Мы продолжаем исследовать рынок, опираясь на книгу Ларри Вильямса о долгосрочных секретах краткосрочной торговли. В нашей прошлой статье мы сделали вывод, что прорыв волатильности очень важен для нас как трейдеров. Сегодня мы определим, что происходит перед прорывом волатильности, и что происходит, если наши надежды на этот прорыв не оправдались.
- Изучайте торговые стратегии Форекс без индикаторов . Они просты в понимании и эффективны на рынке.
Ударным днем Ларри Вильямс назвал некую фигуру.
Рисунок выше – изображение "Ударной фигуры" . Нет смысла пересказывать главу книги, поскольку Вы можете прочесть ее самостоятельно. Я считаю, что переводчик мало понимал содержание переводимого им текста. Поэтому я хочу рассказать Вам это так, как понял сам. Ударная фигура демонстрирует точку, в которой возможен прорыв волатильности. Особенно следует выделить слово "возможен".
Как использовать фигуру ударный день.
Как это выглядит на Форексе.
Теперь рассмотрим понятие - "Ловушка специалистов" . Ларри Вильямс напоминает, что автором данной идеи является Ричард Викофф. В основе его концепции лежит утверждение, что рынками управляет не манипулятор, а скорее коллективное сознание, некое большое аморфное «они». По мнению Викоффа эти «они» двигают рынок, с целью вовлечения в самый неудобный момент в игру трейдеров.
"Ловушка специалистов" является хорошим верхненаправленным трендовым рынком, который движется в течение 5-10 дней в одну сторону, а затем совершает прорыв вверх. При этом происходит голое закрытие (марибозу) выше общего диапазона торговли. И затем критической точкой становится истинный минимум, при котором возможен прорыв. Если эта точка прорывается вниз в течении следующих 1-3 дней, то существует большая вероятность того, что направленный вверх прорыв был ложным. И напрасно затоваривались трейдеры. Их поймали на эмоциональной покупке, в то время как дистрибьюторы, за счет масс, смогли разгрузиться на этом ажиотаже. Волновики знакомы с этим явлением как с «пятой волной».
Ларри Вильямс разработал множество индикаторов, которые трейдеры стали использовать во . Сам Ларри такую не признаёт. Даже если он допускает возможность поднять капитал внутри дня, то такая торговля разрушит человека и его жизнь.
Торговлю фьючерсами, а также CFD на фьючерсы он строил на данных, которые включены в отчеты трейдеров Commitents of Traders. Из самых популярных индикаторов Вильямса можно выделить такие как WILLCO, ProGo и Williams %R.
Volume One and Two», «Long Term Secrets to Short Term Trading», которая больше известна как « » перейдите по ссылке, там обзор этой книги и видео обзор и там ее можно бесплатно скачать!
Внебиржевая деятельность Ларри Вильямса
Ларри Вильямс – это не только трейдер, он успел побыть членом совета Национальной Фьючерсной Ассоциации, которую организовала комиссия по торговле товарными фьючерсами.
Там он занимался тем, что разбирался в мелких нарушениях участников рынков фьючерсов. Эта ассоциация сделала Ларри Вильямса представителем консультантов по торговым операциям.
Кроме этого, Ларри пару раз пытался занять место в Сенате США. Однако, удачи в этом он не достиг. Свою, итак нескучную жизнь, Ларри Вильямс разнообразил занятиями по археологии.
Именно в этой области он имел высшее образование. В своей жизни он даже принял участие в нескольких экспедициях в Саудовской Аравии. Одна из его стратегий состоит в том, чтобы продавать по цене 3-барной скользящей средней максимумов, а закрывать по 3-барной скользящей средней минимумов.
Естественно, принимать только сигналы на продажу нужно если на то есть основания. Например, система разворота по точкам колебаний подсказала, что тренд может пойти вниз. Только тогда нужно продавать по максимуму и закрывать позицию по минимуму.
Смотреть
Вот посмотрите видео от TeleTRADETV, где очень красивая девушка, уж очень подробно обо всем рассказывает, очень интересно, рекомендую посмотреть:
Давайте попробуем навести порядок в этом. Рисунок 1 демонстрирует, как 3-барные наложились на линии колебаний.
Точками отмечены места, где тренд изменяется. Поэтому мы переходим с покупки по минимумам на продажи по максимумам. На рисунке также видны точки входа.
Если трехбарный минимум создаст (перейди по ссылке, там рассказано как определить разворот) на продажу, то нужно пропустить сделку. Короткие продажи проводятся наоборот. Ждем разворота вниз и продаем на всех трехбарных максимумах. Закрывать сделки нужно на трехбарных минимумах.
Форекс трейдинг — стратегии знаменитого Лари
На рисунке отмечены развороты тренда и можно потренироваться вести бумажную торговлю. Для этого нужно искать выходы для покупки и продажи.
Другой способ, который был предложен Лари Вильямсом – это работа по ударным дням. Он состоит в том, что необходимо найти рынок, который будет топтаться на месте.
Нужно отметить ударный день и действовать подходящим образом. Главный сигнал – это минимум или максимум ударного дня. Исходить нужно из того, что мы увидим , если ударный день развернется. Это похоже на рынок, который двинулся в сторону установленных стопов.
Форекс трейдинг — стратегии Лари Вильямса
Форекс трейдинг — стратегии Вильямса
Прорыв – сигнал для трейдера начать работу.
Трейдерский путь Ларри Вильямс начал в конце 60х годов XX века. Спустя около 10 лет сумел заработать первый миллион долларов на бирже. Основной специализацией являлись товарные биржи, излюбленными инструментами – товарные фьючерсы. Законы анализа, применяемые на Форекс, в большинстве своем пришли именно из данных рынков. Вильямс помимо карьеры стабильного и доходного трейдера прославился двумя эпизодами:
На конкурсе трейдеров открыто сумел в течении 12 месяцев увеличить депозит с $10 тыс. до более миллиона долларов;
Во время обвала Доу Джонса в 1987, когда абсолютное большинство трейдеров потеряло значительные суммы, сумел заработать более 23% за день.
Впоследствии Лари Вильямс перешел на обучение трейдеров своим торговым стратегиям, которые не теряют актуальности. Основным достоинством его торговой системы является содержательная основа понимания рынка и его динамики, на основании которой строится трейдинг. Используется фактически безиндикаторный подход, позволяющий анализировать волатильность, свечи в чистом виде.
Теория локальных максимумов и минимумов
Торговая система Ларри Вильямса учитывает в качестве разворотных точек трехбарные паттерны. Локальным максимумом признается свеча, максимум которой является наибольшим по сравнению с предыдущей и следующей свечей. Локальным минимумом – свеча, минимум которой меньше минимумов двух соседних свечей. Паттерн на дневных графиках считается разворотным. Один образует локальный максимум или минимум. При формировании трех соседних паттернов минимума или максимума с учетом того, что средних из них будет иметь экстремальные (наибольшие или наименьшие) значения образуется среднесрочный локальный максимум/минимум. Соответственно среднесрочные уже будут образовывать долгосрочные.
При простоте подхода, он скрывает глубокое понимание обновлений ценовых экстремумов. Применяется только к таймфреймам D1, W1, MN. Результативность объясняется тем, что средний период (условно день) имел наивысшую точку за некоторый период. Но на следующий день этот экстремум обновлен не был. Для дальнейшего продолжения тенденции фактически кончился потенциал. В этой связи цена может не претерпеть серьезной смены тренда. Но на несколько дней начать корректироваться. Тут трейдер может заработать на сделках против ранее обозначенной тенденции.
Цикличность ценовых движений
Движения цены периодически повторяются. Торговая система Ларри Вильямса учитывает, что динамика цены вполне будет повторяться снова. Но она не обязана абсолютно дублировать предшествующую историю. Иначе рынок бы был предсказуем, но это не так. Фактор также не дает возможности полагаться лишь на один таймфрейм. Внутри дня движения могут быть крайне хаотичными. Ларри Вильямс сравнивает их с походкой пьяного человека. Насколько бы непредсказуемой она не была, мы точно можем предполагать, куда он желает переместиться в пространстве. В большинстве случаев он там и окажется. Цена, претерпевая циклы тренда и флэта, также движется к определенной точке.
Рекомендации даются следующие:
Сигналом на смену тенденции является закрытие дневной свечи на максимуме или минимуме. Изменение должно произойти не сразу. Сам факт подобного закрытия означает, что внутри торгового дня потенциал движения исчерпан не был.
При серьезном удалении цены от уровня открытия дня не стоит совершать сделок на коррекцию, возврат к исходной точке. Есть вероятность дальнейшего импульсного развития сценарии.
Ударный день
Торговая система Лари Вильямса крайне внимательно учитывает состояния волатильности на рынке. Именно волатильности дневной. Выделяются:
Внутренний день, максимум которого меньше максимума предшествующего, минимум – больше минимума предыдущего дня.
Внешний день фактически «поглощает» в себе день предыдущий.
В торговой стратегии они рассматриваются как индикативные элементы. Появление внутреннего дня сигнализирует о вероятном снижении потенциала тренда. Для продолжения движения необходима соответствующая корректировка и донабор позиции. При чем цену на предыдущие уровни не возвращают, а удерживают в новых пределах, снижая размер волатильности. Внешний день является более ярким сигналом. Цена внутри него вышла за пределы предыдущего дня, собрав стоп-лоссы, а далее направилась к новым противоположным уровням. Направление закрытия внешнего дня определяет дальнейшее движение на несколько периодов.
Предельное внимание в стратегии Ларри Вильямса уделено «ударным» дням. Для их формирования необходимо понимание выраженной ценовой тенденции (вверх или вниз). Ни один тренд не движется без коррекций. За коррекцию принимается дневная свеча, возможно внутренняя, не имеющая явного направления, рассчитывается 25% размера свечи предыдущей. Цена закрытия такой коррекционной свечи не должна отличаться более чем на рассчитанную величину от цены закрытия предшествующей. При выполнении условий выставляется стоп-ордер на локальный максимум (при бычьем тренде), минимум – при медвежьем. Основная идея стратегии в том, что после подобных коррекций соответствующие обновления новых уровней сигнализируют об эффективных пробоях с последующими проходами.
По мнению Ларри Вильямса одного дня коррекции с рассмотренными условиями вполне достаточно. Если коррекция продолжается несколько дней, свечей в направлении движения не сразу пробивается указанный уровень, то ситуация рассматривается уже наоборот как сигнал на сделку обратную. Данное пробитие, обновление экстремумов является ни чем иным, как срывом стопом и возможностью закрытия позиций на более выходных уровнях.
Психология системы
В любой торговой системе ведущее место отводится психологическим аспектам. Крайне не достаточно научиться торговать, делать правильные входы и выходы. Совершение сделок и зарабатывание целых состояний являются абсолютно разными вещами. Ларри Вильямс считает, что каждый человек является трейдером. Всем приходится периодически продавать себя, свои услуги, выбирая покупателей (работодателей). Рынок не самый ликвидный, но все же. Он периодически вспоминает ситуацию, когда потерял около $3 млн. Речь шла о торговле фьючерсом на говядину. По его мнению, цена имела шансы вырасти. И он покупал. Сначала по цене около 43 центов за фунт, потом цена падала, он наращивал объемы, покупая более выгодно по 35 центов, но цена продолжала падать. Трейдер был вынужден зафиксировать столь значительный убыток. Спустя короткое время цена выросла до 60. Типичная ситуация.
Ларри понял и усвоил, что богатые состоятельные люди избегают делать большие ставки. Но нужно понимать и предельно простое правило любой азартной игры. При желании выиграть, допустим, $500, ты должен эти же $500 и поставить, рискуя ими. Финансовые рынки позволяют снижать риски, а значит, при наличие правильной торговой системы и возможности торговать на долгосрочном промежутке времени Вы имеете преимущество. Нужно научиться ждать. Зарабатывать можно либо малыми объемами при долгих сделках, либо значительными – при фактически моментальных на ситуациях флэш-крэша. Но нужно всегда ждать. А если ждать не умеешь сегодня, то завтра ждать уже ничего не придется. Классифицируются внутренние состояния от уверенности, до необдуманной агрессивности. Основным посылом должна стать не позитивная и успешная психология, а гипотеза о том, что каждая текущая сделка, любой ордер априори убыточны.
Краткосрочная стратегия долгосрочной тенденции
Ларри Вильямс является сторонником получения прибылей в короткие периоды. Его торговая система рассчитана и на внутридневную торговлю. Он приводит один из примеров таких стратегий, ориентированных на значительную трендовую перспективу. Она была несколько доработана и на ее основе составлен автоматизированный советник.
Правила системы следующие:
1. Классифицируется наличие восходящего/нисходящего движения;
2. В качестве индикаторов сделки используются скользящие средние с периодом 3, метод расчета – экспоненциальный, применяются к максимумам и минимумам свечей;
3. Вход в рынок Форекс осуществляется на лонг только на восходящем движении при достижении ценой уровня мувинга, примененного к миринумам; на шорт – при нисходящем движении при росте цены до мувинга, примененного к максимумам;
4. Стоп-лосс изначально определяется в пунктах (в примере он равен 500);
5. Тейк-профит определяется на уровне противоположного мувинга (для лонгов он равен значению MA, рассчитанной на основе цен максимумов);
6. По мере движения цены стоп перемещается в безубыток методом трейлинг-стопа и становится равным значению экспоненциальной скользящей средней с периодом 20;
7. Тейк-профит следует впереди цены и перемещается вперед на уровень соответствующего мувинга (для бай, примененного к хайям; для селл, примененного к лоям).
8. Сделки открываются не чаще чем через 2 соседние свечи.
Стратегия Лари Вильямса, является лучшим символом краткосрочного трейдинга. Этот человек, периодически доказывает общественности, что в валютной торговле реально зарабатывать сотнями % годовых.
Более того, видео этого гениального человека смогли принести многим пользователям, последовавшим его советам сумасшедшее состояние. Чтобы убедить вас в надежности и результативности его способов торговли приведем вам один интересный факт.
Однажды, Лари Вильямсу удалось заработать 1,170 000 $ всего за ход. При этом ему было достаточно в качестве начального капитала, 10.000 тех же условных единиц.
Стратегия (система) Лари Вильямса с видео уроками
Предлагаем вашему вниманию, одну проверенную стратегию вышеуказанного талантливого человека. Его способ основан на том, что покупать валюту следует по цене трех-барной « » графических минимумов. Это в том условии, если по точкам разворота по технике идентификации тренд является положительным. В таком случае закрывать позиции рекомендуется по трех-барной скользящей, но уже максимумов.
Что касается сигналов на продажу, они полностью противоположны. То есть это значит, что Вам нужно будет занимать позиции непосредственно короткого характера по трех-барной скользящей графических максимумов.
Действительно, было бы абсурдно поступать, таким образом, не имея логического объяснения в приеме сигналов только для коротких торгов валютой. Достаточно подходящей бы причиной для таких действий стала бы подсказка о падении тренда в случае разворота по точкам колебаний.
Лишь в таком случае следует продавать валюту по максимуму, а реализовывать по минимальному значению. Если, данное описание не слишком понятно, вы можете найти в интернете массу видеороликов с описанием ведущих стратегий Лари Вильямса.
Анализ рынка по стратегии выдающегося Ларри Вильямса, система перспективной торговли
Давайте, теперь попробуем навести в этом всем определенный порядок, ведь схемы Лари Вильямса весьма сложны. Чтобы более понятно объяснить все вышеуказанные процессы, обсудим положение вещей на рисунке приведенном ниже.
Данное изображение нам показывает положение 3-барных скользящих, непосредственно на линии колебаний. Также на рисунке были отмечены точки, где текущий тренд сменяет направление. Собственно говоря, по этой причине мы вынуждены переключиться с покупки по минимальному значению на заключение коротких сделок, что уже обсуждалось в нашей статье. Естественно, переключаемся мы на противоположное значение по максимумам, далее следуя разворотам тенденции.
Также на вышеуказанном изображении имеются непосредственно по трех-барным максимума с минимумом.
Так как тенденция разворачивается вверх, мы делаем покупку на линейке трех-барного минимума.
Затем забираем свою прибыль на трех-барном максимуме, после чего ожидаем отката.
Ожидать необходимо до конечной позиции к трех-барному минимуму.
Бывает так, что трех-барный минимум начинает создавать разворот тенденции на продажу совершенно непредсказуемо. В таком случае, выгоднее и рентабельнее просто ПРОПУСТИТЬ сделку.
Далее, короткие продажи валюты осуществляются всегда в точности наоборот. Крайне редко бывают исключения. Как правило, выгоднее просто ожидать разворота тенденции вниз, и здесь продавать валюту мы будем на наших трех-барных максимумах. Затем следует забрать свой достаток на 3-барных минимальных позициях.
Однажды Конфуций сказал, что 1 картинка может заменять тысячи слов. В нашем случае, это графики, на фоне которых мы можем предельно просто рассказать о выгодных схемах покупки и продажи валюты от Лари Вильямса.
Не останавливаясь на достигнутом, приведем вашему вниманию еще один график. На сей раз, на рисунке помечены все развороты тенденции. Благодаря этому вы можете смело начинать некую бумажную торговлю, занимаясь поиском входов/выходов на покупку, а также реализации валюты.
Но для начала, давайте пройдемся по представленному графику, чтобы добиться большего понимания данной схемы.
На нашей схеме представлен один из лучших подходов, который отличается краткосрочным характером действия. Следует отметить, что часовые бары имеют свой смысл в этой стратегии, однако концепция может работать не только в представленных временных мерках.
Как правило, временные масштабы колеблются от пятиминутных, вплоть до 240-ка минутных баров. Как уже оговаривалось, Лари Вильямс является весьма талантливым и многогранным человеком. Поэтому ему удалось представить несколько весьма , рассчитанных на достижении прибыли в рамках торговли валютой на Форекс.
Видео. Система Ларри Вильямса
Стратегия Лари Вильямса, система торговли №2
Другой метод, предложенный Лари Вильямсом подразумевает применение ударных дней . Этот способ заключается непосредственно в нахождении тенденции, которая на протяжении длительного времени может «топать» на месте.
То есть, руководствуясь данной идеей, важно верно отметить ударный день, после чего задействовать правильным образом, полученные сведения. Как только сформировывается максимум либо напротив — минимум текущего дня следует действовать в полной мере.
Исходить следует из вероятности прорыва области скопления стоимостей. Но только, если есть потенциал разворота ударно дня. В противном случае, рисковать не стоит.
Данное действие, весьма напоминает рынок, который движется где стоят все стопы. Затем накрывая всех представителей прорыва, мы расставляем свои позиции. На рисунке выделены все примеры, демонстрирующие фигуры всего нашего ударного дня непосредственно в торговых диапазонах.
Помните, прорыв является сигналом для трейдеров начинать выбранную деятельность. И трейдеры, которые успели добиться в этом успеха определенно делают это.
Напоследок, хотелось бы отметить, что данное занятие требует от исполнителя веры в удачу и деятельность. И ни в коем случае рынок Форекс не терпит нерешительность.
Стратегический метод Ларри Вильямса
Время, на освоение данной стратегии: 2 минуты 05 секунд .
Ларри Вильямс является человеком, который на протяжении многих лет доказывает на практике возможность заработать посредством торговли валютой, акциями и фьючерсами, увеличивая ежемесячно свое состояние на сотни тысяч долларов. Для большинства трейдеров стратегия Ларри Вильямса является удачным инструментом для успешной работы на финансовых рынках.
Заключается в том, что покупать активы необходимо во время положительного тренда в тот момент, когда цена опускается до 3-барной скользящей средней, построенной от минимумов. А закрывать позиции следует по 3-барной скользящей средней максимальных значений.
Скользящие средние являются очень сильным инструментом технического анализа. Они давно уже себя зарекомендовали и сотни раз окупили в торговом роботе и .
В связи с тем, что сигналы на продажу зеркальны, то мы рекомендуем занимать короткие позиции, опираясь на 3-барную скользящую средней максимумов. А уже открытый шорт следует закрывать по 3-барной скользящей средней минимальных значений.
Если при наложении 3-барных скользящих средних от максимумов и минимумов на график цены, определилась точка изменения направления движения тренда, то необходимо переключаться с покупки по минимальным значениям цены на введение коротких позиций от максимумов, принимая во внимание разворот тренда и следуя ему. В этом утверждении используется главный постулат всего трейдинга "ВСЕГДА СЛЕДОВАТЬ ТРЕНДУ" .
В том случае, если 3-барный минимум указывает на разворот тренда в сторону продажи, сделку желательно пропустить. При осуществлении коротких продаж, необходимо дождаться точки разворота тренда вниз и далее, продавать на всех 3-барных максимумах, а прибыль забирать на 3-барных минимумах . Эта стратегия чем-то напоминает .
Данные правила означают, что вы занимаете короткие позиции по 3-барной скользящей средней максимальных значений, закрывая их по 3-барной скользящей средней минимальных значений.
В соответствии со стратегией Лари Вильямса, существует ещё один способ – применение ударных дней, который заключается в поиске рынка, стоящего на месте. Тем временем стоит заметить, что Ларии не практикует , а торгует только по дневкам.
Принятие решений при совершении сделок с помощью финансовых инструментов Ларри Вильямса, происходит только с использованием технических методов анализа. В соответствии со стратегией Ларри Вильямса, сигналы на покупку или продажу активов можно принимать во внимание только, если они идут от цены. Никакие новости не влияют на сделки! Для достижения успеха в торговле, Ларри рекомендует использовать различные правила, которые относятся не только к генерированию сигналов и управлению капиталами, но и к некоторым психологическим особенностям.
Им были разработаны собственные индикаторы, позволяющие определять направление движение тренда и момент принятия решения о сделке. Генератор сделки представляет собой средние значения максимумов и минимумов в определенном промежутке времени.
Стратегия Ларри Вильямса относится к краткосрочного типа и по его словам, минимальное время короткой сделки должно составлять не менее часа. Несмотря на то, что система Ларри Вильямса доступна к пониманию большинству начинающим трейдерам, по-настоящему научиться её правильно использовать, удается далеко не каждому.
Необходим строжайший контроль за управлением капитала, учитывать потери и закрывать позиции при риске 2% от стоимости портфеля
Александр Элдер
