Но каждая торговая платформа должна отвечать определенным требованиям, которые обоснованно предъявляют трейдеры и инвесторы. Торговая платформа должна быть надежна, удобна, практична, мобильна и, конечно, качественна.
Торговый терминал трейдера позволяет ему получать данные в режиме реального времени о ходе торгов на валютной бирже в виде графиков и таблицы финансовых инструментов. Торговая платформа дает возможность трейдеру проводить графический и технический анализ. А торговая система трейдера , которую он тестирует в своем терминале, позволяет использовать торговый робот и приводит его к успеху.
Одно без другого невозможно. Именно торговая платформа позволяет трейдеру отдавать приказы брокеру об открытии и закрытии сделок, установке и снятии ордеров. Посредством торгового терминала трейдер осуществляет учет и контроль операций, получает мировые экономические новости.
Инвестор или трейдер выбирает торговую платформу с учетом своих рыночных предпочтений, амбиций и индивидуальных способностей, ориентируясь на специфику своей торговли. Торговая система трейдера – это не штамп в большинстве случаев. Спросите любого успешного трейдера. Каждый из них много изучал и работал, прежде чем написал свою систему торговли.
Торговая система трейдера разрабатывается порой не один год и тестируется на истории, для чего существуют программы для трейдеров . Именно качественная торговая система трейдера, созданная путем проб и ошибок, позволяет трейдеру оставаться успешным долгие годы, при этом, используя торговый робот.
Стабильность, о которой мечтают многие инвесторы и трейдеры, возможна, и имя ей торговый робот, работе которого способствует отличная торговая система трейдера. Именно для качественной аналитики финансовых рынков созданы программы для трейдеров, которые дают им возможность анализировать различные временные интервалы.
Использовать торговый робот, механическую торговую систему, также возможно лишь после разработки и тестирования торговой системы. Существуют различные программы для трейдеров, которые подходят для тестирования торговых стратегий. Например, Omega Trade Station, простая программа с легким языком программирования, с функцией расчета индикаторов, которые будут использоваться в техническом анализе.
Торговый робот – это механические торговые системы. Но зачем они нужны трейдеру? Какая от них польза? И какие недостатки имеет торговый робот?
Торговый робот – это программа, которая автоматически выставляет и снимает ордера по заложенной в нее логике на основании торговой системы. Также торговый робот может выполнять дополнительные функции на усмотрение автора торговой системы. То есть контролировать выставленные заявки, мониторить сделки, анализировать торговлю, при этом предоставляя графики и отчеты.
Получается, что торговый робот осуществляет автоматическую торговлю, давно ожидаемую и желанную многими трейдерами. Теперь разберемся, какие преимущества нам дает торговый робот?
Несомненный плюс – скорость. Торговый робот способен отслеживать сотни котировок цен и ценных бумаг, мгновенно производит сложнейшие вычисления, быстро принимает решение и выставляет заявки. Человеческому мозгу обработать огромный объем информации за короткое время просто не под силу.
Трейдер, который использует в своей работе торговый робот, имеет явные преимущества перед коллегой, который торгует на финансовом рынке по старинке.
Следующий плюс – точность. Торговый робот не ошибается. Все выходные и входные данные он рассчитывает с математической точностью до тысячных. Торговый робот, выставляя заявку, никогда не промахнется с запятой. Человек от таких ошибок не застрахован.
Торговый робот не подвержен психологическим перепадам настроения и эмоциям. Торговый
робот не устает, даже если работает сутки напролет. Торговый робот выдает красивые
графики и отчеты в любое нужное вам время.
Видите, торговый робот дает трейдеру огромные преимущества, но минусы тоже есть.
Это тема другой статьи.
Анализ и прогноз как инструменты игры на биржах.
Делая прогноз по рынку акций , трейдеры сталкиваются с чувством напряжения при выборе момента активного действия. В таком состоянии “срабатывает” интуитивный подход. Но научный анализ фондового рынка предполагает знание двух методов, которые помогают интуиции трейдера, это фундаментальный и технический анализ рынка акций.
Фундаментальный анализ рынка акций представляет собой метод, при котором прогноз по рынку акций делается на основе подробного ознакомления с показателями путем просмотра отчётов о финансовом состоянии компаний-эмитентов за определённый предшествующий период времени. Изучается на сколько эффективно управляется компания, какое место она занимает среди конкурентов, какие отзывы о ней публикуются и другие показатели, что увеличивает шанс произвести удачный прогноз рынка акций эмитента.
Анализ фондового рынка, как и прогноз по рынку акций методом технического анализа делается только на изучении известных статистических показателей, после чего трейдер и принимает свои решения. Отдать предпочтение одному из методов довольно тяжело, оба они могут использоваться при оценке ситуации, когда анализ фондового рынка должен дать верный прогноз по рынку ценных бумаг. Но своенравность рынка раз за разом даёт понять игрокам, что дающий неизменно успех анализ фондового рынка, это, не более чем фантазия. Прогноз рынка акций, конечно, может привести к длящемуся успеху, но он зависим от целого ряда воздействий внешних факторов, которые необходимо уметь предугадывать.
Успешный прогноз по рынку более вероятен при учёте политического и социально-экономического аспектов, а так же при изучении предсказаний возможных природных катаклизмов. В этом случае прогноз фондового рынка может с большей точностью рассчитать колебания котировок акций. Верный анализ фондового рынка предполагает учёт влияния психологических нюансов. Что имеется в виду? Это психологическое состояние трейдера, при котором анализ рынка акций, а, равно как и прогноз фондового рынка основан на эмоциях, присущих ему в конкретный момент решения по купле или продаже.
Напрашивается вывод, насколько всё же субъективны понятия анализ фондового рынка, анализ рынка акций, прогноз фондового рынка или прогноз по рынку акций при игре на биржах. Это подтверждается практикой, когда цены меняются, делая пустой тратой времени самый детальный анализ фондового рынка, заставляя трейдеров в очередной раз анализировать, в чем именно был ошибочен очередной неудавшийся прогноз по рынку акций. Выходит, прогноз по рынку сродни искусству, где прогноз фондового рынка переходит в импровизацию, когда трейдер отбрасывает в сторону выверенный анализ рынка акций и принимает спонтанное, но верное решение.
Ни для кого не станет большим откровением тот факт, что каждый трейдер хочет зарабатывать на валютном рынке Forex, рискуя при этом лишь незначительной частью инвестиционного капитала. Несмотря на тот факт, что многие гуру биржевой торговли считают, что такая работа априори невозможна, это не так. Достаточно использовать надежную стратегию, которая будет характеризоваться минимальными рисками.
Сегодня в сети размещено несметное количество различных торговых систем, однако далеко не каждая из них способна сполна удовлетворить потребности амбициозного торговца. Поэтому многие новички сталкиваются с подобными проблемами. Чтобы избежать таких трудностей, протестируйте систему «Парный трейдинг», которая генерирует прибыль на не постоянности валютного рынка.
Как итог, переменчивость становится настоящей головной болью для трейдеров, поскольку хаотичные и динамичнее колебания котировок, просто-таки не позволяют создать эффективный прогноз движения стоимости. В результате, вкладчик терпит потери.
Наиболее рациональным решением сложившейся проблемы видится применение алгоритма альтернативного трейдинга. «Парная торговля» полностью исключает необходимость сомнительного анализа и необоснованного прогнозирования. Используя в трейдинге данный метод, инвестор сможет сфокусироваться именно на торговле, т.е. на совершении торговых операций и фиксации профита.
Своего рода фундаментом альтернативных методов торговли является корреляция активов. Иными словами, вкладчик должен подобрать два финансовых инструмента, которые будут пребывать в непосредственной зависимости друг от друга. Такая связанность будет выражаться на графике стоимости.
Ценовые графики валют, которые коррелируются друг с другом имеют идентичную или очень схожую структуру. Исходя из этого, трейдер будет работать с похожими инструментами, разумеется, что такая торговля характеризуется незначительным риском.
В особенности заслуживают внимания случаи, когда инструменты расходятся на определенную величину, которая предоставляет отличную возможность открыть встречно направленные ордера. Таким образом, вы открываете сделку на продажу по одной валюте, а на покупку по другому активу. Все очень просто.
Использование метода разнонаправленных сделок, предполагает ожидание ситуации, когда итоговый профит по обеим позициям будет равен предполагаемой величине. Именно в этот момент, торговцу следует зафиксировать прибыль по обеим позициям.
Основным преимуществом «Парного трейдинга» считается тот факт, что в большинстве своем торговый счет разгружен, вне зависимости от динамики рыночных колебаний. Это связано с тем, что одна операция является противовесом для другой сделки.
Как следствие, даже самые динамичные движения не станут столь ощутимы для вашего торгового счета. В свою очередь профит, который начисляется на депозит трейдера достаточно весом.
Базовым сигналом для входа в позицию считается максимально возможное расхождение движения стоимости валют, которые подвержены обоюдной корреляции. Система «Парного трейдинга» — альтернативная методика работы на валютном рынке Forex. Этот способ считается достаточно простым, поэтому идеально подходит для начинающих вкладчиков.
Арбитражные торговые операции на Forex – как элемент «Парного трейдинга»
«Парный трейдинг» — весьма интересный метод торговли, прежде всего, из-за относительно небольшого риска. Как ранее мы уже установили, его суть заключается в открытии разнонаправленных торговых операций, при этом ордера должны быть привязаны к активам, которые связаны друг с другом фундаментальными факторами.
Принцип корреляции позволяет определить недооцененную валюту именно в действующий момент, как следствие, трейдер получает уникальную возможность сгенерировать прибыль на столь неординарной взаимосвязи.
Следует отметить тот факт, что «Парный трейдинг» является частью раздела системы прогнозирования «Валютный арбитраж». Принцип альтернативной торговли позволит свести к минимуму потенциальный риск посредством динамичного сужения диапазона изменения стоимости.
Иными словами, каждой торговой операции соответствует другая сделка, которая направлена по противоположному вектору. В данном случае источником прибыли является неравномерное ускорение валютных пар, состоящих в процессе корреляции. То есть, один актив проходит полсотни поинтов, а второй лишь десяток. Если вам удастся создать верный прогноз, то уровень дохода составит порядком 40 пунктов.
В ходе изучения данного альтернативного метода торговли, спекулянт будет постоянно сталкиваться с термином «синтетическая пара». Если вы научитесь правильно интерпретировать это понятие, то в дальнейшем сумеете совершать не ограниченное количество прибыльных торговых операций.
«Парный трейдинг» предполагает, что инвестор будет придерживаться нескольких достаточно простых правил, о которых собственно сейчас мы и поговорим.
Определите корреляцию между двумя валютными парами
Разумеется, что перейти непосредственно к торговле, вам следует отыскать взаимосвязь, о которой ранее мы уже говорили. После этого, следует вычислить степень и тип корреляции. А затем постарайтесь определиться с синтетическим активом.
Одним из наиболее наглядных примеров корреляции является взаимосвязь активов – новозеландский доллар/американский доллар и американский доллар/японская иена.
Синтетическая валютная пара — NZDUSD/USDJPY. В свою очередь прямым кроссом является новозеландский доллар/японская иена.
Учитывая тот факт, что котировки обеих валютных пар в большинстве своем двигаются по идентичному вектору, чтобы продать синтетический актив нужно открыть сделки по данным парам разной направленности.
Если немного упростить, то трейдеру предстоит приобрести пару NZD/USD, а затем продать USD/JPY. В любом случае курс синтетической валюты вскоре выровняется, именно в этот момент и нужно закрывать торговые операции. Предположительный объем прибыли будет равен разнице котировок синтетического актива и кросс-актива. Также не забудьте вычесть спред.
Пример разнонаправленной корреляции
В этом случае открывайте торговые операции в одну сторону, поскольку котировки данных активов являются зеркальным отображением друг друга.
Определите точки входа и выхода с помощью синтетической валюты
Наиболее простым методом определения точек входа в позицию и выхода, является наложение двух графиков друг на друга. Выглядит это следующим образом:
На практике доказано, что в точках, где графики пересекаются (график расчетной котировки и график синтетической пары) фиксируется реальный курс кросс-валюты. Непосредственно в нашем случае, этот момент является точкой для выхода из сделки.
По этому принципу прогнозирования базируются практически все инструменты технического анализа, которые работают с корреляцией. Определить момент для входа также очень просто. Наибольшее расхождение – великолепный шанс для начала торговли
Парный трейдинг относится к относительно новому способу торговли, который был изобретен «квантами» на американском фондовом рынке. Квантами называли тех людей, которые использовали количественный анализ для разработки прибыльных торговых стратегий на рынке акций. В 80-х годах 20 столетия кванты трудились на крупные инвестиционные банки, и именно в этот период ими был найден парный трейдинг.
Суть парного трейдинга сводится к поиску корреляции между двумя финансовыми инструментами с целью открытия позиции по одной и/или двум этим инструментам в момент раскорреляции, и получения прибыли до момента восстановления корреляции между ними.
Парный трейдинг достаточно эффективно работает на фондовом рынке, например на акциях двух автомобильных магнатов Ford и GM . Также, парный трейдинг может применяться на сырьевом рынке. К примеру, курс стоимости нефти марки Brent может повлиять на стоимость акций нефтедобывающих компаний, что позволяет трейдеру использовать корреляцию в парном трейдинге для извлечения прибыли.
Сейчас парный трейдинг стал успешно применяться и на валютном рынке.
Для начала, нужно найти валютные пары с хорошей корреляцией. Например, EURAUD и EURNZD обладают достаточно неплохой корреляцией и могут использоваться для парного трейдинга.
Смотрите Рис. 1. в приложении
С помощью индикатора мультитаймфрейма, вариаций которого существует множество в интернете, мы можем видеть на графике соотношения двух валют EURAUD и EURNZD . Расхождение в котировках визуально неплохо показывает индикатор Дельта.
Дальше, все очень просто: по стратегии парного трейдинга нужно дождаться, когда две валютные пары разойдутся, раскоррелируются. В этот момент нужно искать момент входа в рынок по одной и/либо по двух этим валютным парам. В нашем примере, нужно на верхней зеленой линии графика EURAUD продавать, а на нижней, розовой линии графика EURNZD покупать.
Смотрите Рис. 2. в приложении
Основная идея парного трейдинга заключается в том, что коррелированные валютные пары, при раскорреляции, должны прийти в равновесие, и восстановить корреляцию.
В нашем примере нужно ждать момента, когда графики EURAUD и EURNZD сойдутся и закрыть обе позиции.
Смотрите Рис. 3. в приложении
Если с сутью парного трейдинга на валютном рынке понятно, тогда давайте разберем более детально условия торговли по нему.
Условия торговли по парному трейдингу достаточно гибкие, не имеющей жесткой формализации. Поэтому, каждый трейдер должен дополнительно изучить характер движения валютных пар, которые выбрал для парного трейдинга, чтобы не входить против тренда.
Парный трейдинг относится к среднесрочным стратегиям торговли, что не подразумевает ежедневного просиживания за монитором компьютера, и предполагает анализ ситуации раз в пару часов на графиках М15, М30 выбранных валютных пар.
Опытные трейдеры, которые используют парный трейдинг в своей работе, рекомендуют выбирать торговое плечо 1:200 и выше, поскольку стратегия подразумевает некоторую пересидку убытков, а поэтому нужны свободные деньги на счету.
Кстати, парный трейдинг не подразумевает установку ордера Stop - loss , что достаточно опасно, на наш взгляд. Ордер Take - profit также не используется при парном трейдинге, а выход из позиции осуществляется по сигналу восстановления корреляции двух выбранных валютных пар.
Очень важным моментом в парном трейдинге является правильный выбор размера лота. Поскольку входы в позицию на основании стратегии парного трейдинга не так часты, и достаточно точные, то опытные трейдеры рекомендуют использовать суммарный лот на обе позиции, по двум валютным парам, из расчета максимума 10% от депозита. Конечно, это очень высокий процент, который предполагает использования «пятой» лотности. К примеру, с депозитом в 1000 у.е. на торговом счете типа Standart , вы будете открывать позиции 0,5 лотом, где один пункт прохода валютного курса будет равняться 5 долларам. В результате, суммарно в рынке вы будете держать 1 лот при 1000 у.е. депо, что достаточно опасно для неопытных трейдеров.
Приоритетными валютными парами для парного трейдинга могут быть: AUDUSD и NZDUSD , EURAUD и EURNZD .
Важно помнить, что при парном трейдинге существует опасность ложной раскорреляции. Поэтому, правилом входа в позицию будет условие превышение суммарного спрэда двух валютных пар более, чем в три раза, что можно увидеть с помощью индикатора Дельта.
Если с точкой входа и выхода по стратегии парного трейдинга все понятно, то в вопросах сопровождения открытых позиций, возможны различные вариации на усмотрение трейдеров. Не зря торговлю на основании парного трейдинга называют гибкой стратегией, поскольку трейдер может применять разные модели сопровождения открытых сделок и фиксации убытков.
Модель 1. Трейдер открывает две позиции в разные стороны на обеих выбранных валютных парах. Финансовый результат при этом может быть разным: одна позиция закроется в плюс, вторая в нуле, либо обе позиции закроются в плюс, либо раскореляция продолжится дальше и корреляция возобновится тогда, когда обе позиции будут в минусе.
В первой модели работы по стратегии парного трейдинга есть несколько вариантов фиксации убытков: либо закрывать обе позиции по сигналу восстановления корреляции вне зависимости от текущего финансового результата, либо разбавлять открытые позиции дополнительным входом в рынок тем же объемом, в случае продолжения раскорреляции. Выбор только за вами.
Модель 2. Трейдер открывает только одну позицию на валютной паре, которая ушла в отрыв. Данная методика работы по стратегии парного трейдинга предполагает некоторую вероятностную величину, ведь трейдер может неверно определить валютную пару и момент входа в позицию.
Плюсом первой модели, классического, безопасного входа в рынок на основании стратегии парного трейдинга, является своеобразных хедж: одну валюту берем на покупку, другую на продажу, тем самым зажимаем рынок и выходим на восстановлении корреляции. Таким образом, трейдер с большей вероятностью заберет хоть какую-то прибыль, либо, при худшем сценарии, закроется в ноле.
Теперь вы понимаете, почему стратегию парного трейдинга используют институциональные инвесторы в инвестиционных банках. Именно из-за безопасности, парный трейдинг изучается и используется многими трейдерами на разных рынках.
Таким образом, мы с вами разобрали работу по стратегии парного трейдинга, поняли ее плюса и минуса. В частности, у новичков в трейдинге могут возникнуть проблемы с пониманием момента входа в рынок по стратегии парного трейдинга, а также, гибкость правил сопровождения открытых позиций требует от трейдера некоторого опыта торговли.
Не секрет, что любой трейдер мечтает найти безубыточную торговую стратегию или возможность дополнительно подстраховаться, чтобы избежать потерь. Если такая ТС и существует, то она по праву может называться трейдерским Граалем.
Но может ли обычный трейдер рассчитывать на то, что обнаружит её на бескрайних просторах Интернета? Как бы удивительно это не звучало, но да, может. Достаточно только посвятить время поиску, тогда среди множества других ТС Вы обязательно разглядите её - стратегию парного трейдинга .
Чем она примечательна и насколько подходит для работы с бинарными опционами, я расскажу в этой статье.
Что такое парный трейдинг?
До недавнего времени парный трейдинг был недоступен "простым смертным", его использовали крупные рыночные игроки, привыкшие получать прибыль вне зависимости от того, как ведёт себя рынок. В основе этой стратегии лежит феномен корреляции таких торговых инструментов как акции, индексы и валютные пары.
В первом случае ценовые графики торговых инструментов практически идентичны друг-другу, что можно увидеть, например, на графиках EUR/USD и GBP/USD.
Обратная корреляция означает, что графики выбранных инструментов зеркально отображают друг друга. Это можно увидеть на примере пар EUR/USD и USD/CHF.
Суть парного трейдинга заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок по выбранным инструментам. Поскольку они коррелируемые, то убытки по одному активу будут перекрываться прибылью со второго.
Таким образом, трейдер всегда остаётся в плюсе. Но, чтобы стратегия работала, следует выбирать активы с высокой степенью корреляции.
Выбираем инструменты для парного трейдинга
Информацию о том, как связаны между собой торговые инструменты, можно найти на сайте https://www.oanda.com. Здесь данные представлены наглядно, в виде таблицы, в которой обозначены красные и синие кружки разной насыщенности и размера.
Синий цвет говорит о том, что пары связаны обратной корреляцией, а красный - прямой. Размер и насыщенность окраски - степень взаимосвязи. Для метода парного трейдинга подходят только те инструменты, корреляция между которыми составляет 0,8 и выше за последние 12 месяцев.
Самые популярные инструменты
Выбрать подходящий инструмент можно, ориентируясь на соответствующую таблицу. В числе тех активов, которые чаще всего используются в работе по данной стратегии: EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, EUR/AUD и EUR/NZD, сырьё и CFD-контракты со степенью корреляции выше 0,8.
Применение парного трейдинга
Нужно отметить, что парный трейдинг родился как стратегия для валютного и фондового рынков, но его с успехом можно использовать и для рынка бинарных опционов, причём в данном случае он может оказаться даже более эффективным.
Прежде всего, нужно выбрать алгоритм, который бы позволял вовремя открывать сделки. Учитывая, что торговые инструменты зависят от аналогичных фундаментальных факторов, в качестве такой ТС подойдёт, например, торговля по новостям.
Другой стратегией торговли является поиск точек наибольшего расхождения графиков выбранных инструментов. Но для этого нужно изучить их историю как минимум за полгода, чтобы выявить максимальное количество пунктов, на которое они отклонялись за этот период.
Сделав соответствующие выводы, следует открывать разнонаправленные сделки, как только графики продемонстрируют существенное расхождение.
Преимущества и недостатки
Парный трейдинг, как и любая другая ТС, имеет как преимущества, так и недостатки. К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов. Еще один плюс заключается в том, что с методикой разобраться сможет даже новичок.
Сложность же состоит в необходимости правильно определить момент входа в рынок и грамотно рассчитать количество пунктов потенциальной прибыли (для рынка бинарных опционов это не актуально).
С этой точки зрения использование данного метода для рынка БО является лучшим решением. Почему? Всё просто: трейдеру достаточно определить лишь направление движения цены актива, но не нужно определять, сколько пунктов пройдёт цена.
Учитывая, что связанные корреляцией активы всегда демонстрируют описанные выше особенности, можно быть практически уверенными в успешном закрытии сделок. Кроме того, трейдеры БО имеют больше возможностей для торговли, чем, например, валютные спекулянты, ведь основная масса брокеров бинарных опционов позволяют торговать гораздо большим числом инструментов, что значительно увеличивает шансы на высокий размер заработка.
Таким образом, можно сказать, что парный трейдинг - одна из лучших систем заработка на рынке БО. Но, чтобы утверждать это наверняка, нужно
Стратегия «парный трейдинг» на Форекс успешно используется трейдерами в торговле по валютным парам. Она не требует знаний технического анализа, однако его применение увеличивает прибыльность торговой системы и позволяет точнее входить в рынок. Стратегия напрямую не зависит от движения котировок отдельного актива. Это достигается за счет хеджирования позиций, которые компенсируют убытки и позволяют достичь прибыли. В торговой спрэд стратегии используется два инструмента статистической зависимости. Как правильно их подобрать и проанализировать поведение их котировок? В чем заключается преимущество методики торговли по сравнению с другими торговыми системами?
Сущность стратегии парного трейдинга заключается в разнонаправленной торговле по двум торговым инструментам, для которых характерна положительная корреляция. Для валютных пар с отрицательной корреляцией ордера активируются в одном направлении. При выборе активов для открытия ордера учитывается одинаковое влияние фундаментальных факторов на поведение составляющей актив валюты, которая находится в обоих торговых инструментах.
Рисунок 1. Парный трейдинг
Рыночно-нейтральная стратегия сводит к минимуму потенциальные риски за счет динамического сужения диапазона изменения котировок. Каждый активный ордер в парном трейдинге застрахован противоположной сделкой. Прибыль формируется за счет неравномерного движения котировок корреляционных валютных пар, для которых характерны периодические расхождения и схождения. Ордера открываются в момент спредового расширения, а фиксирование прибыли производят при пересечении стоимостного графика.
Применение корреляции при парной торговле
Активами в парном трейдинге являются валютные пары, для которых характерно зависимое движение, определяемое корреляцией. Для торговых инструментов с прямой корреляцией характерно движение в одном направлении. Обратно коррелирующие активы разнонаправленны.
На котировки валютных пар могут оказывать влияние фундаментальные факторы, которые обуславливают расхождение их движения от прогнозируемого синхронного направления. Однако анализ рынка за прошлый период позволяет предположить, что с большей вероятностью инструменты сойдутся для продолжения движения в соответствии с характерным для них порядком. На этом свойстве и основана стратегия парного трейдинга.
Спрэд и его функция
Спред пары торговых инструментов определяются разницей между их ценами Bid. Для идентификации точек входа и выхода формируется график спреда по паре активов. Поскольку для котировок выбранных валютных пар характерно синхронное изменение, то разница между их стоимостными параметрами будет условно постоянной величиной. Стратегия парный трейдинг основана на законе рыночного движения активов, что заключается в стремлении к возврату к стандартному диапазону котировок при их расхождении. Оно обычно обусловлено фундаментальными факторами по валюте, не присутствующей в паре другого торгового инструмента.
Вход в сделку осуществляется при максимальном расхождении коррелируемых активов. Чтобы понять его критическое значение, следует проанализировать график за предыдущий период, который доступен для ознакомления в торговом терминале. Рассматривать входы в сделку можно после определения среднего значения размера спредового расхождения. Значения, близкие к максимальной отметке позволяют минимизировать риски, поскольку с большей вероятность цены не будут расходиться больше ее величины. Вход без оценки графика спреда рискован, поскольку движение обоих активов в противоположном направлении открытым ордерам, станет причиной получения убытков по обеим позициям.
Рисунок 2. Закрытие позиций при парном трейдинге
Обе сделки должны быть одновременно открыты при достижении параметром расхождения максимального значения. Для пар прямой корреляции одна из них продается, а вторая покупается в направлении схождения стоимости. Сделки по обратно корреляционным активам открываются в одном направлении. Ордера фиксирования позиций, такие как тейк-профит и стоп-лосс, в стратегии не применяются. Закрытие ордеров производится при нулевом значении спреда пары активов.
Расчет размера ордеров
Два ордера, открываемые по стратегии парного трейдинга должны иметь одинаковый объем. Расхождение активов подсчитывается в пунктах, поэтому их цена по каждому торговому инструменту должна иметь одинаковое значение. Для уравнивания позиций следует учесть стоимость валюты каждой пары относительно актива, оказывающего основное влияние на корреляционное движение. Стоимость пункта можно узнать при помощи калькулятора.
К примеру, при торговле по EUR/USD и USD/JPY определяется стоимость пункта каждого актива. В евро-долларе 1 пункт = 1 доллар. В долларе-японской йене один пункт соответствует 0,9 долларов.
Для уравнивания позиций при использовании объема, равного 1 по EUR/USD, по USD/JPY следует брать размер ордера 1/0,9=1,11.
Индикаторы для парного трейдинга
Объективный анализ рыночной обстановки и принятие решения об открытии сделок, возможны при использовании специальных индикаторов. Их функциональность заключается в наложении на окно торгового терминала с текущим графиком котировок актива графика стоимостных данных другого торгового инструмента. При таком их расположении проще определить расхождение коррелируемых пар. Поскольку в метатрейдере в стандартном перечне индикаторов отсутствует инструмент с функцией наложения графика, используется сервис разработчиков.
Overlay Chart
Профессионалы часто прибегают к возможностям Overlay Chart. После переноса файлов программы в раздел «Indicators» меню «MQL4», при переходе в выпадающем списке меню МТ4 «Файл» по ссылке «Открыть каталог данных», индикатор запускается кнопкой «Список индикаторов».
Рисунок 3. Overlay Chart среди списка индикаторов Forex
Для корректного отображения OverLayChart, его необходимо правильно настроить. Установка индикатора осуществляется на уже открытом графике котировок базового актива. В окне его настроек в разделе «Входные параметры», напротив SubSymbol необходимо указать валютную пару, которая будет вторым торговым инструментом парного трейдинга.
Рисунок 4. Настройка индикатора Overlay Chart
Если выбранные активы прямо коррелируют, то напротив параметра Mirroring отображается значение «false». Если для них характерна обратная корреляция валютных пар, то для отображения графика в зеркальном виде, необходимо указать «true». В настройках параметров Bull/Bear BarColor указываются цветовые решения относительно медвежьих и бычьих свечей второго актива. Внешний вид нанесенного индикатора на текущий график отображен на рисунке.
Рисунок 5. Нанесенный индикатором график
Correlations
При помощи индикатора Correlations можно подобрать коррелирующие пары для торговли. После установки инструмента и его запуска в специальном окне терминала отображаются сведения о степени расхождения валютных пар. Для работы нужно выбирать активы, между которыми зафиксировано минимальное расхождение. При наведении курсора на названии валютной пары высвечиваются ее параметры корреляции с другими торговыми инструментами.
Рисунок 6. Параметры корреляции валютной пары
Пример торговли
Торговля спредом проводится в соответствии с алгоритмом действий. Для получения положительных результатов торговли следует соблюдать его регламент. Основной его частью является анализ рыночной процедуры:
1. Открытие в терминале любого графика и нанесение на него предварительно установленного индикатора iCorrelation Table, с помощью которого определяются активы, наиболее подходящие для работы по стратегии.
2. Выбор пары активов из таблицы с минимальным расхождением, к примеру, EUR/USD и GBP/USD.
3. Нанесение на график индикатора совмещения графиков.
4. Переход на пятиминутный таймфрейм и определение максимального расхождения по данным графика за прошлый период, что составляет 120 пунктов.
Рисунок 7. Анализ рынка
5. Расчет лота для входа. По обоим активам применяется одинаковый объем, каждый из которых не загружает депозит больше 5 процентов. При депозите в 1000 долларов не стоит использовать в торговле более 100 долларов, что соответствует 0,5 лота на каждую сделку.
6. Ожидание сигнала для входа, определяемого спредовым расхождением до статистического значения.
7. Вход в рынок по GBP/USD на продажу, а по EUR/USD на покупку.
8. Ожидание спредового сближения параметров и закрытие сделки. Прибыль по обоим ордерам соответствует по 80 пунктов.
Рисунок 8. Пример заключения сделки с использованием индикатора iCorrelation
Преимущества парного трейдинга на Форекс
Основным преимуществом стратегии парного трейдинга является отсутствие нагрузки на депозит. Убыток на одной паре всегда компенсируется прибылью по другой. Трейдер может не переживать о получении ущерба на сильно волантильном рынке, что актуально при выходе важных новостей, поскольку движение котировок обоих активов в данной ситуации будет в противоположном направлении. И одна из сделок обязательно будет иметь положительный баланс.
Итоги
Торговля спредами на Форекс успешно используется новичками, поскольку она не требует знаний технического или фундаментального анализа. Профессионалы также не пренебрегают торговой системой, однако для поиска точек входа они опираются на сигналы графического, волнового свечного анализа, а также трендовых индикаторов и осцилляторов. Стратегия позволяет без нагрузки на депозит получать хорошую прибыль.
