Технические трейдеры сталкиваются со множеством вариантов, когда дело касается выбора индикатора для помощи в торговле. Так чаще всего валютные трейдеры знакомятся с индикатором скользящая средняя, который помогает определить вид тренда, а также его силу. Данный индикатор способен быстро идентифицировать различные типы ценового поведения на графиках. Использование скользящих средних помогает трейдеру при планировании его торговой стратегии.
Как читать скользящие средние?
Изображение выше представляет график с использование наиболее популярных скользящих средних с периодами 30 (зеленая), 50 (черная), и 200 (красная). Данные технические индикаторы наглядно показывают среднюю цену (или средний обменный курс) валютной пары в течение определенного периода времени. Если рассчитывается скользящая средняя с периодом 200, то необходимо сложить цены закрытия (в данном случае, но могут использоваться цены открытия, максимумы, минимумы и др.) последних 200 свечей на графике и затем разделить эту сумма на 200 – получаем одну точку, с появлением новой свечи, появляется новая точка линии средней скользящей и т.д.
Поскольку скользящие средние представляют собой среднюю цену за выбранный период времени, они обладают способностью отфильтровывать лишние рыночные колебания. Например, на графике EURUSD ниже видно, что цена находится под скользящей средней 200, но после соприкосновения не произошло разворота цен, что указывает на то, что тренд по всей видимости изменился на восходящий, а это сигнал к покупке. То же самое работает и для других периодов индикатора, промежутков времени и валютных пар.
Многие трейдеры применяют в своей практике более одной скользящей средней, как это показано на верхнем графике.
Следует отметить, что скользящие средние – это прежде всего индикаторы тенденций, поэтому в условия бокового движения цены их применение ограничивается. В случае возникновения подобных ситуаций трейдерам лучше обратиться к использованию осцилляторов.
200 дневная скользящая средняя
Один из наиболее популярных индикаторов в мире является 200 дневная простая скользящая средняя.
Этот индикатор можно увидеть на графиках многих инвестиционных банков, хедж-фондов и маркет-мейкеров по целому ряду причин.
Использование индикатора стало настолько распространенным, что его часто рассматривают в фундаментальном анализе.
Например, во время финансового кризиса, валютная пара потеряла более 3500 пунктов (21,58%) за 3 ½ месяца. Далее 14 октября 2008 года было объявлено о запуске программы по спасению проблемных активов (The Troubled Asset Relieve Program), что дало некоторую надежду рынку. И пара EURUSD поднялась почти на 2400 пунктов (19,35%) от своих минимумов до тех пор пока не наткнулась на 200-Д простую скользящую среднюю. Ниже приведен данных график:
Это первый способ использования 200-дневной скользящей средней – в качестве поддержки и / или сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Одним из важных применений скользящих средних является определение . Трейдеры по всему миру часто продают, когда цена сопротивляется около 200-дневной скользящей средней и покупают, когда цена поддерживается около 200 дневной скользящей средней.
Трейдеры могут использовать область ниже уровня 200-дневной скользящей средней в качестве расстановки споп-лоссов в случае долгосрочного тренда. В приведенном выше примере, можно заметить, что цена отскочила от 200-дневной скользящей средней.
Стратегии торговли и 200 дневная скользящая средняя
Трейдеры могут интегрировать в свою стратегию данный технический индикатор или устанавливать его в качестве фильтра тенденций.
Например, трейдер в своей торговой стратегии ориентируется на RSI. Можно сделать фильтрацию сделок в согласовании с 200-дневной скользящей средней. Так, если цена выше 200-дневной скользящей, трейдер занимает длинные позиции лишь в том случае, когда RSI ниже 30, а если цена ниже – трейдер занимает короткие позиции при условии того, что RSI выше 70.
Скользящая средняя was last modified: Февраль 23rd, 2016 by Forex Advisor
Для того, что бы торговля на рынке ценных бумаг приносила прибыль, нужно внимательно анализировать движение цен выбранных активов. Если говорить о техническом анализе, то тут выбор средств для оценки торговой обстановки довольно велик, хотя одним из самых популярных, простых и мощных инструментов для этого остаются .
Напомним, что эта функция рассчитывает среднее значение цены за какой-либо предыдущий период времени, показывая тем самым на сколько в данный момент стоимость акций отклонилась от нормы. Например, скользящая средняя с периодом 20 будет рассчитывать среднюю цену из последних 20 дней. На свечном графике среднее значение может вычисляться применительно к ценам закрытия или открытия свечи, а так же по максимальным и минимальным ценам. Чем больший период берётся для расчёта, тем более сглаженная получается кривая значений и менее чувствительная к быстрым и резким колебаниям
Скользящие средние можно успешно применять при . Причем для работы на дневных графиках наиболее удобными в применении оказались 50-ти и 200-от дневные «мувинги».
- SMA 200 «медленная» покажет долгосрочное настроение цены, восходящий либо нисходящий тренд.
- «Быстрая» SMA 50, более восприимчивая к колебаниям цены, сможет указать на краткосрочные коррекции.
Вариантов определения рыночной обстановки, в зависимости от движения скользящих средних и взаимодействия их с ценой, достаточно много. Основные это:
- пересечение более быстрой SMA 50 медленной SMA 200 сверху вниз, или же наоборот, говорит о существенных изменениях в рыночных настроениях и возможной смене тренда;
- собственно само положение ценового графика относительно кривой. Если же обе средние почти параллельны и направлены вверх, а цена расположена выше скользящих, это чёткая картина восходящего тренда. При этом стоит обратить внимание на резкие движения цены против текущего тренда. Чаще всего это может быть признаком начавшейся коррекции. В такие моменты скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Но в некоторых случаях цена может проигнорировать все скользящие средние, продавить их, закрепиться ниже, и тогда движение выльется в полноценный разворот;
- точно так же можно рассматривать и зеркальную картину, когда SMA 50 и SMA 200 почти параллельны и направлены вниз, а график цены находится ниже кривых. В этом случае можно рассматривать ситуацию относительно устойчивого нисходящего тренда. И точно так же нужно обращать внимание на быстрые движения цены против тренда в сторону скользящих средних.
Инвестировать в акции при минимальных расходах можно на платформе , к примеру мы покажем вам, как работают скользящие средние на рынке ценных бумаг и сколько на этом можно заработать.
Цена любого актива никогда не будет двигаться плавной, гладкой линией. Из за постоянного противоборства продавцов и покупателей на рынке обязательно будут присутствовать коррекции цены относительно текущего тренда.
Области коррекции, как возможные точки для входа в покупки или продажи активов, можно с большой долей вероятности находить при колебаниях ценового графика около 50-ти и 200-от дневных скользящих средних. Причём ориентироваться удобней на дневных графиках. Даже несмотря на то, что очень часто свечной график ценных бумаг имеет очень рваный вид из-за ежедневных гэпов, он довольно чётко реагирует с «мувингами «.
И ещё один момент.
Совсем не обязательно цена будет касаться скользящей средней пункт в пункт. График может не дойти до линии средней десяток пунктов или же наоборот, в дневном движении, пробьёт среднюю. Лучше не торопиться, а дождаться закрытия дневной свечи.
Примеры
Даже бегло взглянув на дневной график цен акций NVIDIA Corp. (NVDA), торгуемых на американской бирже NASDAQ, можно заметить, что цена довольно неплохо слушается как 50-ти дневную, там и 200-от дневную кривую.
На протяжении двух лет цена акций NVIDIA Corp. неуклонно растёт и касание ценой скользящих средних отмечает области коррекций. Эти точки как нельзя лучше подходят для входа в рынок. При долгосрочной торговле на дневных графиках, входя в рынок на коррекциях цены от скользящих средних, удаётся взять очень неплохую прибыль. На данном примере легко посчитать, что если не торопиться, то за пять с половиной месяцев, с мая по октябрь, прибыль составила бы 40%, если подойти практически, то при вложении $100 под кредитное плечо 1:50, можно было бы получить $2000 прибыли. Именно так зарабатывают .
Другой яркий пример. График цен акций компании Adobe Incorp. (ADBE), которые так же торгуются на американской бирже NASDAQ, на таймфрейме D1. За период с февраля 2016 по февраль 2017 стоимость ценных бумаг компании Adobe Incorp. неуклонно росла. Даже после пробития ценовым графиком SMA 50, 200-от дневная скользящая средняя остаётся чётким динамическим уровнем поддержки, к которому цена возвращается ещё дважды. Во всех этих случаях можно было бы использовать отбой от линии «мувингов» в качестве области входа в длинные позиции.
А вот иная картина нисходящего движения на примере движения цены акций (CONG), торгуемых на электронной бирже ценных бумаг Xetra. Великолепный пример пересечения двух скользящих средних, SMA 50 и SMA 200, пробоя 200-дневной кривой и закрепления цены в нисходящем тренде. Покупатели несколько раз отбрасывали цену в коррекции (график даже прошивает 50-дневную среднюю навылет), но SMA 200 раз за разом выступает в качестве динамического уровня сопротивления и разворачивает цену в сторону долгосрочного тренда. Отличные точки для уверенного входа в продажи. В данном примере удалось бы получить неплохой профит всего за два месяца.
При торговле на дневных графиках нет нужды торопиться и поспешно закрывать позиции, как только они пойдут в положительную сторону. Фиксировать прибыль можно в районах исторических максимумов и минимумов, в областях важных ценовых уровней (когда очевидно, что многие держатели участники рынка будут закрывать свои позиции), возле круглых психологических уровней. Вариантов очень много. В любом случае, если грамотно найти точку для входа и, что не менее важно, грамотно и обоснованно закрыть позицию, зафиксированная прибыль с лихвой окупит затраченное время.
И всегда стоит помнить, что скользящие средние – это классический трендовый инструмент, весь потенциал которого раскрывается при стабильном направленном движении цены.
Ахиллесова пята любых «мувингов» это флэт. Любая затяжная «пила» делает скользящую среднюю практически беспомощной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Хочу поприветствовать уважаемых посетителей нашего сайта и всех любителей финансовых рынков. Сегодня я продолжу рассматривать тему скользящих средних, то тема будет достаточно интересна. Начнем с того, что мы поговорим, что представляет собой 200 дневная скользящая средняя.
Я часто слышу, что трейдеры про нее говорят и хочу рассказать новичкам, что в ней особенного. В частности, бытует такое мнение, что данную скользящую среднюю используют крупные игроки, потому она прекрасно работает.
Честно говоря, я ни разу так и не находил четкого свидетельствования того, что крупные фонды пользуются данным инструментом. Многие считают, что логика работы этого индикатора состоит в том, что в среднем, биржа работает порядка 200 дней в году.
Опять же, лично я конкретно не находил официальных подтверждений данной гипотезы. Мне кажется, что независимо от того, какой период вы установите – это все равно тот же индикатор, но будет он или более сглаженным или более чувствительным к движению рынка. А каких-то глобальных изменений не будет!
Я очень часто замечаю, что мувинг с периодом 200 часто используют трейдеры, которые торгуют долгосрочно. Это дает им возможность глобально оценивать ситуацию на рынке, но тут вы должны понимать, что посредством данного подхода точек входа в рынок будет очень мало, кроме того, данный подход обуславливает тот факт, что будут весьма велики.
Но если вы трейдер с крупным капиталом, при этом вам подходит консервативный стиль торговли, то тогда вас никак не должно это пугать. На мой взгляд, скользящая средняя с периодом 200 прекрасно показывает долгосрочный тренд. Посмотрите на пример!
Тут мы четко видим, что цена расположилась ниже мувинга, что явно свидетельствует нам, что тренд преобладает именно . В данном случае становится ясно, что приоритетными для нас будут продажи, а вот покупки могут нести рискованный характер.
Кроме того, если вы посмотрите исторические дынные, то убедитесь, что даже если цена флетит возле этого мувинга, то движения все равно весьма крупные, чтобы получить хороший профит!
С другой стороны, я считаю, что мувинг с периодом 200 превосходно себя отрабатывает в качестве динамических уровней . В частности, откройте, к примеру, часовой график любой валютной пары и нанесите мувинг с периодом 200.
Вы вдруг увидите, что цена с завидным постоянством отскакивала от этого мувинга. В частности, если мувинг в этот момент совпадал с уровнем поддержки или сопротивления, то это только еще в более значительной мере усиливало бы сигнал.
Опять же, я намекаю вам о том, что мувинг может хорошо работать в совокупности с другими инструментами, но при всем при этом, в качестве единоличного инструмента, он будет работать далеко не всегда.
В частности, я считаю, что посредством использования этого мувинга, бессмысленно работать на пробой линии ценой, так как вы вынуждены будете ставить для себя огромные стоп лосы, да и сам вход будет запоздалым. Пример
Тут мы по идее видим, что цена четко пробивает мувинг и закрепляется за ним. Теоретически, мы с вами делаем вывод, что начинается нисходящий тренд и можно входить. Если мы устанавливали стоп за ближайший максимум, то это было бы огромное значение.
Именно поэтому я считаю, что мувинг для нас является неким сигнализатором тренда. То есть, мувинг показал, что тренд селл, соответственно, нам нужно искать более выгодные моменты для входа. Например, войти в продажи на коррекции.
Конечно же, вариантов тут будет очень и очень много! Лично мне кажется, что из всего этого наиболее рациональным является использование мувинга в качестве уровней поддержки или сопротивления . Я вас уверяю, вы можете нанесли тяжелые скользящие 50 дневные, 100 дневные, 262 дневные и будете удивлены, но цена реально будет их уважать.
Что касается крупных игроков и используют ли они этот мувинг, тут сказать сложно, ну даже если и используют, то вряд ли они используют его в качестве основного инструмента. Скорее всего, они могут просто ориентировать на мувинг, наглядно понимая, какой тренд развивается!
Конечно же, все это предположение. Честно говоря, вот я ни разу нигде не видел, чтобы говорилось, якобы крупняк использует именно этот мувинг. Вполне возможно, что это слухи, которые переросли в нечто большее, но не суть.
Смотреть
Очень часто трейдерами используется и 50 дневная скользящая средняя. В целом, методика ее использования ничем не отличается, так как это тот же индикатор, только периоды отличаются. В частности, посредством мувинга с периодом 50 мы можем оценить более краткосрочную тенденцию рынка.
Да, не все трейдеры торгуют в долгосрок, поэтому, мувинг 50 тоже используется весьма часто, да я и сам использую его в некоторых торговых ситуациях.
В общем, я хочу отметить, что мувинг остается мувингом, независимо от того, какой период вы выставите в нем, и вообще, какой вид выберете, от этого суть не меняется. Мувинг в тренде будет зарабатывать, а во флете будет давать ложные сигналы, и ничего не в состоянии изменить этого факта.
В любом случае, мувинг остается наиболее популярным инструментом технического анализа, который применяется трейдерами по всему миру. Кто-то делает это удачно, а кто-то и не очень. Тем не менее, проблема кроется не в самом индикаторе, а в человеке, который неграмотно его использует.
В любом случае, вам необходимо научиться вырабатывать свой системный подход. Как построить систему? Тут уже все зависит от вас, то, что подходит одному трейдеру на ура, то может не подойти другому. Мувинги очень часто применяются в составе многих систем, очень часто бывают именно их основой.
В целом, это действительно интересный индикатор, но использовать его нужно всегда грамотно и рационально!
Многие опытные трейдеры уверяют, что для того чтобы зарабатывать на рынке Форекс, нужно открывать ордера в направлении текущей тенденции на рынке. Отличным помощником в определении тренда на рынке является 200 дневная скользящая средняя, о которой мы и поговорим сегодня.
Скользящая средняя – это кривая, которая отображает среднее значение ценового уровня за определенный период времени.
Данный инструмент внедрен в торговую платформу MT4, найти его вы можете по адресу: «Вставка/Индикаторы/Трендовые/Moving Average».
В стандартных настройках в строке «Период» указано значение 14, которое говорит о том, что скользящая средняя строится на основе последних 14 баров.
В строке «Стиль» можно задать цвет скользящей средней, что очень удобно для торговли. При этом, скользящая средняя может использовать для расчета как японские свечи, так и бары.
Построение скользящей средней
Кроме периода и цвета, в настройках можно также выбрать тип инструмента.
200 дневная скользящая средняя
Если вы приняли решение использовать скользящую среднюю для выявления господствующей тенденции, то следует правильно выбрать ее период. Вести торги лишь на основе скользящей средней со стандартными настройками очень рискованно, так как такая кривая является очень чувствительной даже к слабым скачкам ценового уровня. Применение скользящей средней с периодом 14 связано с получением большого количества ложных сигналов.
Говоря о 200 дневной скользящей средней, можно утверждать, что она является более надежной. Этот инструмент можно использовать для разработки эффективной долгосрочной торговой методики.
Полагаться исключительно на показания 200 дневной скользящей средней тоже не рекомендуется, для подтверждения сигналов лучше всего использовать вспомогательные алгоритмы. 200 дневная скользящая средняя прекрасно подходит для определения присутствующей на рынке тенденции.
Тенденция определяется в зависимости от местонахождения ценового уровня относительно простой скользящей средней.
- Если ценовой уровень располагается над скользящей средней, это говорит о наличии восходящего тренда.
- Если цена располагается под скользящей средней, это является сигналом присутствия медвежьего тренда.
- Если цена пересекает скользящую среднюю, это говорит о смене тренда на противоположный.
Если для выявления тенденции вы решите применять 200 дневную скользящую среднюю, тогда вы будете определять длительные тенденции. При ведении торгов на малых временных интервалах рекомендуется использовать скользящие средние с периодами от 14 до 50.
Скользящая средняя – это прекрасный инструмент для определения тренда на рынке. С ее помощью трейдеру намного легче принять решении о входе в рынок. Кроме открытия ордера в направлении общей тенденции, скользящая средняя предоставляет трейдеру возможность выявлять моменты смены тренда.
Главный недостаток скользящей средней заключается в том, что она не работает во время консолидации на рынке. Еще один минус заключается в том, что она может перерисовывать свои показания, поэтому в момент поступления сигнала советую вам дождаться закрытия текущей свечи.
Как известно, 200-дневная простая Скользящая средняя вычисляется добавлением цен закрытия за предыдущие 200 дней, и последующим делением полученного числа на 200. Если рынок двигается вниз и цена находится ниже 200-дневной SMA, то тренд является нисходящим. Если рынок повышается и цена находится выше 200-дневной SMA, то тренд - восходящий. Чтобы увеличить свои шансы на успех, трейдерам важно торговать именно в направлении тренда. Если тренд восходящий, то для нас предпочтительнее искать торговые возможности только на покупку, а если тренд нисходящий, то мы хотим торговать только в короткую сторону.
Дневной график USDCHF. 200-дневная простая Скользящая средняя
.
На приведенном выше дневном графике USDCHF видно, что рынок снижается, и цена находится ниже 200-дневной SMA. Соответственно, мы имеем дело с нисходящим трендом и должны рассматривать позиции только на продажу.
Почему это так важно?
Мы хотим использовать в своих интересах тот факт, что во время восходящего тренда движения вверх длятся дольше, чем движения вниз, а при нисходящем тренде более сильными являются движения вниз.
Также мы хотим заработать на своих выигрышных сделках больше, чем теряем на проигрышных. Именно это позволяет нам оставаться прибыльными в долгосрочной перспективе, если удастся быть в выигрыше в половине наших сделок. Торговля в направлении тренда дает нам такую возможность.
Дневной график AUDUSD. 200-дневная простая Скользящая средняя
.
На приведенном графике AUDUSD видно, что рынок повышается, и цена находится выше 200-дневной SMA. Соответственно, мы имеем дело с восходящим трендом и должны рассматривать только торговлю в длинную сторону.
В идеале, мы хотим торговать в направлении самых сильных трендов, которые мы сможем найти. 200-дневная простая Скользящая средняя является одним из лучших инструментов, позволяющих сравнить силу трендов. Именно поэтому, этот индикатор является настолько популярным.
