Множество трейдеров в процессе анализа рынка и принятия торговых решений руководствуются «классическими» методами технического анализа, используя стандартные индикаторы торговой платформы МТ4. Таким образом они пытаются спрогнозировать движение цены и на этом заработать. На мой взгляд, такой метод анализа имеет место быть, но он лишен самого главного элемента – биржевой информации. И это значительно снижает шансы на успех.
В данном обучающем руководстве мы разберемся, каким образом можно прогнозировать ценовые уровни, на которых, с большой долей вероятности, можно ожидать разворот цены. Речь пойдет о профиле рынка, построения которого основаны на биржевых объемах.
Жми кнопку "изучить " , получи в свои руки самый эффективный метод анализа.
Темой статьи выступает интересный, полезный, но сложный торговый инструмент в обойме любого инвестора. Профиль рынка помогает определять наиболее ценные уровни, открытие сделок от которых, принесёт наибольшую пользу. Хотели бы вы безошибочно определять наличие тенденции? Знать момент перехода в боковой коридор? Видеть лучшие точки для входа в позицию? Сегодня мы постараемся рассказать о методе технического анализа , стоявшем у истоков формирования финансового института, но до сих пор не потерявшего свою актуальность.
Торговля по профилю рынка напоминает трейдинг анализирующий объёмы , между ними много общего, но существуют отличия. Однако, совмещение обоих методов способно существенно повысить качество открытия ордеров . Сейчас мы не будем останавливаться на том, как совмещать объёмы и профиль цены. Академия Форекса разработала уникальные обучающие руководства, изучив которые вы узнаете, как индикатор профиль рынка для МТ4 приносит доход совместно с объёмами.
Профиль цены представляет собой инструмент в виде горизонтальной гистограммы, дающей сведения о самых значимых местах консолидации стоимости товара. Данные о совершённых сделках берутся на Чикагской фондовой бирже и анализируют объёмы фьючерсных контрактов.
Изучить »
Профиль рынка для МТ4 выделяет на графике места, где сражение быков и медведей было наиболее значимым, или заключалось наибольшее количество контрактов. Рассматриваемая система определяет ценность товара, исходя из справедливой стоимости . Справедливая стоимость отличается от рыночной цены и включает около 70% среднего проторговываемого объёма за торговую сессию .
Профиль рынка для МТ4 подходит для краткосрочной и среднесрочной работы на валютной паре внутри дня . Существует множество инструментов, пригодных для определения мест консолидации валютной пары. Есть как бесплатные, так и платные варианты. Общие принципы применения и анализа сохраняются. Их объединяет горизонтальная гистограмма и информация, которую она предоставляет.
Мы рекомендуем выбирать индикатор профиля рынка исходя из ваших потребностей и финансовых возможностей. Программа Cluster Delta стоит относительно не дорого, по сравнению с аналогами, но имеет ряд конкретных преимуществ. Главное из которых: вы будете получать сведения непосредственно по контрактам, заключённым на Чикагской фондовой бирже. Стоимость обслуживания всего 4,4 $ в месяц.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по " Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Чтобы получить возможность задействовать индикатор рыночного профиля необходимо зарегистрироваться на сайте производителя софта. После чего по ссылке скачать архив, согласно выбранного пакета. В нём будут находиться семь программ: ClusterDelta Volume Profile , ClusterDelta Volume, ClusterDelta Delta, ClusterDelta VWAP, ClusterDelta dPOC, ClusterDelta CumDelta, ClusterDelta VolumeChart . С их помощью собирается информация о совершаемых сделках на Форекс.
Мы выделили данный инструмент, так как он отличается качеством и надёжностью предоставляемых сведений. Индикатор профиль рынка для МТ4 имеет большое количество настраиваемых параметров, для детального изучения лучше пройти обучающее руководство на нашем сайте.
Программа рисует красную черту там, где биржа имела максимальные торговые объёмы, это место называется точкой контроля . Точку контроля следует использовать для открытия ордеров а также фиксации прибыли. Профиль рынка показывает позиционирование профессиональных денег, отделяя их от волатильности толпы. Гистограмма способна обозначить уровни поддержки и сопротивления, тем самым показывая границы коридора.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Биржа проводит 2/3 времени в состоянии баланса. В этот период участники накапливают позиции, для возможности достижения новых локальных экстремумов.
Индикатор профиль рынка для МТ4 даёт следующие ключевые ориентиры:
- POC (point of control) – точка контроля показывает место наивысшей активности субъектов;
- VAH (volume area high) – максимум торгового диапазона, высчитывается исходя из 70% коридора;
- VAL (volume area low) – минимум торгового диапазона, высчитывается исходя из 70% коридора.
Торговая стратегия профиль рынка подразумевает трейдинг в отрезки, когда валютная пара заходит на территорию между VAH и VAL, а от того выше или ниже цена относительно POC, зависит направление открытого лота . Если после предыдущего периода, курс оказался ниже VAL, то возврат в зону между POC и VAL необходимо использовать для продаж. Stop Loss в этом случае выносим выше VAH. Для растущего тренда ситуация будет зеркально обратной. Место входа располагается между POC и VAH на Buy, а Stop Loss ставим под VAL. Не забывайте, зона на покупку формируется только если предыдущий торговый период окончился выше VAH, а стоимость начала снижаться.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Профиль рынка для МТ4 представляет широкие возможности использования. Он существенно упрощает работу трейдера по анализу и расчётам мест открытия позиций. В период ярко выраженного импульса , профиль не даст информации для покупки лота. Только когда валютная пара переходит в боковую стадию накопления, вы сможете заключать выгодные контракты.
Рост, как и падение можно представить в виде ступенек. Допустим, вы не смогли использовать первую стадию накопления и курс переместился на 150 пунктов вниз, сформировав локальный Low. Сформировавшийся боковой тренд поможет определить индикатор профиль рынка для МТ4. Необходимо помнить, в расчёт берётся не весь коридор, а 70% диапазона . Когда сессия открывается между VAH и VAL, то зону между POC и VAH следует рассматривать в качестве продаж. Лучше всего подойдёт использование отложенных ордеров, которые можно устанавливать точно на линию VAH. Для бычьего тренда ситуация противоположная.
Дальше предположим, на медвежьем рынке, сессия открылась курсом не внутри диапазона, а поднялась выше. В такой ситуации Sell Limit устанавливается на линию VAL, предыдущего профиля цены. Обывателю, не торгующему по рассматриваемой стратегии, покажется что отложенный ордер мы установили чуть выше сопротивления, которое недавно выступало в качестве поддержки.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Как видим, профиль рынка использует поддержку/сопротивление, отложенные ордера, торговые сессии Форекс, задействует канал стандартного отклонения. Это далеко не полный перечень разделов технического анализа которыми необходимо владеть. По всем обозначенным темам вы найдёте дополнительную информацию в обучающих материалах на страницах нашего ресурса.
Последний возможный вариант, как торговля по профилю рынка советует входить в позицию, когда стоимость актива подымается выше позавчерашней линии VAL, но не перекрывает POC . В данном примере мы рассматриваем нисходящую тенденцию. Зона продажи с помощью отложенного ордера будет выше POC и ниже VAH, а Stop Loss ставим выше локального максимума.
Рассмотренная техника даёт возможные варианты поведения практически на любой случай. Ваша задача научиться правильно задействовать полученные знания. Для достижения уверенных результатов, приходите на обучение в Академию Форекса и овладейте методами работы, которые сделают ваш трейдинг успешным.
Индикатор Market Profile для MT4 пользуется большим спросом среди трейдеров. Любой тик на рынке возникает в результате действий тех или иных участников рынка. Торговый объем резко увеличивается в случае выхода на рынок крупных игроков, которые и определяют направление тренда. Для того чтобы зарабатывать на рынке Форекс, необходимо следовать за крупными участниками рынка.
Индикатор Market Profile для MT4 помогает трейдерам увидеть цену и объем в реальном времени. Он проводит анализ на основе объемов двух видов: тикового и проторгованного биржей. Благодаря этому инструменту трейдер получает информацию о проторгованном объеме, который образуется из рыночного профиля и профильного объема.
Большую часть времени рынок пребывает в спокойном состоянии, но когда появляются крупные участники резко наблюдается перевес спроса или предложения, в результате чего осуществляется «перестройка», что приводит к зарождению новой тенденции.
Стоимость актива определяется в зависимости от объема сделок и цене, по которой они были совершены. Если цена быстро проходит определенный уровень, значит такая стоимость не устраивает трейдеров. А если стоимость долгое время пребывает на определенном уровне, к тому же и резко увеличиваются объемы, это означает, что трейдерам такая цена понравилась. Возможно даже они длительное время выжидали, когда цена дойдет до определенного уровня, а как только это произошло, стали совершать сделки купли/продажи.
Ценовой уровень пребывает в принятой цене 70% времени торгового дня, называется эта зона value area. Торговля на основе рыночных профилей предполагает использование данных за прошлый торговый день. Уровни поддержки и сопротивления строятся на основе зон value area, то есть тех участков, где цена дольше всего задерживалась с резким увеличением объемов.
Как работает индикатор Market Profile для mt4
Итак, как работает индикатор Market Profile для MT4? Этот инструмент пытается выявить принятые зоны и показывает их трейдеру, используя торговые объемы.
Индикатор был создан на основе теории о том, что ежедневно ценовой уровень проходит определенный диапазон, который определяется потребностями крупных игроков. Таким образом индикатор Market Profile для MT4 позволяет определить, какие требования к цене были у крупных игроков.
Скачать индикатор Market Profile для mt4
Скачать индикатора Market Profile для mt4 вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Скачать индикатор Market Profile
Установка этого инструмента осуществляется по привычной схеме. Сохраняете скаченные файлы в каталог данных вашей торговой платформы, затем перезапускаете ее. Далее выбираете валютную пару, и переносите индикатор на график.
Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такое же окно, как на картинке, распложенной ниже.
Важно: индикатор предназначается для использования на тайм-фрейме M30.
Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки индикатора Market Profile для MT4, которые означают следующее:
- Session – здесь указывается интервал для определения рыночного профиля.
- Start From Date – здесь указывается дата начала рисования профилей.
- Start From Current Session – здесь вы можете активировать функцию построения профилей с сегодняшнего дня.
- Sessions To Count — здесь указывается количество сессий, которые будут учитываться для построения профилей. Работает данная функция только в том случае, если в предыдущей строке указано значение false. Если в этой строке будет указано значение 2, а в предыдущей строке значение false, то индикатор начнет рисовать с даты указанной в строке Start From Date назад. Если же в предыдущей строке будет указано значение true, то инструмент будет выдавать данные за сегодняшний день и прошлый.
Все остальные настройки отвечают за цветовое отображение индикатора и не оказывают влияние на его эффективность. Думаю вы сами сможете с ними разобраться.
На рисунке, представленном ниже, вы можете увидеть индикатор Market Profile для MT4 в действии.
Этот инструмент при грамотном использовании позволяет с высоким уровнем точности предсказывать поведение ценового уровня. После переноса на торговый график инструмент рисует большой прямоугольник, который носит название «Область стоимости». Именно в этой области заключается более 70% сделок. Также на графике при помощи малого прямоугольника отображается область, в которой заключено больше всего сделок. Объемы сделок отображаются при помощи гистограммы.
Если в какой-то момент времени ценовой уровень покидает область стоимости, но при этом объемы сделок снижаются, то цена в ближайшее время вернется назад. В ситуациях, когда ценовой уровень покидает область стоимости, но при этом объемы сделок не уменьшаются или даже растут, то можно ожидать, что цена продолжит свое движение и в скором времени будет создана новая область стоимости.
Используя описанные выше правила, вы сможете проводить более точный анализ рынка и выбирать подходящие моменты для создания ордеров.
Чтобы быть в курсе всех эффективных индикаторов и стратегий, подписывайтесь на мою рассылку.
Market Profile MetaTrader индикатор — классическое решение для отображения рыночного профиля (market profile). Может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для торговой сессии. Этот индикатор можно присоединить к графикам от M1 до D1 и он будет показывать рыночный профиль для дневных, недельных, месячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы предоставляют большую точность. Более высокие — дают лучшую наглядность. Доступны шесть разных цветовых схем для отрисовки блоков профиля. Может также прорисовывать профили и в виде одноцветных гистограмм. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартные индикаторы МетаТрейдера. Он доступен в версиях для платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Входные параметры
- Session (по умолчанию = Daily) — торговая сессия для рыночного профиля: дневная, недельная, месячная или внутридневная.
- StartFromDate (по умолчанию = __DATE__) — если StartFromCurrentSession равен false , то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную равной 2018-01-20 и SessionsToCount равным 2, то профили отрисуются для 2018-01-20 и 2018-01-19.
- StartFromCurrentSession true , то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе — с даты, указанной в StartFromDate.
- SessionsToCount (по умолчанию = 2) — для скольких торговых сессий рисовать рыночные профили.
- ColorScheme
(по умолчанию = Blue_to_Red) — цветовая схема для блоков профилей:
- Blue_to_Red — от синего к красному .
- Red_to_Green — от красного к зеленому .
- Green_to_Blue — от зеленого к синему .
- Yellow_to_Cyan — от желтого к бирюзовому .
- Magenta_to_Yellow — от сиреневого к желтому .
- Cyan_to_Magenta — от бирюзового к сиреневому .
- SaturdaySunday
(по умолчанию = Normal sessions) — как обрабатывать субботние и воскресные сессии:
- Normal sessions (обычные сессии) — суббота и воскресенье будут обрабатываться как обычные дни с их собственными дневными и внутридневными сессиями.
- Ignore Saturday and Sunday (игнорировать субботу и воскресенье) — субботние и воскресные свечи будут проигнорированы.
- Append Saturday and Sunday (присоединять субботу и воскресенье) — субботние свечи будут присоединены к пятничной сессии; воскресные свечи будут присоединены к понедельничной сессии.
- SingleColor (по умолчанию = clrBlue) — если ColorScheme установлен в Single Color , этот цвет будет использован для построения профилей.
- MedianColor (по умолчанию = clrWhite) — цвет контрольного значения (медианы).
- ValueAreaColor (по умолчанию = clrWhite) — цвет границы стоимостной зоны.
- ShowValueAreaRays (по умолчанию = None) — может быть задан, чтобы максимум и минимум стоимостной зоны проецировались в правую часть графика. Может быть выбрана предыдущая сессия, текущая, предыдущая и текущая, все предыдущие, или все сессии.
- ShowMedianRays (по умолчанию = None) — может быть задан, чтобы Медиана проецировалась в правую часть графика. Может быть выбрана предыдущая сессия, текущая, предыдущая и текущая, все предыдущие, или все сессии.
- TimeShiftMinutes (по умолчанию = 0) — временной сдвиг для сессий, в минутах. Положительное число сдвинет начало сессии влево; отрицательное — вправо.
- PointMultiplier (по умолчанию = 1) — чем выше это число, тем шире ценовые блоки профиля и тем меньше графических объектов. Вы можете использовать это для уменьшения нагрузки на процессор.
- ThrottleRedraw (по умолчанию = 0) — задержка в секундах, которая будет применяться пред каждой перерисовкой профилей. Вы можете использовать это для уменьшения нагрузки на процессор.
- EnableIntradaySessionN (по умолчанию = true) — если true и значение Session равно Intraday , тогда индикатор попытается отобразить на графике внутридневный профиль №N.
- IntradaySessionNStartTime (по умолчанию = "ЧЧ:ММ") — время начала внутридневной сессии №N в формате «ЧЧ:ММ».
- IntradaySessionNEndTime (по умолчанию = "ЧЧ:ММ") — время окончания внутридневной сессии №N в формате «ЧЧ:ММ».
- IntradaySessionNColorScheme (по умолчанию = Blue_to_Red) — цветовая схема для внутридневной сессии №N.
Пример
Скриншот графика показывает рыночные профили, рассчитанные для двух дневных торговых сессий рынка Форекс. Таймфрейм установлен на M30 и сессия справа еще не закончилась. Самые ранние цены показаны синим цветом, самые последние — красным. Медианы и стоимостные зоны отмечены белыми линиями и показывают самые важные ценовые уровни. Трейдеры обычно возвращаются к этим уровням, если объем при прорыве недостаточно высокий. Высокообъемные прорывы из этих уровней дают сигнал о сильных трендовых волнах. Вы можете почитать подробнее о рыночном профиле в этой короткой книжке (на английском языке): Book on Market Profile .
Скачать (ver. 1.11, 2019-01-20)
Обсудить
У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме !
Список изменений
Версия 1.11 — 2019-01-20
- Исправлена ошибка, приводившая к появлению пустых пропусков в профиле для текущей сессии.
- Исправлена ошибка, которая приводила к тому, что текущий профиль начинал отрисовываться не с первого бара.
- Исправлены несколько потенциальных ошибок "array out of range".
Версия 1.10 — 2018-12-25
- Исправлена потенциальная ошибка "array out of range" при открытии старого графика с индикатором Market Profile на нем.
Версия 1.09 — 2018-12-24
- Добавлены два альтернативных способа обработки субботних и воскресных свечей.
- Добавлена гибкость в в отображении проекций Медианы и стоимостной зоны.
- Медиана теперь отображается как одна линия внутри стоимостной зоны.
- Уменьшен размер рабочих массивов, что должно ускорить расчет профиля для некоторых торговых инструментов.
Версия 1.08 — 2018-05-28
- Добавлено умное изменение цветов в зависимости от таймфрейма и типа торговой сессии.
- Добавлена возможность отображать Медиану предыдущей сессии в правой части графика.
- Добавлена однотонная цветовая схема.
- Добавлен входной параметр PointMultiplier , чтобы позволить трейдерам увеличивать размер блоков профиля, ускоряя тем самым работу индикатора.
- Добавлен входной параметр ThrottleRedraw для задержки обновления индикатора, уменьшая тем самым нагрузку на процессор.
- Исправлена ошибка с названиями графических объектов, которая могла приводить к некорректному отображению рыночного профиля.
- Изменена отмена инициализации при неверной комбинации входных параметров и таймфрейма — теперь входные параметры не будут сбрасываться.
Версия 1.07 — 2018-02-06
- Добавлена поддержка внутридневных сессий (до 4 шт.).
- Добавлены три новые цветовые схемы.
- Небольшие улучшения исходного кода индикатора.
Версия 1.06 — 2017-11-30
- Добавлена очистка графических объектов при использовании индикатора в шаблонах.
Версия 1.05 — 2017-11-23
- Добавлена возможность отображать максимум и минимум стоимостной зоны предыдущей сессии.
- Добавлен входной параметр для сдвига по времени, чтобы перемещать сессии по часовым поясам.
Версия 1.04 — 2016-11-07
- Исправлены ошибки "Array out of range".
Версия 1.03 — 2016-01-25
- Добавлена поддержка трех торговых сессий: дневной, недельной и месячной.
- Исправлено удаление графических объектов не принадлежащих индикатору.
- Оптимизирована скорость работы.
- Увеличено число поддерживаемых таймфреймов.
- Добавлено встроенное описание индикатора.
- Улучшен интерфейс (перечисляемые типы во входных параметрах).
- Исправлены некоторые места, которые могли вызывать ошибки "Array out of range".
- Код переписан полностью, чтобы соответствовать новым стандартам MQL4 и MQL5.
Версия 1.01 — 2011-12-11
- Исправлена совместимость кода с новыми версиями МТ5.
Версия 1.00 — 2010-07-23
- Оригинальный релиз индикатора для платформ МТ4 и МТ5.
Мой привет всем читателям данного сайта и всем любителям трейдинга. Сегодня я хочу с вами поговорить про очень интересную тему. Я уже давненько ничего не писал про тему и сегодня я решил восполнить пробел. Мы поговорим про индикатор volume profile и вообще с вами рассмотрим, что же такое горизонтальный объем на рынке.
Многие знают, что в стандартном видении объем отображается в виде , которая меняет свою величину в зависимости от того, какой объем прошел за определенный промежуток времени.
Тем не менее, наряду с этим есть и горизонтальный объем, который используется трейдерами не так часто, но эта тема так же весьма популярна. По причине ее возросшей популярности, я просто не могу пройти эту тему стороной. Я хочу детальнее рассказать вам про горизонтальный объем, как его анализировать и дополнительно вы сможете скачать индикатор, который будет отражать на графике показания горизонтального объема.
Базовая информация по объемам
На самом деле, тема горизонтального объема весьма популярна. Но многие начинающие трейдера наивно полагают, что трактовка горизонтального и вертикального объема схожа по своему значению.
Горизонтальные и вертикальные объемы по трактовке не похожи.
Для начала, кто не знает, мне хотелось бы немного дать вам базовой информации про объем. Что вообще такое объем? На реальной бирже объем представляет собой количество контрактов, которые были проторгованы по активу за некий промежуток времени. Но здесь стоит понимать, что объем бывает реальный и . В чем их разница? Прежде чем я дам ответ, напомню, что вертикальный объем или по теме уже были мной рассмотрены.
Дело в том, что реальный объем оценивает качественный показатель, то есть, реальное количество контрактов, а тиковый оценивает количественный показатель, то есть, сколько движений цена совершила за определенный период. На рынке форекс невозможно взять реальный показания объема, ибо рынок форекс является децентрализованным рынком и у него нет единого места привязки, например, как у биржи СМЕ.
Ввиду этого, на рынке форекс у нас есть доступ только к тиковому объему. Многие трейдеры уверены, что тиковый объем является бесполезным, так как не отражает реальное количество денег, которое вложено в то или иное движение.
На рынке форекс доступ есть только к тиковым объемам.
Что можно сказать по этому поводу? Лично я бы не считал тиковый объем таким уж бесполезным явлением. Более того, если вы одновременно будете смотреть на показания тикового и реального объема, то будете немного удивлены. Дело в том, что их показания не будут сильно отличаться, да, некоторые моменты будут различными, но в целом, их показания будут схожими. Потому, тиковый объем имеет смысл для использования.
Знакомимся с горизонтальными объемами
Что касается горизонтального объема, то в отличии от вертикального объема он строится не в отдельном окне, а отражает свои показания прям на графике и вы можете это видеть на рисунке выше. В частности, трактовка показателей вертикального и горизонтального объема очень отличается.
Вертикальный объем имеет прямую привязку к времени, а горизонтальный объем имеет непосредственную привязку к цене. Вы можете спросить, а какой объем дает более точные показания, но грамотного ответа на этот вопрос не будет, ибо это концептуально разные инструменты.
Вертикальный объем привязывается ко времени, а горизонтальный к цене.
Скачать
Горизонтальный объем формирует для нас информацию о заинтересованности участников рынка к тому или иному диапазону цен. Трактовать здесь все очень просто, чем выше объем на каком-то уровне, тем выше и интерес со стороны участников к нему. Тем не менее, горизонтальный объем я бы использовал в качестве фильтра в совокупности с другими инструментами технического анализа.
Больше информации о горизонтальных объемах
Как я уже сказал, горизонтальный объем отражает нам заинтересованность участников рынка в том или ином ценовом уровне. Допустим, если мы видим, что в неком диапазоне формируется сильный объем, соответственно, в этом диапазоне есть активность цены. Мы заранее не можем знать, аккумулируется этот объем на разворот тенденции или ее продолжение, но мы можем в этот момент понимать одно, если мы в определенном диапазоне цен видим активность со стороны объема, то в ближайшее время можно начать рассматривать возможное движение рынка, причем весьма сильное.
Кроме того, особую важность для нас имеют пиковые показания объема, так как именно в этой области наблюдалась наибольшая активность, соответственно, мы можем ожидать, что если цена снова придет в этот диапазон, то может начаться активная реакция цены. Сейчас я вам покажу пример!
Особую важность имеют пиковые показания объема, потому что именно в этой области наблюдается наибольшая активность, а значит в ней может начаться активная реакция цены.
Итак, посмотрите внимательно на красную горизонтальную линию, которую я там отметил. Я провел ее через пиковый объем накопления и посмотрите, как потом цена реагировала на этот уровень. Цена то и дело как завороженная отскакивала от этой области. А если бы мы еще провели какой-то свой горизонтальный уровень и он совпал бы с объемным уровнем, то это вообще была бы очень сильная точка входа.
Как трактовать эту ситуацию? Тут мы видим, что у нас в ценовой области есть очень крупный объем. Это уже нас должно натолкнуть на мысль, что у участников рынка есть заинтересованность и из этого диапазона можно ожидать сильного ценового движения. Вспоминаем , применяем, как альтернативу или дополнение.
Хочу вас предостеречь и снова повторюсь, что активность участников рынка на уровне не скажет нам, куда именно пойдет цена. Тут мы просто можем понимать, что если у участников рынка есть заинтересованность в том или ином уровне, то в этой зоне будет движение. Наличие объема напрямую отражает заинтересованность и это вполне логично!
Смотреть
Выводы
Посудите сами, ведь если бы участники рынка не были заинтересованы в том или ином движении рынка, то вряд ли бы они в него вливали деньги! Объем и правильная его трактовка не является ключом от дверей, где деньги лежат! Тем не менее, правильное понимание объема может стать для нас прямой подсказкой к тому, что и как происходит в той или ценовой зоне.
Словом, я предоставил вам только базовую информацию касательно горизонтального объема, так как тема обширная и рассмотреть ее в рамках одной статьи не выйдет! Я думаю, что с течением времени я предоставлю вам больше материала касательно объема, надеюсь, это будет для вас полезным!
Методов анализа рыночной ситуации и прогнозирования ее дальнейшей динамики существует множество. И каждый метод обладает определенными достоинствами, предоставляя трейдеру преимущества в торговле. Один из таких способов анализа заключается в расчете нормального распределения цен торгового дня, на основе которого создан индикатор «Профиль рынка» для МТ4 , принцип работы и особенности применения которого рассмотрены в этой статье.
Распределением называется математическая величина, описывающая, каким образом значения какого-либо события рассредоточены по всему интервалу этих значений. А нормальным распределением называется такое интервальное рассредоточение этих значений, при котором 68% этих значений находятся в диапазоне ±1-но стандартное отклонение от среднего значения, называющегося контрольным. А в диапазоне ±2 стандартных отклонения находятся 95% нормально распределенных значений.
В отношении рынка форекс такими значениями являются цены, а их нормальное распределение обозначает диапазон, в котором цена актива чаще всего (по времени) находилась в течение торгового дня.
Ценность профиля рынка для МТ4
Основная функция профиля рынка – демонстрация, каким образом распределены цены и торговый объем конкретного актива. Визуализация этого распределения осуществляется индикатором Market profile, название которого переводится как «рыночный профиль». С его помощью, в частности, можно идентифицировать моменты входа в рынок крупных игроков, следование за которыми обеспечивает наименее рисковое получение прибыли трейдерами.
Выход таких крупных игроков на рынок сопровождается повышением амплитуды ценовых колебаний в единицу времени. Большую же часть времени рынок относительно спокоен, что указывает на удовлетворение всех находящихся на нем игроков текущим ценовым диапазоном. А вброс в рынок крупного капитала нарушает сформированный ценовой баланс.
На протяжении 68% всего времени торгового дня цена колеблется внутри ценового интервала, называемого Value_Area (Зона Ценности). Внутри этой зоны имеются участки, на которых цена находилась больше всего времени (соответственно на этих ценовых уровнях боли проторгованы наибольшие объемы). Их можно интерпретировать как уровни поддержки и сопротивления (не забывая о том, что ширина этих уровней ненулевая, поэтому, по сути, они являются зонами).
Индикатор Market profile анализирует ценовой диапазон закрывшегося торгового дня, выявляя в нем зону ценности, среднюю цену и торговые объемы. При этом анализ проводится по обеим осям графика котировок – ценовой и временной.
Следует учитывать, что на рынке форекс реальный торговый объем недоступен для трейдера и получения торговым терминалом МетаТрейдер. Поэтому во всех технических инструментах, которые предполагают использование торговых объемов в расчетах, применяется одна из их разновидностей, называемых тиковыми. В этом случае объем численно равен сумме количества сделок, проведенных по данной цене. Именно такой тиковый профиль рынка для МТ4 рассчитывается и строится индикатором Market profile.
Результат работы индикатора Market profile представлен на рис. 1. Он представляет собой вертикальную гистограмму, длина столбцов которой по горизонтали пропорциональна количеству длительности, в течение которой цена находилась на данном ценовом уровне. Также Market profile рисует:
- прямоугольник, верхняя и нижняя сторона которого являются границами зоны ценности;
- растянутый по горизонтали и узкий по вертикали прямоугольник, обозначающий среднюю цену торгового дня.
Параметры Market profile
- Session – какие торговые сессии рассчитывать (Daily – дневные, Weekly – недельные, Monthly – месячные);
- StartFromDate – от какой даты вести расчет (отсчет ведется в сторону уменьшения от текущей даты);
- StartFromCurrentSession – вести ли расчет от текущей сессии (true – да, false – нет);
- SessionsToCount – количество сессий, для которых рассчитывается профиль рынка;
- ColorScheme – цветовой переход окраски столбцов гистограммы при движении от начала к концу анализируемой торговой сессии (BlueToRed – от синего к красному, RedToGreen – от красного к зеленому, GreenToBlue – от зеленого к синему);
- MedianColor – цвет границы линии средней цены;
- ValueAreaColor – цвет границы прямоугольника Зоны Ценности.
Если ведется расчет профиля рынка дневных сессий, то индикатор рекомендуется устанавливать на таймфрейм M30 (можно на M5 или M15); если недельных – то рекомендуется H1 (можно M30 или H4); если месячных – то рекомендуется H4 (можно H1 или D1).
Использование профиля рынка для MT4
Как уже указывалось выше, результаты визуализации расчетов Market profile можно использовать для расстановки поддержек и сопротивлений. При этом можно использовать уровни границ Зоны Ценности и средней цены, что дает три ключевых уровня, которые можно использовать для торговли стратегия на пробой или отбой.
На рис. 2 приведен пример, когда по трем уровням, построенным по индикатору Market profile, можно было заключить 8 прибыльных сделок по стратегии, совмещающей торговлю на пробой и отбой (целесообразно использовать отложенные ордеры). Уровни обозначены голубыми горизонталями:
- верхняя проходит через верхнюю границу Зоны Ценности;
- средняя проходит через среднюю цену;
- нижняя проходит через нижнюю границу Зоны Ценности.
Моменты отбоев цены от указанных уровней обозначены зелеными галочками, а пробоев – красными. При этом следует учитывать, что эти галочки указывают лишь моменты входов в рынок по соответствующим торговым стратегиям. Для определения же целей и СтопЛоссов следует использовать другие инструменты теханализа, а также руководствоваться принятыми условиями манименеджмента.
