Мы уже неоднократно в наших статьях упоминали о таких инструментах технического анализа как , трендовые линии или скользящие средние. В сочетании с сетапами Price Action или другими они дают хорошие сигналы для входа в сделку. Однако, несмотря на все их достоинства, существует вероятность возникновения ложного пробоя. Наверное, вы не раз становились свидетелем того, как появляется сигнал, например, на покупку, и все указывает на то, что он отработает. Но вот цена неожиданно разворачивается, и вместо ожидаемой прибыли вы получаете убытки. Это есть не что иное, как ложный пробой, то есть маркет-мейкеры как бы тестируют определенный уровень, но поняв, что рынок пока не готов двигаться вверх, открывают противоположные позиции. Многие новички, наткнувшись на ложный пробой, бросают торговлю на Форекс или начинают искать другую торговую систему. Не стоит бояться ложных пробоев, они являются неотъемлемой частью валютного рынка, и нужно научиться распознавать ложные пробои и даже торговать на них. См. также, какие существуют платежной системой.
Что такое ложный пробой на Форекс?
Итак, остановимся более подробно на том, что собой представляет ложный пробой Форекс. Допустим, мы наблюдаем нисходящий тренд, а в качестве уровня сопротивления выступает EMA с периодом 10. Для входа в покупки необходимо, чтобы бычья свеча закрылась выше скользящей средней. На рисунке ниже видно, как бычья свеча пробивает EMA 10 и закрывается выше нее.
Но затем цена неожиданно разворачивается и устремляется вниз, выбивая незадачливых трейдеров.
Произошел ложный пробой уровня, то есть скользящая средняя в нашем примере оказалась более сильным уровнем сопротивления, и цена не смогла пробить его, продолжив свое падение. Также очень часто случаются ложные пробои горизонтальных уровней, на границах которых многие трейдеры размещают свои . Цена пробивает горизонтальный уровень, активировав отложенный ордер, и разворачивается в противоположную сторону, что приводит к закрытию сделки с убытком.
Как минимизировать потери от возникновения ложных пробоев?
Существует несколько способов, зная которые вы сможете снизить вероятность срабатывания стоп-лоссов. Во-первых, никогда не торгуйте против тренда. Качественные встречаются крайне редко, и они не смогут компенсировать все стоп-лоссы, которые вы получите, пытаясь торговать против тренда. Во-вторых, торгуйте только отложенными ордерами, которые необходимо выставлять на уровне максимума или минимума сигнальной свечи в зависимости от сетапа. Если бы вы установили отложенный ордер в предыдущем примере, то убытков удалось бы избежать. В-третьих, имеет смысл выставлять стоп-лосс не на уровне локального максимума или минимума, а чуть выше или ниже уровня сопротивления. В результате применения этого способа количество стоп-лоссов может существенно увеличиться, но они будут настолько малы, что не скажутся на снижении размера вашего . Наконец, можно дожидаться дополнительного подтверждающего сигнала в виде появления еще одной свечи, закрывшейся в направлении вашей будущей сделки. Описанные выше способы не гарантируют полного отсутствия ложных пробоев, но помогут значительно сократить их возникновение.
Торговля на ложных пробоях
Большинство трейдеров практикует торговлю на пробоях различных уровней: , горизонтальных уровней, пробоях максимумов или минимумов предыдущего дня и т. д. Они надеются, что, пробив сильный уровень, цена начнет резкое движение по тренду, но такое случается не всегда. Иногда образуется ложный пробой уровня, и цена начинает двигаться совершенно в другом направлении. Почему так происходит? Очень часто обычные , как мы с вами, повинуются желаниям «толпы», которые формируются как раз на таких ценовых уровнях. Крупные институциональные трейдеры или маркет-мейкеры очень хорошо понимают психологию «толпы» и ее реакцию на определенные изменения цены. Они могут косвенно влиять на текущую цену. Закупив немного той или оной валюты, маркет-мейкеры поднимают котировки на несколько десятков пунктов выше уровня сопротивления, тем самым, активируя отложенные ордера на покупку большинства трейдеров. Если в этот момент рынок не поддержит маркет-мейкеров выходом положительных фундаментальных новостей или заявлениями Центробанков, то институциональные трейдеры закроют свои позиции на покупку и войдут в продажи, что в результате становится причиной резкого падения валютной пары и потерей денежных средств для «толпы».
Чтобы этого избежать, вы должны научиться чувствовать рынок и следить за поведением цены. Нет смысла использовать различные , в цене уже все заложено, нужно только уметь распознавать ее намерения, а индикаторы показывают лишь среднестатистические значения предыдущих свечей. Использование таких методик, как или Price Action позволяют минимизировать риски и сократить вероятность возникновения ложных пробоев. Необходимо отметить, что за появлением ложного пробоя обычно следует хорошее движение в противоположную сторону, поэтому торговля на ложных пробоях является еще более выгодной, чем классические пробойные стратегии. Осталось только научиться находить их на графике, и в этом вам поможет торговая система от Price Action под названием Fakey.
Торговая система «Ложный пробой» (Fakey)
Это один из самых сложных для определения сетапов Price Action, поэтому мы вам рекомендуем для начала познакомиться с такими понятиями, как и Пин-бар. Существует две разновидности торговой системы Fakey:
Ложный пробой внутреннего бара;
Ложный пробой горизонтального уровня.
Рассмотрим возникновение ложного пробоя внутреннего бара на примере. Допустим, какое-то время наблюдался восходящий тренд, нарисовалась большая медвежья свеча, а затем появилась бычья свеча, тело которой оказалось полностью в диапазоне предыдущей свечи, что является свидетельством формирования сетапа «Внутренний бар». Так как мы торгуем только по тренду, то в данном примере мы рассматриваем исключительно покупки, поэтому выставляем отложенный ордер Buy Stop на максимуме сигнальной свечи. Затем мы видим на рисунке ниже, как цена пошла вверх, активировала отложенный ордер, но при этом образовался пин-бар, который является явным признаком ложного пробития внутреннего бара. В этом случае рекомендуется выйти из покупок, потери здесь не очень большие, и рассматривать варианты для входа в продажи. По правилам сетапа «Внутренний бар» мы выставляем отложенный ордер Sell Stop на минимуме сигнальной свечи, а стоп-лосс размещаем на расстоянии точки high пин-бара. Конечно, можно войти в сделку и раньше, но данный метод входа является наиболее оптимальным и безопасным. Как мы видим на рисунке, цена активировала отложенный ордер на продажу, и рынок двинулся в нашу сторону. Тейк-профит выставляется по вашему усмотрению: ближайший горизонтальный уровень, стоп-лосс, умноженный на два или три, и т. д.
Если произошло пробитие внутреннего бара полнотелой свечой, а затем нарисовалась противоположная свеча, которая закрылась ниже или выше нашей точки входа, то такое пробитие тоже является ложным, поэтому необходимо рассматривать варианты выхода из позиции и искать новые для входа в рынок.
Разберем пример возникновения ложного пробоя горизонтального уровня. Для начала необходимо понять, что является пробитием уровня сопротивления. Пробитие горизонтального уровня считается свершившимся, когда тело сигнальной свечи закрылось выше или ниже этого уровня. Если же следующая за ней свеча вернулась обратно, то такое пробитие считается ложным. Не нужно входить сразу в рынок, а следует дождаться еще одного подтверждения или выставить отложенный ордер в точке high или low в противоположную сторону от ложного пробоя уровня.
Для сетапа Fakey, как и для любого другого паттерна Price Action необходимо иметь точку опоры в виде горизонтального уровня, скользящих средних или уровней Фибоначчи. Но в случае с ложным пробоем уровня мы имеем хорошую точку опоры в виде горизонтального уровня, поэтому можно смело рассматривать варианты для входа в сделку.
В этой статье мы рассмотрели, что такое ложный пробой Форекс, как его находить на графике и применять в своей торговле. На первый взгляд, нахождение ложного пробоя кажется непростым занятием, но хорошо потренировавшись на , вы сможете с успехом применять данную торговую систему в своей торговле.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Наш сайт продолжает знакомить вас с финансовой терминологией, и сегодня мы рассмотрим одну из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру. Речь идет о ложных пробоях
Простейшей, но такой коварной уловке валютного рынка, на которую хоть раз попадались все без исключения трейдеры. Давайте разберемся, что такое ложный пробой, какие виды пробоев существуют, и научимся их избегать.
Начнем с определения. Итак…
Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, либо линии тренда, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.
Как выглядит ложный пробой на графике, мы рассмотрим чуть позже, а пока разберемся с их классификацией.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Виды ложных пробоев
Пробоев, как и трендов, существует несколько. Выделяют:
1) Бычий пробой (бычья ловушка) – выглядит как новый ценовой максимум, после которого график разворачивается и устремляется в обратную сторону, принося убыток трейдерам, решившим, что рынок получил достаточный импульс для того, чтобы закрепиться на новом уровне. На графике это выглядит следующим образом:
2) Медвежий пробой – с точностью до наоборот, подразумевает резкий выход цены из зоны консолидации, с последующим разворотом рынка в сторону увеличения. Вот как это выглядит:
3) Пробой флэта (консолидирующегося рынка). Пожалуй, самая распространенная и неприятная разновидность ложных пробоев, когда трейдер думает, что рынок, наконец, вышел из бокового тренда и открывает сделку, чтобы увидеть, как котировки снова возвращаются к боковому движению. Внешний вид:
4) Фейк (ложный пробой внутреннего бара) – наиболее сложный для определения вид, зато, если вы научитесь работать с ним, то считайте, что контролировать динамику рынка вы уже умеете. Вот как это выглядит:
Где могут возникнуть ложные пробои
Вопреки созвучности названий ложных пробоев с трендами, формироваться они могут не только на линиях тренда, а и на уровнях сопротивления, что, к слову, происходит гораздо чаще.
Схематически оба вида пробоев можно представить на рисунках ниже. Вот как выглядит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.
А вот так – ложный пробой линии тренда.
Кстати, вопрос. Пробой какого вида изображен на обоих рисунках? (Правильный ответ – бычий) .
Как распознать ложный пробой?
Прежде всего, помните, что между линией тренда актива и его ценой должна сохраняться некоторая дистанция. График актива, как правило, движется согласно наметившемуся тренду, постепенно отходя от него.
Если же цена медленно, но верно подбирается к линии тренда, то вероятность возникновения ложного пробоя приближается к 100%-й. Но, в то же время, резкий скачок котировок к линии зачастую ведет к настоящему, неложному пробою, когда цена пробивает наметившийся тренд благодаря какому-либо внешнему импульсу.
Также важно следить за соотношением спроса и предложения актива на рынке. Если уровень пробит, однако спроса на актив нет – пробой ложный и цена вернется к прежним показателям. А одновременный с пробитием рост спроса на актив указывает на истинность пробоя.
Вообще, дабы не попадаться в ловушки, связанные с ложными пробоями, лучше всего, конечно, вовсе отказаться от пробойной стратегии, и входить в сделки только в те моменты, когда цены возвращается в пределы прежнего диапазона. Так вам не придется торговать на «авось», и гадать, истинным ли был пробой или сделка была открыта зря.
При этом следить за «ложняками» необходимо всем без исключения, т.к. в 99% случаев сильному движению цены предшествует ложный пробой. И, научившись их фиксировать, трейдер получит низкую цену для открытия сделки, возможность выставить маленький стоп и обеспечит себе легкое удержание позиции, опять-таки благодаря низкой цене входа.
Так что, будьте бдительны, не спешите реагировать на малейшие изменения тренда и не введитесь на провокации, ведь видя крепкий уровень сопротивления, опытные игроки, нередко, провоцируют ложный пробой, с целью нажиться на менее опытных коллегах. Будьте к этому готовы.
Ну а у меня пока все, оставляйте комментарии, если что-либо осталось непонятным, задавайте вопросы и делитесь примерами из своей торговой практики. До новых встреч.
С уважением, Никита Михайлов
Прежде всего надо понимать, что ложный пробой это ни что иное, как обман, это самая обыкновенная ловушка для эмоциональных трейдеров. Поэтому, как бы банально это не звучало, но существует всего два вида ложных пробоя и классифицируются они как:
- бычья ловушка;
- медвежья ловушка.
Вся сложность профессии "трейдер", заключается в его умении держать свои эмоции, что называется в узде. Как только жадность, овладевает игроком, жди беды.
Крупные игроки (игроки с большими суммами денег) по другую сторону экрана, прекрасно знают про эту черту абсолютно любого человека. Их институты давным давно выявили, как на этом можно делать деньги.
Я уверен вы и сами видите как именно и за счет чего вы потеряли, во время последнего ложного пробоя, но по какой то причине, у многих новичков не получается сформулировать точную причину, по которой была допущена ошибка.
Где бывают ложные пробои?
Самыми распространенными местами, следует считать значимые уровни. Уровни создаются не случайно, ведь во всех книгах пишут:
Цена скорее отскочит от уровня, чем его пробьет, а уж если и будет пробой, то следует считать уровень отмененным и торговать в сторону пробоя.
По этой причине, очень часто случается:
- ложный пробой линии тренда (рис. 1);
- ложный пробой уровня (рис. 2).
ВАЖНО!!!
Очень часто, значимые ложные пробои подогреваются за долго до факта свершения, в различных СМИ, форумах, блогах или чатах.
Рис. 1. Ложный пробой линии тренда.
Рис. 2. Ложный пробой уровня.
На рисунках приведена бычья ловушка, по той же аналогии происходит и медвежья ловушка.
Очень часто, ложные пробои случаются в момент выхода важных новостей, поэтому на новостях я не торгую. Ниже приведу пример, в котором показано, как новости и подогретая атмосфера вокруг нее, спровоцировала падение пары EURUSD на 35 000 пп (по пятизнаку).
Какие бывают ложные пробои
Как уже было сказано выше, бывает два вида ложных пробоя (бычий и медвежий), но это очень обобщенное понятие, в котором следует разобраться детальней. Опираясь на свой опыт, я вижу на рынке два варианта пробоя:
- ложный пробой тенью свечи (трейдеры на жаргоне называют "кинули соплю");
- бычьи или медвежьи капканы.
Ложный пробой тенью свечи очень интересен тем, что трейдеров сначала приучают к тому, что уровень крепкий и пробить его не так то уж и просто. Тем самым подсознательно давая понять, что если и будет пробитие уровня, то следует играть в сторону пробой потому что получен сильнейший сигнал.
Но зачастую происходит обратное. Пробив уровень, цена возвращается обратно, оставив всех пробойщиков с минусовыми позициями.
Подобные пробои рассчитаны на новичков, пробойщиков и эмоциональных торопыг. Уже давно известно и на каждом углу об этом пишут:
Чтобы пробой состоялся, должно быть закрепление выше пробитого уровня.
К сожалению этому правилу придерживаются не многие, а если и придерживаются, то для таких знатоков, существует другой вид ложного пробоя: бычья и медвежья ловушка .
Бычья и медвежья ловушки, если можно так сказать, это ловушки для опытных трейдеров. В данном случае трейдер дожидается полагающегося закрепления выше/ниже уровня и работает в сторону пробития, но рынок начинает двигаться в противоположную сторону и очень часто предшествует этому какая нибудь фигура из свечного анализа или price action.
Как распознать ложный пробой?
Чтобы не попасться на эту провокацию, трейдер должен сделать следующее:
- в идеальном случае, отказаться вообще от пробойной стратегии;
- если вам все же интересны ложные пробои, то обращайте внимание на ускорение возле уровня (об этом поговорим ниже);
- следите за объемом во время пробоя уровня.
Отказываться от пробойной стратегии следует абсолютно точно:
1. Работая в пробой, вы входите в рынок по одной из самых худших цен.
2. Для грамотной работы, ваша стратегия обязана предусматривать . Зачастую, при пробое уровня, совершенно не возможно определить надежное место для стопа.
3. При пробое уровня, трейдер открывает сделку "на авось": "А вдруг цена пойдет дальше ". Так работать нельзя, никто не знает когда будет истинный пробой, а значит и гадать не стоит.
4. Статистика против. Подсчитайте сколько раз цена истинно пробьет уровень, а сколько ложно и вы сами все поймете.
Про ускорение возле уровня поговорим позже, а сейчас приведу пример, как цена ложно пробивала уровень.
На рисунке выше, изображен отличный уровень сопротивления. Обратите внимание, как только цена пытается возобновить рост, ее сразу же встречают объемом и возвращают под уровень. Эта особенность характерна для любого вида пробоя и по этому, следует пристально следить за объемом во время пробоя уровня.
Почему трейдеры попадаются на ложные пробои
Чтобы ответить на вопрос: "Почему трейдеры попадаются на ложные пробои ", следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.
В данной статья, я делаю больший упор на объяснение ложных пробоев значимых уровней, тк считаю это самый важный сигнал, который обязаны знать трейдеры.
Давайте на примере ложного пробоя уровня , разберемся, как ведет себя среднестатистический трейдер.
Стадия формирования значимого уровня
Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Возможно в жизни это и помогает, но на Forex ... отнюдь. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность и, как это очень часто бывает, попадается на этом.
Разберем реальный, жизненный пример. Валютная пара EURUSD начинает восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.
Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: "А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп? "
Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок
Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, тк в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.
Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.
И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.
Казалось бы, в каком случае будет меньший стоп: когда мы продаем, или когда покупаем? Математика подсказывает: когда продаем, а все человеческое нутро, просто орет:
- при покупке стоп больше и вероятность достать его меньше;
- да и потом, посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть.
Скажите честно, приходили ли вы когда нибудь, к таким же выводам? Мне скрывать нечего, и могу сказать честно, что постоянно борюсь с подобными вещами.
Но думать надо о другом: "А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы? ". В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.
Ложный пробой и разворот
Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.
Посмотрите, как сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня. О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели.
ВАЖНО!!!
Именно покупатели, а не продавцы, тк психологически, легче покупать после пробоя, чем продавать, а это и есть самая главная трейдерская ошибка.
1. Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами.
2. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.
Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания. А почему? Все та же причина: жадность и может быть взволнованность тем фактом, что скоро будет большая прибыль от покупки.
Предпосылки ложного пробоя
Подытожим наш пример. Мог ли трейдер, вовремя определить ложный пробой уровня и открыть шортовую позицию? Разобрав пример, мы обязаны сказать: ДА.
Какие предпосылки были для этого?:
- нет уверенности, что в данной ситуации одержали победу быки;
- увеличился объем при пробитии уровня сопротивления;
- начали появляться разворотные свечные комбинации.
Предпосылок предостаточно и грамотный трейдер, обязан учесть их все.
Ложный пробой - сигнал к действию
На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль, и я ее составлю и опишу, но это будет позже, а пока продолжаем.
Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои ? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять "ложняки", то:
1. Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.
2. Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.
3. Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.
Мне не хотелось бы приводить большое количество примеров, но один из последних "ложняков", который буквально обвалил рынок, привести обязан.
Дело было в мае 2014 года, в то время, только ленивый не говорил, что уровень 1.40 будет достигнут. Тому прекрасно поспособствовали различные телевизионные аналитики, аналитики различных ДЦ, официальные СМИ. Идею подхватили блогеры, форумные участники и тд., одним словом каждый знал, что цена будет 1.40.
Пришли важные новости, честно признаться не помню какие, вроде объявление ключевой ставки, но дело в другом, сию позицию подогнана под новости, где и создалась дикая волатильность и, конечно же паника.
Во время выхода новостей, пара стремительно полетела к цене 1.40. Как вы думает, зная что цену 1.40 обещают все гуру рынка, что будут делать новички? Конечно же покупать, ведь и аналитики подтверждают, да и импульсное движение, как мы определили выше, заставляет вступить в игру и впрыгнуть в уходящий поезд.
В итоге, пара EURUSD упала на 35 000 пп (по 5-ти знаку). Конечно же я преувеличиваю, говоря что в подобном падении виноват ложный пробой уровня, но то что это падение началось именно с ложного пробоя, это факт.
Я привел самый показательный за последнее время пример и здесь цифры говорят сами за себя, но ложные пробои бывают на разных таймфреймах и выхлопы от них разные. Единственно что их объединяет, так это:
- лучшая цена входа;
- маленький стоп;
- дальнейшая уверенность в своих действия.
Заключение
Трейдеры, мечтающие о заработке на рынке Форекс или любом другом рынке, обязаны не только знать, но и выучить ложные пробои от и до. Я показал пример, как ложный пробой обвалил рынок на 35 000 пп, подобные примеры есть практически каждый день. Конечно там движения намного скромнее, но свои 20 - 50 пп в день, они способны дать.
Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:
- повышенный объем при пробитии уровня;
- разворотные паттерны.
Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.
Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.
Надеюсь статья для вас была поучительная и помогла разрешить многие ваши вопросы. Как всегда буду рад вашим отзывам и комментариям, а на сем заканчиваю. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.
Наблюдая за графиком легко заметить, что возле некоторых ключевых уровней цена задерживается надолго, а вот расстояние между ними преодолевает очень быстро. Логично, что используются повсеместно, в том числе и небезызвестными трейдерами, как пример можно привести , он активно торгует на пробое уровней. Вы также можете включить в свой арсенал этот инструмент. Нужно только научиться отличать ложные пробои уровней от истинных, это повысит процент прибыльных сделок.
На правилах построения отдельно останавливаться не будем, сосредоточимся на пробое трендовых линий и . Торговля возможна как на пробой, так и на отбой от поддержки/сопротивления, так что тут все зависит от вашей торговой стратегии.
О популярности уровней в торговле говорит хотя бы то, что многие успешные трейдеры используют их. Например, Михаил Ричер выдает порядка 80% прибыльных сделок во многом благодаря грамотному использованию уровней. Да и в целом инструмент этот универсальный, использовать его можно не только на форекс, но и на рынке .
Среди критериев истинности выделим:
Про паттерн «Голова и Плечи» и «Двойная/тройная вершина» прочтите в статье —
Не забывайте о таких сетапах Price Action как внутренний бар. Тут все зависит от того, где он сформировался, если над уровнем, то он подтверждает его пробой, если до уровня, то говорит о том, что последующая попытка цены преодолеть сопротивление/поддержку может оказаться ложной.
В примере большая часть внутреннего бара сформировалась до уровня, затем последовала свеча с маленьким телом, это говорит о том, что пробой получился крайне неуверенным – имеем ложный пробой внутреннего бара. Брать в работу такой сигнал не рекомендуется.
Как работать с пробоем уровня
Торговая система не обязательно должна быть полностью основана на пробое поддержки/сопротивления. Этот прием торговли можно добавить к любой стратегии и использовать как один из фильтров при получении сигнала.
Правила работы с пробоем;
Если брать в работу только идеальные сигналы, то частота торговли будет невысокой, но большинство сделок будет закрываться в плюсе. В вопросе что использовать для определения истинности пробоя нельзя останавливаться на каком-то одном из перечисленных критериев. Пользуйтесь всеми, чем больше условий выполняется, тем сильнее сигнал – это не так сложно, как может показаться.
Любителей индикаторов придется огорчить – скрипт, который бы со 100% точностью определял истинность пробоя не существует в природе. Так что вопрос как определить является ли пробой ложным придется полагаться только на себя.
Есть индикаторы, которые автоматизируют построение уровней. Это алгоритмы, строящие уровни по значимым экстремумам, делать это можно вручную. Их преимущество по сравнению с ручным построением в том, что они фильтруют слабые уровни и не отображают их. Пример работы такого алгоритма приведен на скриншоте.
Но называть его «индикатор ложного пробоя» нельзя. Он просто строит уровни, истинность пробоя не оценивает.
Заключение
Пробой уровня – отличный сигнал для заключения сделки, главная проблема заключается в том, как определить, когда цена делает простой заброс за уровень, а когда намечается серьезное движение в сторону пробоя. На основании этого явления разработана не одна торговая стратегия, есть даже советники соответствующие, но и вручную торговать с помощью пробойных ТС вполне можно. Главное – научиться беспристрастно оценивать истинность пробоя уровня и брать в работу только проверенные сигналы.
Одним из самых сложных паттернов Форекс считается сетап Fakey . Паттерн Fakey (Фэйки) называют Ложным пробоем, откуда уже можно понять его сущность. Этот паттерн означает обман трейдера рынком, то есть когда трейдер прогнозирует одно движение рынка на основе возникших сигналов (появление внутреннего бара, пересечение ценой уровня поддержки), а цена после сигнала, который оказывается ложным, уходит в другую сторону. Сложность паттерна Прайс Экшен Fakey заключается в правильном его определении и распознавании. Дело в том, что конкретного сочетания баров, как в паттернах Внешний и Внутренний бар, для Ложного пробоя не существует. Определить ложный пробой могут только трейдеры, имеющие теоретические и практические навыки в определении и в работе как минимум с такими паттернами, как Пин Бар и Внутренний Бар, а также с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.
Какие виды сетапа Ложный Пробой существуют?
Существует 2 вида данного сетапа: это ложный пробой Внутреннего Бара и ложный пробой горизонтального уровня . Торговать паттерн рекомендуется только по тренду, ловить развороты на его вершинах или минимумах рискованно. Против тренда определяется только ложность пробоев, то есть, когда происходит прорыв против тренда, то это следует воспринимать как ложный сигнал, но только после того, как ложность подтвердится поведением рынка.
Ложный пробой Внутреннего Бара тенью свечи.
Рассмотрим пример ложного пробоя Внутреннего Бара . Как видно на примере ниже, появлению внутреннего бара предшествовало движение цены вверх. Затем в течение одной свечи цена значительно ушла вниз, после чего появился бычий Внутренний Бар. По правилам торговли по сетапу Внутренний Бар, цена должна пойти вверх, поэтому в такой ситуации, казалось бы, разумным поставить отложенный ордер на пробой на покупку чуть выше цены High материнской свечи. Однако пробой осуществила бычья свеча своим верхним хвостом, а после ее закрытия оказалось, что это . Именно такая ситуация и является сигналом к тому, что цена развернется и пойдет вниз. Суть ложного пробоя в данном случае заключается в том, что хоть пробой материнской свечи внутреннего бара произошел, и были активированы ордера на покупку, пробивший свечу Пин Бар своим хвостом (тенью) ознаменовал смену направления цены. То есть был ложный сигнал на покупку:
После того, как Пин Бар своей тенью активировал на покупку и закрылся (модель ложного пробоя подтвердилась), сделки на покупку следует закрыть, чтобы избежать больших потерь ввиду неверного выбора направления. При этом могут быть небольшие, но допустимые потери в несколько пунктов. Далее необходимо ждать входа на продажу, установив отложенный ордер чуть ниже цены Low материнской свечи внутреннего бара (отмечено галочкой). Теоретически в сделку можно войти и раньше, но в случае с ложным пробоем вход ниже цены Low является наиболее оптимальным и безопасным. Стоп-лосс же будет выставляться чуть выше точки пробития, то есть выше точки High Пин Бара (отмечено красным "крестиком"). Тейк-профит можно брать, как и при остальных сетапах Price Action, то есть на расстоянии "стоп-лосс умножить на n", где рекомендуемое значение n = 2 (но может и отличаться), либо на ближайшем горизонтальном уровне. Но, как показывает практика, каждый трейдер выходит из сделок на основе своего собственного суждения и анализа состояния рынка.
Аналогичные решения и действия принимаются при ложном пробое точки Low Внутреннего Бара нижней тенью последующей свечи:
На примере выше, после появления Внутреннего Бара, дающего сигнал о смене восходящего тренда на нисходящий, появилась медвежья свеча, которая своей тенью активировала стоп приказы на продажу тех трейдеров, которые посчитали появление внутреннего бара сигналом к развороту цены. Но после закрытия этой свечи видно, что пробой был ложным, так как был осуществлен тенью свечи. Подтвердить ложность сигнала должен анализ рынка. После ложного пробоя, если были открыты сделки на продажу, их закрывают, и устанавливают отложенные ордера на покупку чуть выше точки High материнской свечи Внутреннего Бара, а стоп-лосс чуть ниже точки Low этой же свечи.
Кстати, появление следующей длинной бычьей свечи, которая также пробивает материнскую свечу , но вырастает выше этой свечи, подтверждает ложность сигнала. Если ранее не были открыты сделки на покупку, то сейчас можно выставить отложенный ордер чуть выше точки High этой свечи, а стоп-лосс - чуть ниже точки Low этой же свечи. На примере видно, что после небольшой консолидации отложенный ордер сработал и рынок пошел вверх, дав возможность получить прибыль в несколько десятков пунктов.
Ложный пробой Внутреннего Бара полнотелой свечой.
Паттерн Fakey может образоваться не только при пробое Внутреннего Бара тенью свечи, но и при пробое ее телом. На нижнем изображении как раз представлен такой пример, где полнотелая медвежья свеча пробивает Внутренний Бар, и вместо ожидаемого движения вверх, цена устремляется вниз. Причем не обязательно, чтобы пробивающая свеча была медвежьей, вместо нее могла бы быть и бычья свеча, а движение вниз произошло бы с последующей медвежьей свечи:
При такой ситуации будет выставляться отложенный ордер на продажу по цене чуть ниже минимума материнской свечи Внутреннего Бара, а стоп-лосс чуть выше максимума свечи, которая ознаменовала ложное пробитие.
Ложный пробой на рынке происходит редко, но все же имеет место быть, поэтому знать, как торговать такой паттерн, не будет лишним.
На нижнем примере видно, что цена касается некого горизонтального уровня (длинная медвежья свеча), однако на следующей свече резко отскакивает и направляется вверх, демонстрируя, что произошел ложный прорыв уровня:
Следующая свеча также идет бычья, подтверждающая ложность пробоя. После нее смело можно выставлять отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи, ознаменовавшей пробой, а стоп-лосс - чуть ниже крайней точки пробой, в нашем случае - чуть ниже точки Low разворотной свечи. После того, как отложенный ордер на покупку сработал, сделка уходит в прибыль. Тейк-профит можно брать вышеописанными способами, не забывая проводить анализ рынка.
Второй пример ложного пробоя горизонтального уровня представлен на графике ниже:
Здесь видно, как цена идет вверх, после чего меняет свое направление и касается некого горизонтального уровня (медвежья свеча). Происходит пробой. О том, что этот пробой ложный, свидетельствует следующая , что говорит о неопределенности рынка. После нее можно выставлять отложенные ордера на покупку по цене, чуть выше максимума свечи, пробившей уровень. Стоп-лосс устанавливается ниже крайней точки пробоя, в данном случае ниже доджи. Ложность пробоя подтверждает и еще одна бычья свеча, пресекающая горизонтальный уровень (отмечена второй галочкой).
Для паттерна Fakey Price Action, как и для любых паттернов, необходима точка опоры. Если точкой опоры в случае с пробитием горизонтального уровня является сам уровень, то в случае с пробитием внутреннего бара точку опоры нужно определить, самостоятельно установив горизонтальный уровень и проверить, является ли он поддержкой или сопротивлением. Также в качестве точки опоры можно использовать уровни Фибоначчи или трендовые линии, но только в том случае, если трейдер с ними хорошо знаком.
