Электронная площадка СМЕ называется Globex, и она является ничем иным, как глобальной торговой системой, автоматически сводящей входящие в нее ордера. Все ордера на фьючерсы, торгуемые на СМЕ, сводятся на Глобексе.
Третья площадка, о которой говорится достаточно мало, это портал для внерыночной торговли фьючерсами, называющейся на CME ClearPort.
Желающие совершать сделки OCT на фьючерсах данной биржи регистрируются для доступа к данному порталу, совершают договорные трейды с другими участниками, и регистрируют эти трейды на СМЕ. Будучи структурой, стремящейся к максимальной прозрачности, СМЕ дает нам с вами доступ к списку всех прошедших через ClearPort внерыночных сделок .
Каким образом счет, который вы открыли в клиринговом или неклиринговом FCM подключается к Globex?
1) Вы разрабатываете свою собственную, частную, платформу, и подключаете ее через шлюзы iLink для раутинга ордеров, и FIX/FAST для получения рыночных данных. Вы в обязательном порядке сертифицируете свой софт на СМЕ для использования в торговле и подписываете все необходимые договора, связанные с получением рыночных данных. Вы также можете подключить свой софт через API одного из провайдеров в пункте 3 ниже, и этот вариант может существенно сократить затраты на подключение.
2) Вы используете торговые приложения, разработанные самой биржей.
3) Вы используете коммерческий торговый и аналитический софт на соединениях, предлагаемых многичисленными технологическими компаниями. Все они лицензированы и оплатили бирже право предоставлять раутинг ордеров и/или транслировать данные. Список всех сертифицированных биржей компаний, предоставляющих подобные услуги, находится .
Подавляющее большинство трейдеров-непрофессионалов идут по третьему пути и используют готовый торговый софт. Брокер/FCM имеет соглашение с каждым провайдером, через канал которого переправляет сделки на Globex. Провайдер выдает брокеру/FCM специальный софт, в котором брокер генерирует логин для клиента и выставляет для каждого инструмента на клиентском счету уровень залогового обеспечения, который клиент должен иметь на счету для того, чтобы ордер был пропущен на биржу. Подчеркну, эта настройка делается на софте провайдера, и находится на сервере провайдера для минимизации "перевалочных" пунктов для клиентского ордера.
Итак, Вы получили от брокера логин к софту для подключения к одному из сертифицированных биржей провайдеров, и нажали кнопку Buy или Sell. Что происходит далее?
Ордер мгновенно перемещается на сервер провайдера, который расположен впритык к биржевому (в случае с СМЕ, это сервер в Чикагском пригороде с названием Аврора). Там встроенная, полностью автоматическая, система риск менеджмента сверяет ваш баланс с требованием по гарантийному обеспечению на фьючерс, который вы хотите купить или продать, и решает, пропустить ли ваш ордер на биржу, либо отвергнуть. Это микросекундное дейстсвие. Некоторые провайдеры (как CQG) имеют встроенную в систему риск менеджмента биржевую рассчетную схему SPAN, которая позволяет учитывать совокупную позицию клиента по разным фьючерсам для вычисления маржи. SPAN, как правило, критичен для спредовых и опционных трейдеров и, соответственно, ими же и востребован.
При наличии нужных залоговых средств (удовлетворении пониженной внутрисессионной маржи, которая предлaгается на сегодняшний день всеми брокерами США, или другого требования, выставленного брокером), ордер пропускается на биржу и исполняется там в соответствие со своими характеристиками.
Лимитные ордера встают в "стакан" и отображаются на всех торговых приложениях от любого провайдера, у клиентов любого брокера. Эта информация, к слову, называется данными второго уровня (Level II) и показывает глубину рынка, или его видимую ликвидность. Видимость лимитных ордеров делает их очень уязвимыми, и самые крупные из них "прячут" через специальный тип ордера, "айсберг". Я постараюсь раскрыть эту тему в одной из следующих статей. Стопы не будут отображаться в "стакане", но займут место в невидимой очереди на активацию после проторговки 1 контракта по цене стопа. Рыночные ордера принимаются к исполнению сразу же, и исполняются в ценовом диапазоне, предусмотренном для них биржей. Этот диапазон будет отличаться от инструмента к инструменту и подробно описан в огромном экселе вот .
Вы незамедлительно получаете в платформе оповещение о том, что ваш ордер принят бижей. Ордеру присваивается ID, который м еняется при его исполнении на другой ID (позиция).
При недостаточности маржи ваш ордер отвергается, о чем вас также незамедлительно оповещают с указанием причины отказа.
Понятно, что при таком способе соединения и вы, и брокер всецело полагаетесь на технологическую стабильность провайдера. Есть ли у брокера способ помочь вам в контроле позиции, если провайдер испытывает технические сложности? Конечно, при полной потере коннективности, ни вы, ни брокер не могут использовать стандартный, предоставленный провайдером, софт. Для таких случаев существует специальный портал СМЕ для FCM "FirmSoft". Любые спорные или непонятные ситуации легко проясняются деталями ордера или открытой позиции, доступной в этой портале. Клиент может запросить аудит любого ордера у своего брокера.
Торговля фьючерсами на бирже — довольно специфический вид заключения сделок, который в России практически не развит. Если задать в интернете по поиску «Стратегии торговли фьючерсами» или «Торговля фьючерсами в России», то поисковая система скажет только о срочном рынке Фортс (Forts) и фьючерсах на индекс РТС. Куда более развита торговля фьючерсами на биржах и , которые вдвоем контролируют чуть ли не весь рынок деривативов (фьючерсов и опционов). Краткий экскурс, как вести торговлю на американских биржах, а также отличия стратегий торговли фьючерсами и непосредственно активами (Форекс) и представлен ниже.
Торговля фьючерсами на бирже
В качестве базового примера возьмем желание начинающего инвестора вложить деньги во фьючерсы на золото. В условиях нестабильных фондовых рынков этот металл себя чувствует отлично. Однако приведенный алгоритм будет актуален и для других активов.
Перед трейдером появляются все 20 фьючерсных контрактов со сроками поставки начиная от нескольких дней (месяцев) и на несколько лет вперед. Заходим в каждый из контрактов и смотрим значение Volume. Нас интересует самое большое его значение. Самыми ликвидными, как показывает практика, являются фьючерсы со сроками поставки товара через 1-2 месяца от текущей даты. И полный тикер нашего актива указан в заглавии. В данном случае это GCQ16, где Q — маркировка месяца, 16 — год. 
- Следующее, что должно интересовать трейдера — дата последнего дня торгов и начало поставки по данному фьючерсу. Если упустить эти даты, то придется закрывать сделку на неликвдном рынке, теряя большие убытки из-за увеличенного спреда. В худшем случае можно и вовсе нарваться на поставку, то есть попасть на фактическое исполнение фьючерсного договора, а потом думать, куда девать реальный ящик с золотыми слитками. Хотя такого на бирже фактически не происходит.
Дата указывается в спецификации, о которой речь шла в 1-м пункте, в разделе Calendar.
- Следующий шаг — определение объемов контрактов, которые трейдер может приобрести с учетом кредитного плеча (маржинальная торговля), которое ему предоставит брокер. При покупке контракта брокер удерживает залог — сумма, которая останется недоступной для клиента до окончания торгов — торговля фьючерсами на бирже СМЕ требует от 10-ти тыс. дол. США стартового капитала. Для определения суммы можно воспользоваться сводными таблицами биржи, но они громоздки и тяжелы для восприятия. Я рекомендую сайт RJOBrien, где можно в pdf. скачать таблицу. Золото в ней будет находиться в разделе CMX-COMEX (подразделение СМЕ, которое занимается драгметаллами). Смотрим на значения в колонках:
- Spect Init — первоначальная маржа. Если, например, она равна 11 110, то с депозитом в 15 тыс. дол. США инвестор может купить только 1 контракт, с депозитом в 35 тыс. дол. США — 3 контракта;
- Spect Mnt — поддерживающая маржа. Для вышеуказанного случая, она условно может быть равна 8 500. Это граница, ниже которой нельзя опускаться. Если сумма на счету опустится ниже 8 500 (купленный фьючерс подешевеет), то или нужно будет вносить деньги на счет, или закрывать позицию, фиксируя убыток.
- Хотя торговля фьючерсами на бирже и круглосуточна, в ней бывают перерывы. Время проведения торгов можно увидеть в той же спецификации (Hours), переведя его во время своего часового пояса. Также в спецификации к металлу можно увидеть торговое плечо и минимальное движение цены.
Этот общий алгоритм позволяет вести торговлю с любым базовым активом. А как её вести, когда покупать или продавать, ответит технический и фундаментальный анализ. И обязательно всегда держите под рукой телефон Trading Desk, если возникнут проблемы с интернетом.
По своей сути торговля фьючерсами практически аналогична форексу, но есть несколько отличий:
- открытая позиция на форексе может быть сколь угодно долгой, тогда как фьючерсы имеют ограниченный срок. Причем, этот срок влияет на активность торгов;
- у фьючерсов свопы уже заложены в их стоимость (своп в данном случае — плата за перенос позиции на следующие сутки);
- вместо кредитного плеча на фьючерсном рынке оперируют понятием залоговая маржа, которая может быть разной для разных активов.
В остальном торговля фьючерсами на бирже идентична форексу.
Но всё же я здесь и даже пишу заметку в своём блоге.
В прошлом году, в летние месяцы, я начал всерьёз задумываться о начале нового этапа в своей карьере частного трейдера.
В голове сидели вопросы касаемые трейдинга и они не давали мне покоя в летние жаркие месяцы, именно в тот период, когда я был на отдыхе в Сочи и казалось должен был думать о солнце, море, пляже, дев… ах (шучу) и пр.
Вопросы:
1. Я уже несколько лет торгую на ФОРТС, может пора попробовать что-то другое (иностранные торговые площадки, такие как CME, NYSe...)?
2. Какие преимущества дают западные биржи, и дают ли в принципе?
3. Не будет ли проблем с исчислением и уплатой налогов от валютного дохода?
4. По какой схеме торговать: проп-трейдинг (например через UT) или через лицензированного иностранного брокера?
Вернувшись домой в Екатеринбург в августе 2016 года я решил попрактиковаться в торговле фьючерсами на CME через UT, платно участвуя в ими организованной финдерби. Торговал фьючерсы SP, фьючерсами на золото, евро-доллар, нефть.
Через пару месяцев тренировок я созрел опробовать торговлю по системе проп-трейдинга, однако она меня не устроила по ряду причин (их изложение не суть данной писанины и поэтому я их упущу).
Я понял, что мне, как человеку уверенному в себе и независимому, необходимо работать на рынке СME напрямую через соответствующего легального брокера имеющего лицензию и с выгодными для меня условиями (наличие невысоких комиссионных, обеспечение сохранности моего капитала и др.).
Для себя я выделил следующие преимущества торговли на CME (Чикагской товарной бирже).
1. Практически круглосуточное время торгов за исключением промежутка времени в 01 час (в настоящее время с 00:00 до 01:00 Московского времени) и за исключением торгов в выходные дни. Это для меня очень важно, ибо я веду позиционную торговлю со стоп-лоссами, которые бывает удерживаю по нескольку дней, так как риск нарваться на гэп и проскакивание цены значительно ниже.
2. Высокая ликвидность на больших контрактах (мини и микро фьючерсы не в счёт!!!). Ликвидность нельзя и не корректно сравнивать с фьючерсами ФОРТС так как ГО (гарантийное обеспечение) на CME в долларах, а не в рублях как на ФОРТС.
Например, фьючерс на золото на СME - варьируется от 4300 до 6000 долларов (говорю по своему личному опыту), на Фортс ГО на золото составит 7000-9000 рублей!!! ориентировочно. Поэтому когда вы видите «шпильку» или «прокол» на графике золота на ФОРТС это не значит что вы его увидите на графике того же металла на CME. Если вы сейчас откроете графики за июнь-июль месяцы и сравните их, то вы меня поймёте. Для трейдеров ведущих позиционную торговлю со стопами это очень важно, так как нам важна минимальная вероятность срабатывания стопов на «проколах».
3. Ассортимент и разнообразие фьючерсных контрактов на CME гораздо выше. Я познакомился с торговлей фьючерсами на пшеницу, на облигациии которых нет и в помине на ФОРТС.
4. Наличие мини и микро контрактов на СМЕ большой плюс так как помогает повысить эффективность торговли.
К примеру, у моего брокера (сознательно не указываю какого) микро-контракт на золото MGC составляет 434 доллара для переноса овернайт и 250 долларов для интрадэй торговли, 1 тик равен 1 доллару. Например взяв движение в 30 долларов по золоту с 1220 до 1250 вы могли бы заработать 300 долларов всего с одного контракта MGC. На Фортс чтобы заработать 50 % на 1 золотой контракт необходимо взять движение более чем в 40 долларов.
Торговать 1 фьючерсом на золото (ГО 4500 долларов) гораздо легче, на мой взгляд, чем крутить 50 фьючерсов GOLD на ФОРТСе, да ещё и с ограниченным временем торгов, не так ли?
5. Проблема надёжности брокера будет существенно снижена если найти американского брокера имеющего лицензию и занесённого в список брокеров на сайте биржи CME.
6. Проблем с налогобложением возникнуть не должно. Декларация о доходе в валюте подаётся 1 раз в год в налоговую инспекцию по месту жительства (постоянной регистрации).
7.Отсутствие валютного риска. Ваши оборотные средства находятся в долларах, а не в рублях.
Из минусов торговли на CME могу отметить более высокий порог входа для капитала. С капиталом менее 1 000 - 1500 долларов дёргаться не стоит, на мой взгляд.
Сумма в 1000 - 1500 конечно недостаточная для торговли стандартными фьючерсами, но вполне годится для работы с микро фьючами (евро-доллар, золото - они достаточно ликвидны) и некоторыми ликвидными мини контрактами: натгаз, нефть).
Для активной интрадэй торговли из микрофьючей подходит только евро-доллар (M6E) ввиду хорошей ликвидности, а также мини контракт на нефть - (QM).
Микро контракт на золото (MGC), более пригоден для позиционной торговли.
Внимание!!!
Я готов рассмотреть варианты взаимовыгодного сотрудничества с инвестиционным партнёром , желающим инвестировать свои средства во фьючерсный рынок CME и получать доход в валюте!!!
Всех заинтересованных в сотрудничестве лиц прошу писать мне в личку.
О себе могу заметить - я имею высшее юридическое образование престижного вуза России и я достаточно трезво осознаю свою гражданскую ответственность.
Опыт работы на рынке фьючерсов и опционов России (ФОРТС) с 2009 года (до этого торговал только акции на ММВБ).
На CME торгую с осени 2016 года.
На этом у меня всё, пока!
С уважением, Кузьмин Вадим Владимирович
Несмотря на большое количество различных фьючерсных контрактов, далеко не все они характеризуются одинаковыми параметрами ликвидности и объемов торгов. Важным аспектом торговли на рынке фьючерсов является ликвидность, особенно для дневных трейдеров. Следует избегать торговли фьючерсным контрактом, в котором недостаточная ликвидность приводит к возникновению больших спредов, или к плохому исполнению торговых заявок. Для достижения устойчивой и постоянной прибыли фьючерсным трейдерам следует отдавать предпочтение ликвидным фьючерсным контрактам.
Торговля высоколиквидными фьючерсными контрактами сделает вашу дневную торговлю более эффективной, кроме того, ликвидность также окажет смягчающий эффект в случае неожиданной рыночной волатильности, так как для ценового движения высоколиквидного фьючерсного контракта потребуется намного больше объема, нежели для контракта, характеризующегося «тонкой» ликвидностью.
Ниже приведен список из 9-ти наиболее ликвидных фьючерсов, которые вы можете торговать комфортно. Эта девятка состоит из контрактов, торгуемых на CME — одной из крупнейших и наиболее популярных фьючерсных бирж. Таким образом, из данного списка можно выбрать фьючерсы, подходящие для торговли как внутри дня, так и для свинговой торговли.
1. S&P500 E-mini (ES) Суточный объем торгов фьючерсом S&P500 E-mini составляет около 1.6 миллионов контрактов. Несомненно, фьючерсный контракт S&P500 E-mini стоит на первом месте в нашем списке. В число факторов, способствующих привлекательности данного контракта для торговли, входят небольшая сумма внутридневного гарантийного обеспечения и невысокая стоимость ценового шага. Следует помнить, что базовым активом фьючерса S&P500 E-mini является фондовый индекс S&P500, важный индикатор, отображающий состояние экномики США.
Практически круглосуточный режим торгов фьючерсами S&P500 E-mini обеспечивает возможность осуществления торговли данным индексным фьючерсом из любой точки мира. Небольшая стоимость ценового шага позволяет внутридневным трейдерам более эффективно контролировать свои риски при относительно небольшой капитализации. Фьючерс S&P500 E-mini отличается высокой ликвидностью, и имеет квартальную экспирацию. Несмотря на присутствие стандартного «большого» фьючерсного контракта S&P500, спекулянты и хедж-фонды давно отдают предпочтение контракту «emini» в силу высокой ликвидности и более мягких торговых требований. Для начинающих трейдеров, фьючерсный контракт emini S&P500 будет верным выбором.
Кроме того, фьючерсный контракт S&P500 E-mini также известен своей так называемой «техничностью», выражающейся выдержанными трендовыми движениями, и большим количеством торговых стратегий, которые можно разработать на основе технического анализа специально для торговли фьючерсными контрактами S&P500 E-mini.
2. 10-летние казначейские облигации (ZN) В том, что фьючерсы на 10-летние казначейские облигации занимают второе место среди 9-ти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов нет ничего удивительного. Данные облигации имеют комфортный срок погашения — 10 лет. Имея такой не слишком короткий период обращения, данные облигации не подвержены влиянию краткосрочных процентных ставок, и в то же время, данный период, будучи не слишком продолжительным, позволяет избегать воздействия рыночных сил, оказывающих влияние на инструменты с более длительным периодом погашения, например, 30 лет.
Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации отражают цены, складывающиеся на спот-рынке базового актива — 10-летних казначейских облигаций, выпускаемых Департаментом Казначейства США. Трейдеры, торгующие фьючерсы на 10-летние облигации, имеют возможность играть на процентных ставках, совершая как короткие, так длинные сделки. Существенным отличием базового спот-рынка от рынка фьючерсного, в данном случае, является расчетный характер фьючерсного контракта, и физическая поставка 10-летних облигаций не предусмотрена.
В то время как процентные ставки являются привлекательным объектом для спекулятивной торговли, трейдеры, имеющие открытые позиции на спот-рынке базового актива могут использовать фьючерсные контракты на казначейские облигации для хеджирования своих рисков. Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации не требуют большого гарантийного обеспечения для свинговой торговли, величина внутридневного гарантийного обеспечения также небольшая. Наряду с фьючерсными контрактами e-mini, производные фьючерсные инструменты долгового рынка в виде фьючерсного контракта на 10-летние казначейские облигации предлагают трейдерам баланс и смесь фондового и долгового рынков.
3. Сырая нефть (CL) Фьючерсы на сырую нефть занимают третье место среди наиболее ликвидных фьючерсных контрактов, и первое - среди товарно-сырьевых фьючерсных контрактов. Фьючерсы на сырую нефть торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange (NYMEX)), входящей в состав группы CME, и отражают стоимость базового актива - легкой малосернистой нефти под аббревиатурой “CL”. Следует отметить, что еще одна фьючерсная биржа, а именно ICE futures, также предлагает фьючерсные контракты на сырую нефть, однако их необходимо отличать от фьючерсных контрактов на сырую нефть “CL”, которые торгуются только на бирже CME Group.
Со среднесуточным объемом торгов более одного миллиона контрактов, фьючерсы на сырую нефть представляют собой весьма интересный инструмент для торговли. Благодаря своей большой амплитуде, и фундаментальным факторам, постоянно изменяющимися в течение короткого промежутка времени, ценовая волатильность фьючерсного контракта на сырую нефть является одним факторов привлекательности этого рынка для трейдеров.
Фьючерсные контракты на сырую нефть имеют месячную экспирацию, необходимость перехода торгов в контракт каждого следующего месяца делают трейдеров фьючерсными на сырую нефть весьма активными участниками рынка. Возможность мгновенного осуществления длинных или коротких сделок позволяет с легкостью вести спекулятивные торги сырой нефтью. Каждую неделю выходит отчет по запасам сырой нефти в США, который оказывает существенное влияние на цену нефти.
4. 5-летние казначейские облигации (ZF) Участники долгового рынка могут найти привлекательную альтернативу фьючерсам на 10-летние казначейские облигации в виде 5-летних казначейских облигаций. Несмотря на спорность вопроса относительно предпочтительности торговли между данными двумя видами фьючерсов, фьючерсы на 5-летние казначейские облигации являются идеальным торговым инструментом как для краткосрочных спекулянтов, так и профессиональных участников рынка, имеющих открытые позиции на спот-рынке базового актива. Фьючерсные контракты на 5-летние казначейские облигации также представляют собой привлекательный инструмент для торговли в силу своей высокой ликвидности.
Монетарная политика Федерального Резерва США оказывает большее влияние на цену фьючерсов на 5-летние казначейские облигации, что в целом характерно для краткосрочных процентных ставок и казначейских инструментов с небольшим сроком погашения. Фьючерсы на 5-летние казначейские облигации торгуются на бирже Chicago Board of Options Trade (CBOT) и являются стандартными. Номинальная стоимость фьючерсного контракта на 5-летние казначейские облигации составляет $100,000, период обращения одного контракта составляет один квартал, а торговля ведется практически в круглосуточном режиме.
5. 2-летние казначейские облигации (ZT) Казначейские облигации со сроком погашения 2 года по своему характеру являются краткосрочными, опережая лишь фьючерсы на процентную ставку по федеральным фондам на 30 дней. В силу данного обстоятельства, текущие статистические данные по состоянию экономики и итоги ежемесячных совещаний по вопросам монетарной политики Федеральной Резервной системы США оказывают существенное влияние на данные фьючерсы. Базовым активом данного вида фьючерсного контракта являются 2-летние казначейские бонды. Торговля фьючерсом ZT ведется на бирже CBOT, входящей в состав в CME group. Он занимает третье место среди трех производных инструментов по процентным ставкам, входящих в первую десятку инструментов с наибольшим объемом торгов и ликвидности.
Вполне понятно, почему фьючерсные контракты на 2-летние казначейские бонды обладают такой популярностью наряду с 5-летними и 10-летними облигациями. Данный вид контракта имеет квартальную экспирацию с переходом на новый контракт в марте, июне, сентябре и декабре, номинальная стоимость базового актива по данному контракту составляет $200 000, минимальный шаг цены — 0.0078125, со стоимостью шага $15.625.
Внутридневная торговля фьючерсами
Здравствуйте, друзья господа валютные спекулянты! Сегодня представляю еще один интересный обучающий материал -внутридневная торговля фьючерсами на CME.
В представленном курсе пойдет речь о торговле фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME).
Почему выбрана именно эта площадка для торговли?
Ответ на этот вопрос ниже:
СМЕ это самая большая биржа в мире, на ней осуществляется торговля фьючерсами практически всем что можно купить и продать в мире (сырье, продукты, товары).
— Это один из наиболее ликвидных рынков (на этой бирже крутится огромный денежный капитал).
-На CME нет резких «выстрелов» цены (или шпилек) из-за которых на Форекс многоие теряют депо и потом безрезультатно «бодаются» с брокером пытаясь склонить последнего к отмене убыточной сделки образованной в результате нерыночной котировки.
— Эта биржа самая прогнозируемая и наиболее удобная для торгов.
-На этом рынке можно заработать огромные состояния в силу опять же ликвидности (на CME можно заходить с каким угодно большим капиталом- ликвидности хватит с лихвой, в отличии от того же российского рынка фьючерсов FORTS)
-Именно на Чикагской товарной бирже формируются общемировые цены на сырьевые и продовальственные товары.
Что вы узнаете ознакомившисб с представленным материалом внутридневная торговля фьючерсами на CME :
1. Где и как открыть торговый счет на CME, как настроить торговый терминал для гачала торговли.
2.Изучите несложную стратегию, следуя правилам которой, вы с большой вероятностью получите прибыль.
3.У Вас будут специальные индикаторы, по которым вы безошибочно сможете определить вход и выход из позиции.
4. Вы поймете какие сложности существуют при торгах фьючерсами и как их избежать, а также поймете как формируется цена и почему происходит ее движение.
5.Вы обучитесь новому взгляду на рынок и анализу ценового графика, а также поймете как правильно ставить защитный стоп.
Очень грамотно по CME разложено в видео- рекомендую посмотреть :
Как перейти с форекса на СМЕ мы рассмотрели в статье
И сами ощутите преимущества перед торговлей на форекс.
Читает курс Прибыльная торговля фьючерсами 2.0 известный в трейдерской среде лектор — Евгений Стриж:
Для рынка фьючерсов в РФ представлен брокер ZERICH, (также предоставляет выход на зарубежные торговые площадки). Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже и NYSE я представил в статье
Удалено по запросу правообладателя
PPS:Пишите в комментариях принес ли пользу представленный на нашем портале материал и что еще вы хотели бы увидеть на страницах сайта.
Если есть желание и возможности помочь проекту Вам
