Индикатор MACD – описание и стратегии. Индикатор MACD. Индикатор MACD и его применение

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

Как работает индикатор MACD?
Как правильно его настроить?
Как установить индикатор MACD на график?
Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

Линейный MACD.
MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

– важнейший инструмент торговли. А MACD по праву входит в десятку лучших из них. Каждый опытный трейдер, торгующий на разных биржах и активах, знаком с ним. Мы предлагаем вам узнать о нем все, начиная от истории создания и заканчивая конкретными приемами использования.

История создания индикатора

Согласно статистике, все простые индикаторы и стратегии созданы серьезными трейдерами, которые добились высоких результатов и получили существенную прибыль, используя свои торговые системы. Индикатор MACD создан Джеральдом Аппелем еще в 1979 году.

Прежде чем превратить в успешного трейдера, судьба бросала Джеральда в различные сферы деятельности: психоаналитика, фотография, творчество. Понимание психологии человека помогло создать удивительный индикатор, получивший высочайшую оценку трейдеров. Автор даже не мог себе представить, что его разработка станет такой популярной и полезной.

После ухода с работы психологом, Джеральд смог заработать несколько миллионов, выпустить до 20 книг и получить звание эксперта технического анализа.

Описание индикатора

Изначально он состоял всего из двух линий, но в 1986 году была добавлена гистограмма. Этот абгрейд от Томаса Эспрея позволил улучшить точность показаний, ведь главный сигнал индикатора – пересечение двух линий.

линия MACD (параметры 12, 26);
сигнальная линия (значение 9);
гистограмма;

Основным преимуществом индикатора для торговли по любой является его простота – это одна из причин его популярности. Согласитесь, что смотреть на график с массой диаграмм, скользящих и гистограмм не очень удобно, можно здорово запутаться. Здесь же, взглянув на график, можно убедиться, что индикатор не громоздкий, каждый элемент хорошо видно. Разберем каждый компонент инструмента отдельно.

Линия MACD

В ее основе лежит длинная экспоненциальная скользящая (EMA), которая вычитается из короткой EMA. Параметры длинной скользящей – 26, короткой – 12. Это стандартные значения, которые можно изменить для своей торговой системы или проведения эксперимента.

Сигнальная линия

Представляет собой скользящую среднюю EMA из линии MACD. Длину данного компонента можно выбирать самостоятельно, стандартное значение – 9 дней.

Гистограмма

Цена на рынке изменяется, соответственно расстояние между двумя линиями также будет изменяться. Гистограмма показывает величину изменения линий. Большая гистограмма свидетельствует о значительной величине между ними, маленькая – наоборот.

Гистограмма может иметь положение выше нулевой линии или ниже. Положение над нулевой зоной свидетельствует о движении цены вверх, под ней – движение цены вниз.

Использование индикатора MACD

Рассмотрим 3 основные ситуации, связанные с работой индикатора, которые укажут на последующее движение графика.

Этот сигнал причисляют к самым эффективным, поскольку работает в качестве двойного индикатора. Этим объясняется ее незначительное отставание. После пересечения сигнальной линии, линией MACD – стоит ожидать скорого изменения движения графика. Недостаток в том, что индикатор выдает ложные сигналы, которые нужно научиться фильтровать.
Рассмотрим на графиках несколько примеров пересечения сигнальной линии:

прохождение снизу вверх – подает сигнал о повышении цены;
прохождение сверху вниз – сигналит о понижении цены.

При этом сигнале, линия MACD проходит через нулевую зону, при этом движется вверх, либо вниз. Объясняется это следующим образом:

при пересечении нулевой зоны снизу вверх – движение графика продолжится вверх;
при пересечении нулевой зоны сверху вниз – цена начнет опускаться.

На примере можно посмотреть, как это происходит. За одну волну графика можно войти 2 раза: первый – при пересечении сигнальной линии, второй – при прохождении нулевой зоны.

Дивергенция

Это довольно интересное явление, которое проявляется на многих индикаторах, в том числе MACD. Ситуация следующая: MACD направляется вверх, а начинает падать. Здесь стоит прислушаться именно к MACD, так как цена развернется и пойдет в направлении MACD.

Существует позитивная и негативная дивергенция, на графике рассмотрим подробнее, как она работает. Это достаточно простая стратегия MACD, которая позволяет успешно заходить в сделки.

MACD в бинарных опционах

Многие трейдеры не используют дополнительных индикаторов с MACD, так как он – и есть стратегия, достаточно эффективная и простая. С его помощью легко определяется направление тренда и его сила. Однако стоит учитывать один момент – индикатор работает только на рынках с хорошей волатильностью, в остальное время его показания стоит игнорировать. Для выявления ложных сигналов, рекомендуется комбинировать MACD вместе с . Определить изменения тренда гораздо легче, когда два этих инструмента работаю в паре.

Во время торговли, не стоит работать только на малых таймфреймах, как это любит делать большинство трейдеров бинарных опционов, учитывайте показания MACD на более продолжительных торговых периодах.

при работе с 5-минутным графиком, экспирацию выставляйте от 10 до 25 минут;
60-минутный график – установка экспирации на конец дня;
во время торговли на турбо-опционах (1-минутный таймфрейм) – время экспирации – 3 свечи.

Недостатки индикатора MACD

Нет идеальных стратегий, приносящих только 100% сигналы, у всех имеются недостатки и индикатор MACD не исключение. Все действия по входу в сделку должны сопровождаться анализом рынка и вспомогательных инструментов. Немаловажную роль играет изучение истории , на которой ведутся торги. Отточив практические навыки по определению точек входа, вы сможете искать сделки гораздо быстрее.

Индикатор MACD (Метод Скользящих Средних Схождения/Расхождения) был разработан, и впервые предложен к использованию, Джеральдом Аппелем в 1978 году. На текущий момент является одним из наиболее распространенных индикаторов, совмещая в себе четко выраженные черты трендового инструмента и, частично, осциллятора.

Индикатор MACD описание

MACD представляет из себя банальную разницу между экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26, рассчитанную по ценам закрытия и выложенную на нулевую прямую в виде гистограммы.

Как видим из примера работы MACD, при пересечении скользящих средних происходит пересечение нулевой линии на гистограмме индикатора MACD.

Как работает индикатор MACD

Поведение двух вообще (EMA и EMA в данном случае) обладает интересными особенностями. После пересечения, при условии продолжения развития тенденции, расстояние между ними постоянно увеличивается, но как только тренд теряет свою силу и останавливается, оно начинает быстро сокращаться, посылая сглаженный и довольно качественный сигнал о начале новой фазы в развитии тренда – коррекции, после которой тренд или продолжится или развернется.

На представленном примере отмечены момент роста гистограммы MACD в момент рост расстояния между двумя скользящими средними и моменты движения гистограммы к нулевому значению в момент сужения расстояния между двумя скользкими средними.

Стратегия торговли MACD

Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке.

Существуют следующие основные типы поведения гистограммы индикатора MACD:

a) (восходящий тренд)

b) (нисходящий тренд)

c) (коррекция при восходящем тренде)

d) (коррекция при нисходящем тренде)

Высота гистограммы определяется силой текущего импульса.

Смена направления движения гистограммы MACD является качественным сглаженным сигналом на наступление новой фазы в развитии тренда. В нижеуказанном примере мы получаем высоко вероятностные сигналы на начало коррекции, а затем на ее окончание, т.е. попытки возобновления восходящего тренда.

6. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.

Дивергенция MACD

Рассмотрим такой пример (см. рисунок ниже). Мы наблюдаем некий тренд. Он состоит из трех импульсов A, B, C и двух коррекций. При нормально развивающемся тренде мы бы хотели видеть, что импульс B сильнее A, а C сильнее B. В таких условиях мы могли бы диагностировать постоянно растущий спрос на наш инструмент и естественно предположить с высокой долей вероятности, что тренд скорее всего продолжится, чем развернется. А вот если бы импульс C оказался слабее B, то мы бы вынуждены были констатировать снижение энтузиазма на покупку и в момент начала изменения направления диаграммы предположить начало коррекции или разворота тенденции с очень высокой долей вероятности. Такое расхождение в направлении движения максимумов цены и индикатора называется дивергенцией MACD (расхождением).

Опять-таки напомню, что любой сигнал, посылаемый инструментами технического анализа, справедлив только в тех временных рамках в которых его можно наблюдать. Поэтому, нельзя считать подобный сигнал, наблюдаемый на минутном графике, началом разворота глобальной тенденции.

В представленном примере на валютной паре EUR/USD отмечено два сигнала: первый момент формирования дивергенции на покупку, здесь гистограмма MACD не подтверждает формирования нового минимума, в то время на графике цены мы видим продолжения падения, это и является сильным сигналом для покупки. Рассматривать открытие позиции на покупку стоит в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Следующий момент формирования потенциальной дивергенции на продажу, здесь, если цена сможет обновить локальный максимум, скорее всего значения индикатора MACD не успеют этого сделать и будет расхождение между графиком цены и графиком индикатора, что является сигналом на продажу, потому что сформированный сигнал формируется выше нулевой линии.

В работе с индикатором MACD необходимо учитывать, что никакая тенденция не существует сама по себе, а лишь является составной частью трендов из более высоких временных рамок. Следовательно, грубой ошибкой является использование индикатора в каком-то конкретном временном диапазоне с отрывом от общей картины, происходящего на рынке. Причем, сигналам из разных временных рамок нужно уметь дать соответствующие приоритеты.

Торговля по индикатору MACD

Интересным вариантом стратегии MACD является поиск графических моделей типа разворотной . В какой-то момент действительно такая модель отлично видна на графике MACD и можно пробовать по ней открывать позиции в момент пересечения сигналом линии области гистограммы MACD. Причем довольно часто мы не будем видеть, каких либо интересных идей для торговли с самого графика цены.

В качестве примерам отработки графической модели «голова и плечи» на значения индикатора рассмотрим пример на часовом графике валютной пары EUR/USD. Как видим, сформировалась очень качественная и четкая модель на MACD выполненная по всем правилам самой фигуры технического анализа. На самом же графике цены такой модели нет. Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы. В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи».

Индикатор MACD стратегия линии тренда

Еще одним уникальным и довольно интересным вариантом работы по MACD является построение линий тренда на самой гистограмме. Тест этих линий будет выступать либо качественной поддержкой, либо качественным сопротивлением от которых можно ожидать отскок и развития движения в противоположном направлении.

В качестве примерам построение линий тренда на гистограмме MACD рассмотрим недельный график . Как видим, действительно в моменты касаний линий тренда происходят отскоки котировок евро и незначительные движение в сторону ожиданий. Самый последний тест линии сопротивления стал довольно серьезным и спровоцировал сильное движение по евро вниз . Единственное, что очень важно в момент применения этого метода именно опыт построения таких линий и навыки графического анализа в целом.

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа - это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, .

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно - миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Человек - успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой - давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий - основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор , щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD .

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

Линия MACD : EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
Сигнальная линия : EMA за 9 свечей.
Гистограмма : линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост - не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

линия MACD;
сигнальная линия;
гистограмма.

Вкратце о каждом.