В сегодняшней статье я немного расскажу о наиболее популярных программах и сервисах, позволяющих трейдеру проводить анализ объема .
Начнем с доступных и бесплатных вариантов программ:
1. Классические торговые терминалы (SmartTrade, Quik, АЛОР-Трейд, NetInvestor, AlfaDirect ). Все эти терминалы представляются российскими брокерскими компаниями и имеют встроенные модули для анализа только вертикального объема торгов, что, несомненно, является большим минусом.
Такие ограничения не позволяют начинающим трейдерам анализировать наиболее объективную и важнейшую информацию о горизонтальном объеме торговли и проведения кластерного анализа . В виде исключения среди стандартных терминалов, позволяющих проводить кластерный анализ и анализировать горизонтальный объем, можно выделить торговый терминал брокерской компании ITinvest – SmartTrade . В других терминалах аналогичная функция отсутствует.
Однако хочется отметить, что многие успешные трейдеры добиваются отличных показателей в торговле, работая только с вертикальным объемом. Поэтому я рекомендую начинающим трейдерам останавливаться в первое время на анализе исключительно вертикального объема, как на классической форме интерпретации рыночной информации.
Начинайте анализ торговых объемов с вертикального объема, а любая брокерская торговая платформа позволяет работать с ним.
2. Сайт Рутикер
Очень полезный интернет-ресурс (RuTicker.com), подходящий подавляющему большинству начинающих трейдеров.
При помощи этого сервиса трейдер имеет можно проводить совершенно бесплатно объемный анализ большинства торговых инструментов ММВБ-РТС. Это и анализ горизонтального объема, кластерный анализ, анализ крупных торговых сделок и всплесков объема, а также арбитражный сервис и анализ тиковых графиков.
3. Привод QScalp
Для определения накопления в кластерах и анализа горизонтального торгового объема, трейдер может использовать привод для скальпинга QScalp - http://www.moroshkin.com/qscalp.html (бесплатно). Главное преимущество заключается в том, что практически любой скальперский привод имеет встроенную техническую возможность строить кластеры и, соответственно, определять горизонтальный объем.
Программный продукт Николая Морошкина QScalp поможет трейдеру увидеть и понять логику работы с горизонтальным объемом и кластерами, затем, когда вы начнете в этом хорошо разбираться, можно думать о переходе на более профессиональные программы, для полноценного анализа объема. Правда, версия привода QScalp 4.0 стала платной, поэтому для использования его непосредственно для торговли, рекомендую искать более ранние версии программного продукта.
Теперь коснемся платных сервисов.
4. Торгово-аналитическая платформа Volfix
Является в настоящее время наиболее популярной российской программой в области визуализации биржевой информации о торговых объемах -http://volfix.net.
Это специализированный сервис, обеспечивающий трейдеру конкурентное преимущество перед другими, позволяя проводить анализ рынка в различных ракурсах. В программу встроено множество функций, позволяющих всесторонне видеть срез рынка в различных его плоскостях. Программа является платной, ее средняя стоимость составляет около 20 000 руб./год. Предоставляется демо-доступ на семь дней.
В заключении хочу вкратце сказать в чем заключается смысл работы перечисленных выше программ и сервисов. На бирже каждая торговая сделка имеет определенный объем. Именно из данных объема в этих сервисах строятся различные гистограммы, которые обрабатываются с помощью специального программного обеспечения и позволяют анализировать рынок.
ЛИТЕРАТУРА: 1.Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. - М.: Форум, с. 2.Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных. - М.: Бином-Пресс, с.
Рассмотрим некоторые основные социально- экономические показатели регионов Южного федерального округа РФ за 2008 год (источник: Х1 – численность населения на 1 января 2009 г., тыс. человек; Х2 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; Х3 – потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.; Х4 – валовой региональный продукт в 2007 г., млн. руб.; Х5 – продукция сельского хозяйства, млн. руб.; Х6 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м 2 ; Х7 – оборот розничной торговли, млн. руб.
Х1 – численность населения на 1 января 2009 г., тыс. человек; Х2 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; Х3 – потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.; Х4 – валовой региональный продукт в 2007 г., млн. руб.; Х5 – продукция сельского хозяйства, млн. руб.; Х6 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м 2 ; Х7 – оборот розничной торговли, млн. руб.
В открывающемся списке Amalgamation (linkage) rule (правило объединения в кластеры) можно указать: - Single Linkage (метод одиночной связи) - Complete Linkage (метод полной связи) - Unweighted pair-group average (метод невзвешенного попарного среднего) - Wards method (метод Уорда) - и другие
В открывающемся списке Distance measure (метрика – расстояние между объектами) можно указать: - Euclidean distance (евклидова метрика) - City-block Manhattan distance (манхеттенское расстояние городских кварталов) - Percent disagreement (процент несогласия) - и другие
Кнопка Horizontal hierarchical tree plot выводит дендограмму в горизонтальном виде Например, при уровне 1,0 (расстояние между кластерами не превышает одно стандартное отклонение) образовано 6 кластеров: 1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C112 КЛАСТЕР: C3, C5 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C124 КЛАСТЕР: C8 5 КЛАСТЕР: С136 КЛАСТЕР: C9
Кнопка Amalgamation schedule выводит последовательность объединения в кластеры в виде таблицы При уровне 1,0 (расстояние между кластерами не превышает одно стандартное отклонение) образовано 6 кластеров (3 кластера содержат несколько объектов, а остальные 3 кластера по одному объекту): 1 КЛАСТЕР: C3, C5 4 КЛАСТЕР: C8 2 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 5 КЛАСТЕР: C9 3 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C116 КЛАСТЕР: С13
1 КЛАСТЕР: C3, C5 4 КЛАСТЕР: C8 2 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 5 КЛАСТЕР: C9 3 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C116 КЛАСТЕР: С13 Содержательная интерпретация 1 кластер: Республика Ингушетия Республика Калмыкия 2 кластер: Республика Дагестан Ставропольский край Волгоградская область 3 кластер: Республика Адыгея Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная осетия Астраханская область 4 кластер: Чеченская республика 5 кластер: Краснодарский край 6 кластер: Ростовская область
Содержательная интерпретация 1 кластер: Республика Ингушетия Республика Калмыкия 2 кластер: Республика Дагестан Ставропольский край Волгоградская область 3 кластер: Республика Адыгея Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная осетия Астраханская область 4 кластер: Чеченская республика 5 кластер: Краснодарский край 6 кластер: Ростовская область Замечание Возрастание номера кластера не означает возрастание характеристик регионов, входящих в состав кластера В кластерах с меньшим номером объекты расположены ближе друг к другу (плотнее) – были раньше объединены в один кластер
Те же самые кластеры (что и в методе одиночной связи на уровне 1,0) образованы уже на уровне 1,36: 1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C112 КЛАСТЕР: C3, C5 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C124 КЛАСТЕР: C8 5 КЛАСТЕР: С136 КЛАСТЕР: C9 Хотя дальнейшее образование кластеров отличается от метода одиночной связи
1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C11 – точно совпадает с кластером, выделенным методом одиночной связи 2 КЛАСТЕР: C3, C5, С8 – добавился объект С8 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 - точно совпадает с кластером, выделенным методом одиночной связи 4 КЛАСТЕР: C9, 13 – объединились объекты, составлявшие отдельные кластеры Результаты кластеризации методом одиночной связи:
Кластеризация методом Уорда 1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C11 2 КЛАСТЕР: C3, C5, С8 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 4 КЛАСТЕР: C9, 13 Содержательная интерпретация 1 кластер: 1) Республика Адыгея 6) Карачаево-Черкесская Республика 4) Кабардино-Балкарская Республика 7) Республика Северная Осетия 11) Астраханская область 2 кластер: 3) Республика Ингушетия 5) Республика Калмыкия 8) Чеченская республика 3 кластер: 2) Республика Дагестан 10) Ставропольский край 12) Волгоградская область 4 кластер: 9) Краснодарский край 13) Ростовская область
Исходные показатели регионов и средние по кластерам Х1 – численность населения на 1 января 2009 г., тыс. человек; Х2 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; Х3 – потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.; Х4 – валовой региональный продукт в 2007 г., млн. руб.; Х5 – продукция сельского хозяйства, млн. руб.; Х6 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м 2 ; Х7 – оборот розничной торговли, млн. руб.
Добрый день.
Профессиональный трейдинг – это кропотливая, серьезная и ответственная работа. Она требует к себе большого внимания, отдачи и использования самых лучших технологий.
У всех профессионалов своего дела всегда самые лучшие инструменты, экипировка и средства труда. Трейдинг – не исключение.
Если вы хотите заниматься им профессионально, то вам нужно иметь самые лучшие программы и средства для анализа рынка.
Начнем с бесплатных вариантов.
1. Классические торговые терминалы
(Quik, SmartTrade, АЛОР-Трейд, AlfaDirect, NetInvestor, PinnTrader, OEC)
В классических терминалах, которые предоставляются большинством брокеров, имеется возможность строить и анализировать только вертикальный объем. Это огромный минус.
Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа.
Среди стандартных терминалов, в которых можно анализировать горизонтальный объем и проводить кластерный анализ, можно выделить только торговый терминал SmartTrade. В других же терминалах такой возможности нет.
2. Сайт Рутикер
RuTicker.com - очень полезный интернет-ресурс, который подойдет большинству начинающих трейдеров.
На данный момент при помощи этого сервиса можно совершенно бесплатно проводить объемный анализ большинства инструментов российской фондовой биржи ММВБ-РТС.
Это и кластерный анализ, и анализ горизонтального объема, и анализ тиковых графиков, и арбитражный сервис, и анализ крупнейших сделок и всплесков объема.
3. Привод QScalp
Для того, чтобы определять накопления в кластерах и высчитывать горизонтальный объем, можно использовать бесплатный привод для скальпинга QScalp. Когда я только начинал торговать, я был скальпером и уже тогда пытался вникать в объемы, я пользовался именно этой разработкой.
Привод QScalp Николая Морошкина поможет вам увидеть логику работы с кластерами и горизонтальным объемом, а дальше, когда вы начнете что-то понимать и прочувствуете все нюансы, можно будет думать о переходе на более серьезные программы, предназначенные для полноценного анализа объема.
Теперь поговорим о серьезных продуктах.
На самом деле программ для профессионального анализа объема не так много. Я бы выделил всего 2 платформы, дающие возможность торговать на российском рынке:
- Волфикс;
- ATAS.
Волфикс - более профессиональная, но в то же время она и платная.
ATAS - ниже уровнем, но зато в ней можно настроить бесплатный доступ, а это дает любому начинающему трейдеру прекрасную возможность поближе познакомиться с анализом объема.
4. «Advanced Time And Sales» или сокращенно «ATAS».
Вся прелесть использования этой программы заключается в том, что бесплатный демо-доступ дается на 2 недели, но по истечении этого срока вы можете пройти повторную регистрацию и пользоваться платформой еще 2 недели. И так сколько угодно.
Однако при повторной регистрации накладывается ограничение: вы не можете наблюдать за котировками в режиме реального времени. В любом случае, данная платформа, предоставляя данные даже за прошедшие торговые сессии, дает возможность тренироваться и учиться понимать логику рыночных движений.
5. Торгово-аналитическая платформа Волфикс.
Наиболее популярной российской разработкой в сфере визуализации биржевой информации является торгово-аналитическая платформа Volfix.
Это платформа, которую я активно использую для анализа рынка уже на протяжении нескольких лет.
Volfix представляет собой информационно-аналитический сервис, который позволяет визуализировать объем торгов для таких инструментов как фьючерсы, акции и опционы.
Отображение объема всех сделок в различных разрезах и широкие возможности работы с историческими данными дают много преимуществ для профессионального занятия трейдингом.
Программа является платным продуктом, средняя стоимость которой составляет приблизительно 20 000 руб./год. Для ознакомления вы можете подключить демо-доступ на 7 дней.
Используя Volfix, мы получаем мощную систему, которая при грамотном использовании дает конкурентное преимущество перед другими трейдерами.
С уважением, Мушкин Максим
Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.
Индикатор объема торгов вертикального типа
Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).
Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.
Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону ().
Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять , которые исполнятся моментально по имеющимся в ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с (во избежание ).
Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.
Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.
Индикатор объема торгов горизонтального типа
В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).
Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.
В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.
Индикатор объема торгов кластерного типа
Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.
В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.
При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень , ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.
Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.
Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов
Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp . Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix , которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.
Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю!!! Вообще всё!!!
Сам я использую SB-Pro V2 - http://www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.
Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix - https://volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц
АТАS - http://orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных "фишек" для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит - 2000$
NinjaTrader - https://ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.
Thinkorswim(TOS) - хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине "бана" аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)
Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade - https://tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц
EasyScalp - http://easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.
Qscalp - http://www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.
Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals - https://signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
- Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
- сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
- Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
- Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально!!!
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!
Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.
Программы попроще:
Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы - https://vk.com/wall-130397799_2341,
