Перед тем, как доверить торговлю тому или иному советнику, рекомендуем провести его оптимизацию. То есть, проверить насколько он является прибыльным. И если всё пройдет гладко, рассматривать торговлю на реальном счете Форекс.
В данном материале мы покажем, как выглядит оптимизация советников Форекс в МТ4, и как правильно её проводить.
Для проверки советника на прибыльность понадобиться выполнить такие действия:
- Пропустить выбранного торгового робота через тестер стратегий, который есть в каждом МТ4.
- Настроить оптимизацию советника Форекс и посмотреть, что из этого получилось.
- Протестировать робот на демо-счете.
- Попробовать применить советник на центовом счете.
Сразу отметим, что пункты 1, 2, 4 нужно выполнить обязательно . Что касается третьего пункта, то его выполнение не столь обязательно, так как тестирование на демо-счете занимает много времени. Вот почему некоторые трейдеры-новички предпочитают пропустить 3-й этап.
Робот может хорошо показать себя на демо-счете и тестере стратегий Форекс , но на реальном счете (центовый счёт относится к реальным счетам), порой, картина совсем иная. Это происходит за счет проскальзывания цены и других моментов, которых нет на учебном счёте. Понятное дело, что здесь никак не обойтись без оптимизации советников Форекс .
Тестер стратегий
В качестве примера мы выбрали семейство советников Ilan . Когда “Илан” и установлен в торговый терминал, выбираем актив EUR/USD . Потом нужно выбрать “все тики ”. Также понадобиться указать временной интервал в рамках, которого и будет проводиться наиболее точное тестирование. Мы выбрали часовой таймфрейм . Интервал тестирования июнь 2017 года.
Рисунок 1. Тестер советника Ilan 1.6 Dynamic.
Когда все необходимые настройки параметров заданы, жмем на кнопку «Старт», чтобы проверить его в действии и ждем окончания процесса тестирования советника. Настройки Илана мы оставили стандартные и получили следующие результаты:
Рисунок 2. Отчет торговли за месяц в тестере советников.
За месяц робот открыл всего 255 сделок. Чистая прибыль составила $21.18. Размер депозита $10 тыс. Максимальная просадка составила 6,57% от депо. Прибыльность советника 1.08. Причем оптимизация советника в МТ4 не проводилась.
Рисунок 3. Стейтмент торговли советника Илан.
Чтобы получить более точную картину, многие профессиональные трейдеры советуют подгрузить историю котировок. Для вызова диалогового окна нам потребуется нажать на кнопку F2:
Рисунок 4. Архив котировок.
Нам нужно выбрать нашу пару EUR/USD таймфрейм 1 минута:
Рисунок 5. Архив котировок EUR/USD таймфрейм 1 минута.
Теперь можно нажать на кнопку «Загрузить». После этого появится предупреждение о загрузке котировок. Жмем “ОК”. Через некоторое время процесс подгрузки котировок можно считать завершенным. Вот теперь все нормально. Нажимаем кнопочку «Загрузить» и ждем пока подгрузится история.
Переходим в тестер стратегии и жмем на кнопку “Старт”. Согласно данным из отчета, цифры несколько изменились:
Рисунок 6. Повторное тестирование советника Илан.
Было открыто 263 сделки. Чистая прибыль составила $19.52. Прибыльность та же 1.08. Максимальная просадка составила $658.43 или 6,57% от всего депозита. Вывод: особо ничего не изменилось, поэтому прибегнем к оптимизации советника Форекс в МТ4, чтобы извлечь максимально возможную прибыль.
Попытка оптимизации
Изначальные настройки робот Илан имеет такие:
Рисунок 7. Стандартные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic.
Итак, как оптимизировать этот советник в МТ4? Попробуем изменить некоторые параметры настроек:
- Max Trades с 10 на 20;
- Lot Exponent c 1.4 на 1.5;
- TotalEquityRisk с 20 на 50.
Рисунок 8. Оптимизация советника Ilan 1.6 Dynamic.
Жмём кнопку “ОК”. Затем стартуем по новой. Когда оптимизация Илан была завершена, то тестер показал следующие результаты:
Рисунок 9. Результаты торговли советника после оптимизации.
Всего было заключено 282 сделки. Читая прибыль составила $53,39. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка 13.90% от общего значения счёта. Тестировался робот Илан с 01.06.2017 по 30.06.2017. То есть, это результаты за 30 дней.
А что, если протестировать его с начала года и до 30.06.2017 года? Однако нам нужно снова прибегнуть к оптимизации советников Форекс в МТ4 – изменить параметр DefaultPips (шаг между открытием новых ордеров) с 12 на 24.
После нажатия на “Старт” за более чем полгода роботу удалось достичь таких результатов:
Рисунок 10. Результаты торговли робота Илан за полгода.
Всего роботу удалось заключить 1479 сделок. Прибыль составила $357.77. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка составила 77.16 % или $7863.44 при изначальном депозите $10 тыс. Для всех роботов-сеточников такая большая просадка - это нормальная практика . Если Вас не устраивает такая оптимизация советников Форекс, можете открыть тестер стратегий и попробовать изменить параметры настроек автоматического робота Илан. Возможно, Вам удастся вывести более удачную оптимизацию.
Заключение
Выше мы не только показали, как проводится оптимизация советников на Форекс и вывели оптимальные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic, которые показали достаточно неплохие результаты. Вот почему, так важно самому разбираться в настройках параметров. Ведь это позволит вовремя исключить возможные просадки.
В качестве заключения отметим, что сеточный советник Ilan 1.6 Dynamic абсолютно рабочий торговый инструмент для получения прибыли на рынке Форекс. Главное, чтобы оптимизация советника в МТ4 была проведена грамотно. Применять его можно в рамках центового счета. Но понадобиться изменить в большую сторону параметр Lots , скажем до 0.2-0.3, а то и выше. Всё зависит от размера депозита. В любом случае рекомендуем проверить эту настройку в тестере , и только потом торговать на реальном счете.
Также обязательно выберите в тестере стратегий дату 365 дней, то есть 1 год, и подойдите к оптимизации советника в МТ4 более ответственно. То есть, выставляйте вышеуказанные параметры по максимуму, и только потом постепенно уменьшайте их значения, чтобы вывести оптимальные настройки. Помните, что лишь тот будет в выигрыше, кто постоянно снимает полученную прибыль . Ведь каждый торговый робот рано или поздно сольет депозит трейдера, но за время торговли с его помощью можно вывести приличную прибыль.
Как правильно оптимизировать торговый советник Форекс самостоятельно, если Вас не устраивают стандартные настройки, либо Вы желаете добиться его более комфортной работы или хотите работать на других временных интервалах с использованием иных индикаторов, торговых инструментов и так далее?
Сегодня, мы постараемся ответить на данный вопрос и рассказать как для терминала MT4, 5 осуществить необходимые настройки, чтобы оптимизировать торговый советник, под нужную Вам рыночную ситуацию.
Если Вы задались вопросом, как правильно оптимизировать торговый советник Форекс , вне зависимости от преследуемых целей, первым делом запомните , что данный процесс требует наличия достаточно мощного компьютера.
Также необходимо понимать, что обычного сервера VPS будет недостаточно, так как процесс оптимизации советников Форекс для терминала МТ4, 5 использует большой объем памяти с сильной загруженностью процессора, а это, как правило, приводит к зависанию простеньких VPS-серверов. Поэтому специалисты рекомендуют оптимизировать свой торговый советник, на мощном домашнем компьютере с достаточным объемом памяти.
Чем слабее будет ваша техника, тем дольше и хуже будет идти процесс оптимизации.
Второе, что необходимо тем, кто задумался, как правильно произвести оптимизацию советника Форекс для MT4, 5, это наличие такого же торгового терминала от той же брокерской компании, где работает Ваш торговый алгоритм.
То есть Вам следует подключиться к тому же счету, по которому Вы торгуете и открыть график того инструмента торговли (валютная пара, нефть, золото и так далее), который будете оптимизировать.
Если ограничения по инструментам и счетам отсутствуют, то используйте разные инструменты и счета. Если же у Вашего робота имеются какие-либо ограничения, то можете изменить временные интервалы, используемые индикаторы, расписание торгов или другие параметры в рамках определенного торгового инструмента.
Видео: Как оптимизировать выбранный Вами советник в терминале MT5
Итак, если Вы думаете, как правильно оптимизировать торговый советник Форекс для терминала MT4 или 5 , значит, непосредственно торговая платформа уже установлена на Ваш ПК и этому вопросу (установке МетаТрейдера), мы уделять внимания не будем.
Начать необходимо с подключения в терминале к Вашему торговому счету. Для этого активируйте во вкладке «Файл» пункт «Подключиться к торговому счету».
После этого необходимо открыть график оптимизируемого символа, как показано на рисунке ниже.
Если данный инструмент отсутствует в перечне активных символов, то необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на любом из символов в «Обзоре рынка», выбрать «Символы» и найти тот, что Вас интересует.
Далее вручную загружаем с графика историю котировок. Обратите внимание, что перед загрузкой реальных брокерских котировок следует отключить автопрокрутку графика, а также использовать максимально возможную котировочную историю.
Зайдите в меню «Сервис» и активируйте пункт «Настройки». Далее в открывшемся окне, зайдите во вкладку «Графики» и установите в «истории» и в «окне» максимальное количество баров. Нажмите «ОК».
Далее следует загрузить для нужного временного интервала правильные котировки. На графике символа по тому интервалу времени, который будете оптимизировать, кликните мышкой и на клавиатуре нажмите на «Home». Также можете пользоваться колесиком мышки, крутя его до упора вниз.
Повторяя эти нехитрые действия, Вы сможете загрузить максимально допустимую котировочную историю Вашего брокера, на которой будете оптимизировать свой торговый советник Форекс, для терминала МетаТрейдер. Загружать другими методами архив котировок, специалисты не рекомендуют , ведь они могут выявиться не правильными. Когда котировки по максимуму будут загружены, можно перейти к тестированию и оптимизации.
Перед тем, как оптимизировать торговый советник, его необходимо протестировать. Итак, выберете пункт «Тестер стратегий» во вкладке меню «Вид».
Тоже самое можно сделать, активировав (при наличии) на верхней панели кнопку тестера.
Внизу терминала, Вы увидите открывшееся окно тестера. Далее необходимо выбрать торговый советник, который будет оптимизироваться, и задать необходимые параметры. Модель выбирается по ценам открытия, размер спреда по соответствующему брокеру, так как у каждой компании он отличается (если у символа спред отсутствует, то ставят текущее значение).
Не забудьте установить желаемое время оптимизации советника Форекс для терминала MT4, 5, то есть дату начала и завершения.
После того как установите основные параметры оптимизации, переходите к установкам параметров самого советника. Для этого активируйте «Свойства эксперта».
Перед Вами должна открыться панель управления оптимизации экспертов. Во вкладке «Тестирование» установите размер предполагаемого депо и оптимизируемый параметр (как правило, это максимальная просадка оно же: «Maximal Drawdown»). Желательно активировать «Генетический алгоритм». Можно оптимизировать советник Форекс и по другим параметрам, но для этого необходимо в них четко разбираться.
Только после этого можно открыть вторую вкладку «Входные параметры» (именно здесь устанавливаются основные параметры). В данной вкладке выберете необходимый с и установите для оптимизации соответствующие ему параметры.
По большому счету, Вы можете оптимизировать любые параметры, однако некоторые из них, как правило, остаются всегда неизменными, поэтому в оптимизации не нуждаются.
Так, к примеру, нет смысла оптимизировать, затрачивая на это время, такой параметр, как «Период МА-фильтра», если он не используется. В общем, оптимизируйте только те параметры советника Форекс, которые будут им использованы во время торговли. Подробно об этих параметрах Вы можете узнать, внимательно изучив руководство пользователя к своему роботу.
Все настройки сохраняются в отдельный файл (придумайте ему имя) после нажатия кнопки «Сохранить». Перед тем, как начать непосредственно процесс оптимизации не забудьте нажать «ОК» иначе установленные параметры применяться не будут.
После того, как будет выполнено все, что мы рассмотрели выше, можно приступать непосредственно к процессу оптимизации советника. Для этого включите режим «Оптимизация» и активируйте «Старт».
Может случиться так, что торговый советник не начнет тестироваться. Причиной тому может стать ошибка, вызванная слишком большим количеством оптимизируемых параметров. Это можно проверить, если открыть вкладку «Журнал», расположенную внизу тестера.
Если такая ошибка имеет место, то о ней будет выведено предупреждение. Выходом из подобной ситуации может быть уменьшение шага оптимизации и минимальной/максимальной величины некоторых особо крупных параметров.
Завершающим этапом оптимизации советников Форекс для терминала MT5, является выбор результатов проведенных оптимизаций. Другими словами, Вы должны изучить результаты и выбрать лучшие из параметров для применения их в дальнейшем для автоматической торговли.
Итак, открываем раздел «Результаты оптимизации», обычно в которой отображается большое количество различных вариантов и результатов их применения, и отсортировываем их по нужным нам параметрам («Просадка», «Прибыль» и так далее).
После этого применяем понравившиеся нам параметры, нажав на нужном результате правой клавишей мышки и выбрав во всплывшем меню вкладку «Установить входные параметры».
После этого должна автоматически открыться «Настройки тестера стратегий», где после нажатия на «Старт» Вы можете прогнать выбранные параметры на любом тайм фрейме, чтобы найти самый оптимальный результат торговли. Результат прогона Вы можете изучить в цифровом формате или в виде графика.
Если результат Вас устроил, то его можно для дальнейшего применения сохранить в SET-файле – активируйте вкладку «Настройки», нажмите «Свойства эксперта» и затем «Сохранить». В появившемся окне назовите свой SET-файл и еще раз сохраните.
Ваш советник оптимизирован и готов к работе. Но перед тем как начать использовать его в реальной торговле, рекомендовано опробовать, как он будет торговать на демонстрационном счете.
ВИДЕО ОБЗОР:
Как правильно оптимизировать торговый советник
Многие трейдеры, недавно осознавшие все преимущества автоматизированных систем, пытаются вручную оптимизировать параметры советников путём перебора ключевых параметров и даже не предполагают, что большую часть работы может выполнить сам торговый терминал.
В предыдущей статье мы уже кратко познакомились с тестером стратегий и научились скачивать репрезентативные котировки, поэтому сегодняшний обзор будет посвящён именно практической части оптимизации советника в MT4.
Если исходный код робота не содержал ошибок, которые могли помешать компиляции, установленный робот появится в раскрывающемся списке тестера. Я в качестве примера использовал простейший советник CCI_MA, заключающий сделки по индексу товарного канала и .
По большому счёту, это «сливатор», который вручную настроить практически невозможно, поэтому я его и выбрал для экспериментов, чтобы показать преимущества автоматической оптимизации советников в MT4.
Итак, советник выбран, теперь на панели тестера задаём остальные ключевые параметры - торговый инструмент (это тикер валютной пары, металла или CFD), таймфрейм, тип модели (желательно всегда выбирать «все тики»), дату тестирования и, самое главное, ставим галочку напротив пункта «оптимизация».
На втором этапе настройки потребуется задать начальные параметры счёта и робота, а также установить величину шага для функций, требующих оптимизации. Для решения этой задачи нажимаем кнопку «Свойства эксперта».
Перед нашим взором открылось стандартное окно настроек, с которым многие читатели уже наверняка знакомы. Во вкладке «Входные параметры» галками отмечаем переменные, требующие оптимизации, а также задаём их начальные значения (колонка старт), шаг корректировки и конечное значение (стоп).
В представленном примере я решил «подогнать» три функции - CCI_per (основной индекс), MA_per (сигнальная скользящая) и CCI_close_per (индекс, по значениям которого сделка закрывается), поэтому галки стоят только напротив перечисленных переменных.
Параметры всех остальных функций в процессе оптимизации советника в MT4 меняться не будут, поэтому они задаются сразу в колонке «Значение».
Таким образом, если параметр оптимизируется, необходимо заполнять колонки «Старт», «Шаг» и «Стоп», но если переменная в процессе тестов меняться не будет, она настраивается лишь однажды в поле «Значение».
Затем переходим во вкладку «Тестирование» и задаём здесь величину начального депозита, разрешаем советнику открывать сделки в обе стороны (buy и sell), а также отключаем функцию «генетический алгоритм».
Генетический алгоритм - это специальный «умный» модуль, при помощи которого терминал ищет прибыльные «прогоны», после чего начинает подгонять значения ключевых переменных таким образом, чтобы все потенциально профитные комбинации тестировались в первую очередь.
Практика показывает, что подобный подход зачастую мешает оценить результаты теста, поскольку переменные советника подбираются вразнобой, например, в первом прогоне CCI_per будет равен 25, во втором 55, а в третьем 15. Мне нравится, когда всё упорядочено, поэтому я отключаю данную функцию.
Но это ещё не всё. Чтобы сократить время оптимизации советника в MT4, целесообразно задать ограничения на максимальную просадку, прибыль и прочие статистические переменные. Сделать это можно в специальной вкладке того же самого окна.
Когда всё готово, просто нажимаем на кнопку «старт», как и при обычном единичном тесте. С этого момента оптимизация началась.
Как можно заметить, на рабочей панели тестера появились две новые вкладки, которых раньше не было - «Результаты оптимизации» и «График оптимизации». Учитывая тот факт, что здесь собрана необходимая нам информация, остановимся на каждой из них подробнее.
В таблице «Результаты оптимизации» отображаются итоги всех «прогонов», т.е. когда терминал в очередной раз корректирует одну из ключевых переменных робота на величину заданного шага, он начинает заново тестировать алгоритм на выбранном временном интервале, после чего заносит итог в отдельную графу.
По умолчанию здесь показаны только прибыльные результаты, но я рекомендую включить отображение всех тестов, в том числе и убыточных. Сделать это можно при помощи правой кнопки мыши:
Как нетрудно догадаться, результаты тестов можно упорядочить по определённому параметру, например, разумно их расположить в порядке убывания итогового баланса.
«График оптимизации» также является источником важной информации, в частности, его точечный вариант позволяет оценить, как менялись прибыли и убытки по мере корректировки того или иного параметра.
Справедливости ради следует отметить, что подобный способ представления результатов используется достаточно редко, поскольку гораздо больше информации можно получить из двумерного матричного графика, переключиться на который проще всего при помощи клавиши «Пробел».
На данной диаграмме сразу видно, при каких комбинациях оптимизация советника в MT4 показала наилучший результат, в частности, чем насыщеннее цвет квадратов, тем ближе величина баланса к наибольшему из всех полученных значений.
Справедливо и обратное утверждение - бледные участки матрицы соответствуют самым «неудачным» тестам, поэтому подобные «пулы данных» можно смело отбрасывать из дальнейших исследований.
Таким образом, при помощи стандартного тестера стратегий можно существенно экономить время, затраченное на оптимизацию роботов, при этом автоматизация позволяет максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать возможную просадку, чего вручную добиться практически невозможно.
И пишут, что он успешно работает. В чем, впрочем, я и не сомневался -)
Но, так как я дал актуальные на момент публикации настройки только для депозитов в 100$ и 500$, а также конкретно для шести валютных пар, то стали возникать вопросы, типа — какие нужны настройки для других сумм депозитов?
Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент.
Да, я понимаю, оптимизация советника для многих дело темное и непонятное , поэтому обучение на эту тему уже назрело!
Сегодня рассмотрим настройки форекс советников, нуждающиеся в оптимизации , а в следующей статье будет практическое руководство по оптимизации советников в МТ4...
Думаю, сначала стоит пояснить из-за чего происходят сливы депозитов и почему советникам необходима регулярная оптимизация.
Безусловно, все кто работают с роботами, знакомы с тезисом, что все советники рано или поздно сливают депозит. Конечно, в основном громче всех об этом кричат «трейдеры», которые ожидали, что советник, как принтер, будет печатать им деньги пачками! -)
Но, на самом деле, вряд ли кто-то из них понимает, что слива в 90% случаев виновен не советник, а их непосредственная халатность. Фраза «поставил и забыл, а советник заработает» — это не более чем маркетинговый ход продавцов советников.
Рынок является крайне непредсказуемой и изменчивой структурой.
Да, принцип движения цены остается одинаковым в независимости от того, какой вы актив выбрали, но изменчивость его состоит в том, что волны и ширина флета могут изменяться.
Грубо говоря, если цена длительное время в день проходила по 100-200 пунктов, создавая широкие волны, не факт что в обозримом будущем она будет в день проходить 50-100 пунктов. Следовательно, ширина тренда и канал флета значительно сократятся.
Подобные изменения на рынке происходят довольно часто, но знают о них и замечают, лишь практикующие трейдеры.
Исходя из вышесказанного, думаю понятно, что «поставил и забыл», естественно приведет к слитию депозита, рано или поздно? Да, если ваш советник ушел в просадку или начал постепенно сливать депозит, то это уже сигнал — необходимо проводить оптимизацию параметров.
Важно! Оптимизация советника - это подгонка параметров эксперта на прошлом историческом участке рынка, с целью адаптировать работу робота под изменившиеся рыночные условия.
Многие трейдеры (которые знают советники нужно настраивать), допускают одну огромнейшую ошибку — проводят оптимизацию всех без исключения параметров. На практике подобная оптимизация приводит к полному изменению логики открытия ордеров, а как следствие, полное отклонение от первоначальной стратегии.
Поэтому будет не лишним познакомиться с очередностью настройки параметров и краткой аргументацией, почему так, а не иначе...
Оптимизация тейк профита и стоп лосса
Как уже отмечалось, несмотря на то, что рынок принято считать изменчивым, его структура остается неизменной.
То есть, восходящий или нисходящий тренд, флет (боковое движение цены), и коррекция, как были все существование рынка Форекс, так и будут всегда.
Изменению поддается лишь ширина рыночных волн, и гэпы, которые зависят исключительно от внешних влияний на рынок.
В случае если на рынке произошли перемены и волны тренда стали короткими или же наоборот, флет сильно расширился, цена может банально не доходить до профита и выбивать ордера открытые советником, по стоп приказу.
Кстати, разработчики и оптимизаторы пытаются обойти эту проблему, рекомендуя вообще не выставлять stop loss в параметрах советников. Но, как показывает практика, это совсем не панация!
Но да, именно эти изменения рынка чаще всего приводят к убыткам, поэтому в советниках стоп лосс и тейк профит (), следует оптимизировать в первую очередь.
Оптимизация трейлинг стопа
Оптимизация (Trailing Stop), а именно — функции перетягивания стоп приказа следом за ценой, оптимизируется ровно по той же причине, что и предыдущие параметры, так как основной причиной преждевременного срабатывания стоп лосса, является опять таки, волатильность рынка.
Ведь цена практически никогда не движется четко в одном заданном направлении. На её пути все время встречаются откаты (коррекция), вызванные высокой волатильностью.
Если цена начинает откатываться глубже, чем обычно, то функция трейлинга теряет свой смысл из-за того, что он будет постоянно преждевременно выводить нас с рынка.
Следовательно, оптимизация и этого параметра в советнике является также первоочередной.
Оптимизация параметров Мартингейла, усреднения, сетки
Если ваш советник построен на одном из трех перечисленных методов управлением капитала, значит необходимо делать оптимизацию отступов между ордерами, коэффициента умножения или усреднения.
Исходя из опыта, особое внимание стоит уделить расстоянию между ордерами или усреднения, поскольку сужение или расширение трендовой волны можно нивелировать путем грамотной расстановки ордеров.
Коэффициент умножения играет второстепенную роль, тем не менее, если волна рынка сильно расширилась, его снижение может поспособствовать улучшению стабильности и устойчивости робота к просадке.
Оптимизация фильтра
Кроме оптимизации вышеперечисленных параметров, следующим этапом необходимо прорабатывать период индикатора фильтра, который выступает в качестве дополнительного условия для открытия сделки.
Как правило, подобные фильтры отвечают за определения тенденции на рынке, а в случае сильного расширения флета, фильтр может не отличать тренд от широкого боковика.
Сигнальный индикатор, на основе которого советник открывает сделку — это самый главный элемент стратегии советника.
Очень важно понимать, что точка входа в рынок при правильно поставленном стопе и профите имеет второстепенную роль, поскольку ее смещение на несколько пунктов, в ту или иную сторону, не оказывает критичного влияния на общий результат.
Тем не менее, при оптимизации сигнального индикатора, параметры после оптимизации советника, могут в корне отличаться от базовых .
Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.
В заключение надеюсь, что благодаря этому простому руководству вы уже понимаете, какие параметры советника, за что отвечают, по каким причинам и в какой очередности их следует оптимизировать? -)
В рассмотрим, как правильно оптимизировать советник, а также распространенные методы оптимизации советников Форекс в МТ4 .
Финансовый рынок изменчив – уровни волатильности постоянно меняются, одни валютные пары, которые ранее находились в тренде, останавливаются на длительную консолидацию (которая может продолжаться и более года), другие, ранее флетовавшие, начинают долгосрочный тренд. Так было всегда и будет в будущем. Зависит ли прибыльность советников от смен тенденций рынка? Однозначно, ДА! Один и тот же робот может показывать в разное время совершенно разные торговые результаты. К тому же, если советник Форекс хорошо торгует на одной валютной паре, это еще не значит, что он даст такой же хороший результат не другой.
Как помочь своему роботу зарабатывать больше и приспособить его для торговли в разных условиях рынка и на разных валютных парах? В этом вам поможет оптимизация!
Пошаговый алгоритм оптимизации торгового эксперта
Итак, во всем известной нам платформе МТ4 есть отлично продуманный блок для тестирования торговых стратегий. Все мы называем его одним словом – «тестер». При правильном использовании тестер становится уникальным инструментом для настройки и оптимизации торговых параметров робота. И сейчас мы по порядку опишем алгоритм оптимизации EA с помощью стандартного тестера в mt4.
Качаем котировки
Первое, с чего вы должны начать, это обеспечить свой тестер историей котировок той валютной пары, на которой будет проводиться оптимизация советников.
Для этого во вкладке «Настройки», выберите подраздел «история котировок», а во всплывшем окне, нужную вам валютную пару.
Скачивать необходимо котировки М1, с использованием которых торговая платформа потом самостоятельно сформирует необходимый для тестирования таймфрейм. Конечно, если форекс-советник работает на М15, было бы логичным скачать котировки для М15. Однако, как показывает практика, такие котировки будут не точными, а тесты не корректными.
Как правило, для одной валютной пары котировки М1 занимают около 3 гигабайт пространства на диске «C». Так что, если вы решили использовать при оптимизации сразу несколько валютных пар, возможно, для того чтобы провести оптимизацию одной, будет необходимо удалить с корневого каталога котировки предыдущей пары. Их вы найдете в подкаталоге «History» папки «Tester».
Выбор модели котировок, по которым будет проводиться оптимизация советника – все тики, по ценам открытия, или контрольные точки.
Самый точный метод оптимизации – это оптимизация по тикам. Его обычно и выбирают для точной настройки форекс-советника. Однако, этот метод занимает наибольше количество времени. Оптимизация по тикам может длиться более суток!!! Как сократить это время? Для начала попробуйте метод – «контрольные точки», а наилучшие результаты оптимизации, которые вам удалось достичь – проверяйте в тестере по методу «Все тики». Это значительно сократит время оптимизации!
Установливаем правильный размер спреда
Если ваш торговый эксперт не чувствительный к размеру спреда, его значение можно установить с параметром «Текущий». Тогда тестер будет использовать спред, который наблюдается на рынке прямо сейчас. Если вы тестируете скальпера, тогда для правильного теста нужно установить более точное значение спреда, который наблюдается на рынке в течение торгового времени EA.
Устанавливаем сумму виртуального депозита для тестов
Устанавливаем сумму депозита для оптимизации
После указания размера депозита, при необходимости, установите ограничения для оптимизатора (например –максимальная просадка, непрерывный убыток и т.д.). Если оптимизатор «упрется» в одно из отмеченных вами ограничений, он прекратит перебирать параметры в «тупиковом направлении», что существенно сократит время оптимизации.
Если вы снимете галочку с этого параметра, тестер стратегий начнет «оптить» эксперта путем простого перебора всех возможных параметров. Такой тест может занять более недели!!! Так что, лучше это значение не трогать и для генетического алгоритма оставить галочку!
Период оптимизации.
Для оптимизации советника форекс, также, необходимо выбрать правильный период истории котировок. Если вы проведете бэк-тест на периоде, например – с 2010 года по сегодня, это будет ни чем иным, как «подгонкой» советника под историю.
Какой подход будет правильным?
Правильным будет делать оптимизацию на меньшем промежутке истории, например с 2010 по 2015. А самые лучшие параметры, которые выдаст оптимизатор, проверить в тестере стратегий в нынешнее время, то есть с 2016 г. по 2017 г. Если они подходят – отлично, вы справляетесь со своей задачей!
Иными словами, вы оптимизируете параметры EA за предыдущие годы и проверяете, насколько они актуальны для торговли в нынешнее время. То есть, делаете два теста – бэкт-ест и форвард-тест. Самый лучший из форвард-тестов – это и будет результат вашей работы, то есть – самым лучшим результатом вашей оптимизации.
Какие параметры EA необходимо оптимизировать?
И, наконец, о параметрах, которые необходимо «оптить». Их вы видите в настройке форекс-советника в тестере стратегий.
Для того, чтобы правильно оптимизировать советник, необходимо все нужные для оптимизации параметры отметить галочкой.
Какие именно параметры отмечать? Вы должны понимать, что каждый лишний параметр – это лишний час, а то и несколько часов в работе оптимизатора. Таким образом, выбирать необходимо только те параметры, которые по логике вещей, отвечают за торговый результат эксперта. Например – параметры индикаторов, размер SL и TP, параметры трала открытых позиций и т.п.
То есть, отмечать все пункты в настройке EA для оптимизации нет никакой необходимости. Наоборот – это значительно затруднит работу МТ4 и замедлит процесс оптимизации.
Для примера, возьмем ночного скальпера Generic , обзор которого вы можете найти на нашем портале. Судя по переменным ручной настройки, наиболее правильным будет выбрать для оптимизации параметры индикаторов, которые торговый эксперт использует для заключения сделок, и размер SL и TP. Их и отмечаем галочкой:
Start , Step и Stop
Start, Step и Stop – три компонента, которые отвечают за эффективность перебора оптимизатором торговых параметров.
Start – отвечает за то, начиная от какого значение переменной будет начинаться перебор параметров.
Step – какой шаг в переборе он будет делать.
Stop – до размера какого значения оптимизатор будет перебирать параметр.
В данном случае, чем больше вы установите значение параметров Start, Step и Stop, тем быстрее будет работать оптимизатор, но тем грубее вы получите результаты.
Итак, после того, как мы прогнали советник на оптимизаторе, осталось выбрать самые лучшие из полученных результатов в соотношении – лучший профит-фактор, минимальная просадка и максимальный профит (при среднем значении сделок):
Проверяем результаты оптимизации
Как было сказано выше, если вы оптимизировали советник с начала определенного промежутка истории по сегодняшний день, это будет называться не оптимизацией, а подгонкой под историю. Так «оптить» экспертов нельзя.
Для правильной оптимизации последние год-полтора истории в оптимизации не используют. В дальнейшем, этот промежуток времени вы возьмете для проверки результатов оптимизации.
После того, как оптимизатор закончил свою работу, выбираем по очереди самые лучшие результаты, выданные МТ4 и прогоняем их в обычном тестере для того, чтобы посмотреть на динамику торговли советника в наше время. То есть, для проверки используем те год-два, который не использовались при оптимизации.
Для того, чтобы более отчетливей была видна эффективность торговли, лучше использовать фиксированный лот. В нашем случае после нескольких прогонов различных результатов, выданных в оптимизатором в тестере, мы получили следующий график прибыльности при торговле фиксированным лотом:
Результаты нашей оптимизации считаем отличными. Можно ставить робота для реальной торговли!
Проблемы с оптимизацией?
Некоторые параметры советников не подлежат оптимизации. Если вы сделали все согласно нашему алгоритму, а торговый советник отказывается оптимизироваться, значит его оптимизация специально сделана недоступной автором EA. Или же код торгового эксперта имеет ошибки, которые препятствуют корректной работе оптимизатора МТ4.
Что делать в таком случае?
Остается только ручная подборка параметров. То есть, вам необходимо сделать все то же самое что делает тестер МТ4, только вручную.
Однако, не стоит бояться поставленной перед собой задачи. Зачастую настройки по умолчанию установлены в эксперте со своим оптимальным значением. Если же вы решили немного подкорректировали работу EA, то их изменение должно быть очень незначительным. Например, если вас перестал устраивать размер SL, вам не нужно кардинально менять его значение, а достаточно будет увеличить или уменьшить его на несколько пунктов.
И, точно также, как при автоматической оптимизации, необходимо подбирать параметры на отдаленном промежутке истории, а проверять на истории за последние год-два.
